self-study पर टैग किए गए जवाब

कक्षा या स्व-अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, या परीक्षा से एक नियमित अभ्यास। इस समुदाय की नीति पूर्ण उत्तरों के बजाय ऐसे प्रश्नों के लिए "सहायक संकेत प्रदान करना" है।

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के लिए न्यूनतम विचरण के साथ निष्पक्ष अनुमानक
चलोX1,...,XnX1,...,Xn X_1, ...,X_n एक यादृच्छिक नमूना एक वितरण फ़ोम होना Geometric(θ)Geometric(θ)Geometric(\theta) के लिये 0&lt;θ&lt;10&lt;θ&lt;10<\theta<1। अर्थात, pθ(x)=θ(1−θ)x−1I{1,2,...}(x)pθ(x)=θ(1−θ)x−1I{1,2,...}(x)p_{\theta}(x)=\theta(1-\theta)^{x-1} I_{\{1,2,...\}}(x) के लिए न्यूनतम विचरण के साथ निष्पक्ष अनुमानक का पता लगाएं g(θ)=1θg(θ)=1θg(\theta)=\frac{1}{\theta} मेरा प्रयास: चूंकि ज्यामितीय वितरण घातीय परिवार से है, आंकड़े ∑Xi∑Xi\sum X_i के लिए पूर्ण और पर्याप्त है θθ \theta। इसके …

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घातीय परिवार: अवलोकन बनाम अपेक्षित पर्याप्त आँकड़े
मेरा प्रश्न मिंका के "एक डिरिचलेट डिस्ट्रिब्यूशन का अनुमान" पढ़ने से उत्पन्न होता है , जो यादृच्छिक वैक्टर की टिप्पणियों के आधार पर एक ड्यूरिचलेट वितरण के लिए अधिकतम-संभावना अनुमानक को प्राप्त करने के संदर्भ में प्रमाण के बिना निम्नलिखित बताता है: हमेशा घातीय परिवार के साथ, जब ढाल शून्य …

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जीएलएम के लिए लॉग लिलीहुड को लाइक करें
निम्नलिखित कोड में मैं glle और "हाथ से" mle2 का उपयोग करके समूहीकृत डेटा पर एक लॉजिस्टिक प्रतिगमन करता हूं। R में logLik फ़ंक्शन मुझे लॉग की संभावना क्यों देता है logLik (fit.glm) = - 2.336 जो एक logLik (fit.ml) से भिन्न है = - 5.514 मैं हाथ से प्राप्त …

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सांख्यिकीय लर्निंग के तत्वों का व्यायाम 2.2
पाठ्य पुस्तक पहले 2-श्रेणी के डेटा के माध्यम से उत्पन्न करती है: जो देता है: और फिर यह पूछता है: मैं इसे इस चित्रमय मॉडल के साथ पहले मॉडलिंग द्वारा हल करने की कोशिश करता हूं: जहाँ लेबल है, चयनित माध्य का सूचकांक है , और डेटा बिंदु है। यह …

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असतत-समय घटना इतिहास (अस्तित्व) आर में मॉडल
मैं आर में एक असतत समय मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे करना है। मैंने पढ़ा है कि आप विभिन्न चर में निर्भर चर को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रत्येक समय-अवलोकन के लिए, और glmएक लॉगिट या क्लॉगलॉग लिंक के …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

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रेखीय प्रतिगमन श्रेणीगत चर "छिपा हुआ" मान
यह सिर्फ एक उदाहरण है कि मैं कई बार आया हूं, इसलिए मेरे पास कोई नमूना डेटा नहीं है। R में एक रैखिक प्रतिगमन मॉडल चलाना: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1एक सतत चर है। x2श्रेणीबद्ध है और इसके तीन मान हैं "उदा", "मध्यम" और "उच्च"। हालाँकि R …
10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

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यदि किसी समय श्रृंखला का वर्ग स्थिर है, तो मूल समय श्रृंखला स्थिर है?
मुझे एक समाधान मिला, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी समय श्रृंखला का वर्ग स्थिर है, तो मूल समय श्रृंखला है, और इसके विपरीत। हालाँकि, मैं इसे साबित नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि क्या यह सच है और अगर इसे …

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की संभावना
मान लें कि और पैरामीटर p के साथ स्वतंत्र ज्यामितीय यादृच्छिक चर हैं । क्या संभावना है कि X_1 \ geq X_2 ?X1X1X_1X2X2X_2pppX1≥X2X1≥X2X_1 \geq X_2 मैं इस प्रश्न के बारे में उलझन में हूं क्योंकि हमें X1X1X_1 और X2X2X_2 बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है क्योंकि वे ज्यामितीय …

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गामा वितरण से आंकड़ों की स्वतंत्रता
चलो गामा वितरण से नमूने के तौर पर हो सकता है ।X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nGamma(α,β)Gamma(α,β)\mathrm{Gamma}\left(\alpha,\beta\right) Let और क्रमशः नमूना माध्य और नमूना विचरण करते हैं।X¯X¯\bar{X}S2S2S^2 फिर उस और को स्वतंत्र या सिद्ध करें ।X¯X¯\bar{X}S2/X¯2S2/X¯2S^2/\bar{X}^2 मेरा प्रयास: चूंकि , हमें और , की स्वतंत्रता की जांच करने की आवश्यकता है लेकिन मुझे उनके बीच …

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दिखा रहा है
यदि , का वितरण खोजें ।एक्स∼ सी( 0 , 1 )एक्स~सी(0,1)X\sim\mathcal C(0,1)Y=2 एक्स1 -एक्स2Y=2एक्स1-एक्स2Y=\frac{2X}{1-X^2} हमारे पासएफY( y) = पी आर ( वाई≤ य)एफY(y)=पीआर(Y≤y)F_Y(y)=\mathrm{Pr}(Y\le y) = पी आर (2 एक्स1 -एक्स2≤ य)=पीआर(2एक्स1-एक्स2≤y)\qquad\qquad\qquad=\mathrm{Pr}\left(\frac{2X}{1-X^2}\le y\right) =⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪पी आर ( एक्स)∈ ( - ∞ ,- 1 -1 +y2√y])+Pr(X∈(−1,−1+1+y2√y]),ify&gt;0Pr(X∈(−1,−1+1+y2√y])+Pr(X∈(1,−1−1+y2√y]),ify&lt;0={Pr(X∈(−∞,−1−1+y2y])+Pr(X∈(−1,−1+1+y2y]),ify&gt;0Pr(X∈(−1,−1+1+y2y])+Pr(X∈(1,−1−1+y2y]),ify&lt;0\qquad\qquad=\begin{cases} \mathrm{Pr}\left(X\in\left(-\infty,\frac{-1-\sqrt{1+y^2}}{y}\right]\right)+\mathrm{Pr}\left(X\in\left(-1,\frac{-1+\sqrt{1+y^2}}{y}\right]\right),\text{if}\quad y>0\\ \mathrm{Pr}\left(X\in\left(-1,\frac{-1+\sqrt{1+y^2}}{y}\right]\right)+\mathrm{Pr}\left(X\in\left(1,\frac{-1-\sqrt{1+y^2}}{y}\right]\right),\text{if}\quad y<0 \end{cases} मुझे आश्चर्य …

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क्या अधिक है,
इसलिए मेरे पास एक संभावना परीक्षण था और मैं वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था। यह कुछ इस तरह से पूछा: "उस पर विचार करना XXX एक यादृच्छिक चर है, XXX ⩾⩾\geqslant 000 , सही असमानता का उपयोग यह साबित करने के लिए कि क्या उच्च …

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क्या एक बेसेनियन दृष्टिकोण से एमएल अनुमानक की निरर्थक संपत्ति निरंकुश है?
Casella और बर्जर एमएल अनुमानक की अवर्णनीय संपत्ति इस प्रकार है: हालांकि, यह मुझे लगता है कि वे "संभावना" को परिभाषित करते हैं ηη\eta पूरी तरह से तदर्थ और निरर्थक तरीके से: अगर मैं साधारण केस व्हीटर में प्रायिकता सिद्धांत के बुनियादी नियम लागू करता हूं η=τ(θ)=θ2η=τ(θ)=θ2\eta=\tau(\theta)=\theta^2, मैं इसके बजाय …

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कौन सा गहन शिक्षण मॉडल उन श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकता है जो पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं
उदाहरण: मेरे पास नौकरी के विवरण में एक वाक्य है: "यूके में जावा वरिष्ठ इंजीनियर"। मैं इसे 2 श्रेणियों के रूप में भविष्यवाणी करने के लिए एक गहरे शिक्षण मॉडल का उपयोग करना चाहता हूं: English और IT jobs। यदि मैं पारंपरिक वर्गीकरण मॉडल का उपयोग करता हूं, तो यह …
9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

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मैं एक कॉक्स खतरा मॉडल उत्तरजीविता वक्र की व्याख्या कैसे करूं?
आप कॉक्स आनुपातिक खतरे वाले मॉडल से उत्तरजीविता वक्र की व्याख्या कैसे करते हैं? इस खिलौना उदाहरण में, मान लें कि हमारे पास डेटा ageमें परिवर्तनशील पर एक कॉक्स आनुपातिक खतरा मॉडल है kidney, और उत्तरजीविता वक्र उत्पन्न करता है। library(survival) fit &lt;- coxph(Surv(time, status)~age, data=kidney) plot(conf.int="none", survfit(fit)) grid() उदाहरण …

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सामान्य रूप से वितरित त्रुटियों और केंद्रीय सीमा प्रमेय
Wooldridge की परिचयात्मक अर्थमिति में एक उद्धरण है: तर्क त्रुटियों के लिए सामान्य वितरण को न्यायोचित ठहरा आमतौर पर कुछ इस तरह से चलाता है: क्योंकि कई अलग अलग अप्रत्यक्ष प्रभावित करने वाले कारकों का योग है , हम यह निष्कर्ष निकला कि केंद्रीय सीमा प्रमेय आह्वान कर सकते हैं …

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