stochastic-processes पर टैग किए गए जवाब

मैं काफी बार "क्लोज-फॉर्म सॉल्यूशन" शब्द पर आया हूं। बंद-रूप समाधान का क्या अर्थ है? यदि कोई समस्या के लिए एक क्लोज-फॉर्म समाधान मौजूद है, तो यह कैसे निर्धारित किया जाता है? ऑनलाइन खोज करने पर, मुझे कुछ जानकारी मिली, लेकिन एक सांख्यिकीय या संभाव्य मॉडल / समाधान विकसित करने …

82 regression  machine-learning  probability  terminology  stochastic-processes 

यादृच्छिक की पैदल दूरी पर है कि के रूप में परिभाषित किया गया है Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , जहां etete_t सफेद शोर है। यह दर्शाता है कि वर्तमान स्थिति पिछली स्थिति + अप्रकाशित शब्द का योग है। आप साबित कर सकते हैं कि इसका मतलब समारोह μt=0μt=0\mu_t = …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

स्टोकेस्टिक प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है, तो क्या यह वास्तव में "टाइम सीरीज़" कहने का एक कट्टर तरीका है?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित पर आधारित है, पी क्या है? मानवविज्ञान या सामाजिक विज्ञान के बजाय इसे गणित की समस्या बनाने के लिए और समस्या को सरल बनाने के लिए, यह मान लें कि साथियों को आबादी में समान संभावना के साथ चुना जाता है, सिवाय इसके कि भाई-बहन और …

26 probability  stochastic-processes  genetics 

टेड में पीटर डोनली की बात से प्रेरित होकर , जिसमें उन्होंने चर्चा की कि सिक्के के टॉस की एक श्रृंखला में एक निश्चित पैटर्न को प्रदर्शित होने में कितना समय लगेगा, मैंने निम्न स्क्रिप्ट को आर। में दो पैटर्न 'एचटीटी' और 'राइट्स' को देखते हुए बनाया। गणना करता है …

26 r  probability  stochastic-processes 

उदाहरण के लिए फुटबॉल (सॉकर) लें। 3 संभावित परिणाम हैं, घरेलू जीत, ड्रा, दूर जीत। मैंने bet365 से एक यादृच्छिक गेम लिया Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 तो दिए गए परिणाम पर 100 $ के निवेश के लिए , आप या तो 100 $ ढीले होंगे …

25 probability  stochastic-processes 

हाल ही में, मैंने कई कागजात और ऑनलाइन संसाधनों को चलाया, जिसमें ग्रेंजर कारण का उल्लेख है । इसी विकिपीडिया लेख के माध्यम से संक्षिप्त ब्राउज़िंग ने मुझे इस धारणा के साथ छोड़ दिया कि यह शब्द समय श्रृंखला (या, आमतौर पर, स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं ) के संदर्भ में कार्य-कारणता को …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

मैंने Maraun et al , "Noncentary Gaussian प्रक्रियाओं को तरंगिका डोमेन में पढ़ा है: संश्लेषण, अनुमान और महत्वपूर्ण परीक्षण" (2007) जो गैर-स्थिर GPs के एक वर्ग को परिभाषित करता है जिसे तरंगिका डोमेन में गुणक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे जीपी का एक एहसास है: जहां सफेद शोर …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

मैं यह तय करना चाहता हूं कि क्या मुझे "INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROCESSES" नाम का एक कोर्स करना चाहिए, जो मेरे विश्वविद्यालय में अगले सेमेस्टर में होगा। मैंने व्याख्याता से पूछा कि इस तरह के पाठ्यक्रम का अध्ययन मुझे एक सांख्यिकीविद् के रूप में कैसे मदद करेगा, उन्होंने कहा कि …

18 probability  stochastic-processes 

निम्नलिखित स्थितियों के साथ 0 से शुरू होने वाले पूर्णांक रैंडम वॉक पर विचार करें: पहला कदम समान संभावना के साथ प्लस या माइनस 1 है। प्रत्येक भविष्य का कदम है: 60% पिछले चरण के समान दिशा में होने की संभावना है, 40% विपरीत दिशा में होने की संभावना है …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

क्या कोई मुझे सहज तरीके से समझा सकता है कि मार्कोव श्रृंखला की आवधिकता क्या है? इसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: सभी के लिए कहा गया है iii में SSS didid_i = gcd{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} =1 आपके प्रयास के लिए धन्यवाद!

17 stochastic-processes  markov-process 

मेरे पास समय श्रृंखला पूर्वानुमान में मध्यम पृष्ठभूमि है। मैंने कई पूर्वानुमान वाली पुस्तकों को देखा है, और मुझे उनमें से किसी में भी निम्नलिखित प्रश्न नहीं दिखते हैं। मेरे दो सवाल हैं: यदि किसी निश्चित समय श्रृंखला में मैं निष्पक्ष रूप से (सांख्यिकीय परीक्षण के माध्यम से) कैसे निर्धारित …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

मैं दो यादृच्छिक चर, है जहां U ( 0 , 1 ) एक समान 0-1 वितरण है।αमैं∼ ईद U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2यू(0,1)U(0,1)U(0,1) फिर, ये उपज एक प्रक्रिया है, कहते हैं: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) अब, मैं सोच रहा था एक बंद फार्म के लिए अभिव्यक्ति है कि क्या वहाँ की सैद्धांतिक …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

एकतरफा घातीय हॉक्स प्रक्रिया एक आत्म-रोमांचक बिंदु प्रक्रिया है जिसमें एक घटना आगमन दर है: λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu + \sum\limits_{t_i<t}{\alpha e^{-\beta(t-t_i)}} जहां घटना के आगमन का समय है।t1,..tnt1,..tn t_1,..t_n लॉग संभावना फ़ंक्शन है −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln(μ+αe−β(tj−ti))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln⁡(μ+αe−β(tj−ti)) - t_n \mu + \frac{\alpha}{\beta} \sum{( e^{-\beta(t_n-t_i)}-1 )} + \sum\limits_{i<j}{\ln(\mu+\alpha e^{-\beta(t_j-t_i)})} जिसे पुनरावर्ती रूप से …

16 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

मार्कोव श्रृंखला और मार्कोव प्रक्रियाओं के बीच अंतर क्या है? मैं परस्पर विरोधी जानकारी पढ़ रहा हूं: कभी-कभी यह परिभाषा इस बात पर आधारित होती है कि क्या राज्य का स्थान असतत है या निरंतर है, और कभी-कभी यह इस पर आधारित होता है कि क्या समय निरंतर है। इस …

16 terminology  stochastic-processes  markov-process