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राज्य-अंतरिक्ष मॉडल और केएफ के सभी अच्छे गुणों को देखते हुए, मुझे आश्चर्य है कि - अनुमान के लिए राज्य-अंतरिक्ष मॉडलिंग और कलमन फ़िल्टर (या ईकेएफ, यूकेएफ या कण फिल्टर) का उपयोग करने के क्या नुकसान हैं ? आइए हम कहते हैं कि पारंपरिक पद्धति जैसे एआरआईएमए, वीएआर या एड-हॉक …

53 time-series  arima  kalman-filter  var 

मैं वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल ( VECM ) के बारे में उलझन में हूं । तकनीकी पृष्ठभूमि: वीईसीएम एकीकृत मल्टीवेरेट टाइम श्रृंखला के लिए वेक्टर ऑटोरेगिविव मॉडल ( वीएआर ) लागू करने की संभावना प्रदान करता है । पाठ्यपुस्तकों में वे VAR को एकीकृत समय श्रृंखला में लागू करने में …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

मैं एक परिसंपत्ति की कीमत का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक VAR मॉडल का निर्माण कर रहा हूं और जानना चाहूंगा कि क्या मेरा तरीका सांख्यिकीय रूप से ध्वनि है, क्या मैंने जो परीक्षण शामिल किए हैं वे प्रासंगिक हैं और यदि मेरे इनपुट चर के आधार पर एक विश्वसनीय …

19 r  forecasting  modeling  var 

मुझे समय की 29 वीं इकाई के लिए निम्नलिखित 4 चर का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। मेरे पास लगभग 2 साल का ऐतिहासिक डेटा है, जहां 1 और 14 और 27 सभी समान अवधि (या वर्ष का समय) हैं। अंत में, मैं , , , और पर एक ओक्साका-ब्लाइंडर …

16 time-series  forecasting  multivariate-analysis  var 

मेरे पास एक बहुभिन्नरूपी श्रृंखला सीरीज़ है जिसमें जैविक और पर्यावरणीय चर (साथ ही संभवतः कुछ बहिर्जात चर) भी शामिल हैं। मौसमी के अलावा, डेटा में कोई स्पष्ट दीर्घकालिक प्रवृत्ति नहीं है। मेरा उद्देश्य यह देखना है कि कौन से चर एक दूसरे से संबंधित हैं। पूर्वानुमान वास्तव में नहीं …

15 r  time-series  var  seasonality 

मैं मॉडल ट्यूनिंग का उपयोग कर रहा हूं caret, लेकिन फिर gbmपैकेज का उपयोग करके मॉडल को फिर से चलाना । यह मेरी समझ है कि caretपैकेज का उपयोग होता है gbmऔर आउटपुट समान होना चाहिए। हालाँकि, data(iris)मूल्यांकन के रूप में RMSE और R ^ 2 का उपयोग करके लगभग …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

मेरे पास दैनिक डेटा की दो बार श्रृंखला है। एक है sign-upsऔर दूसरी terminationsसदस्यता है। मैं दोनों चरों में निहित जानकारी का उपयोग करके बाद की भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। इन श्रृंखलाओं के ग्राफ को देखते हुए यह स्पष्ट है कि महीनों पहले साइन-अप के गुणकों के साथ समाप्ति का …

11 r  time-series  seasonality  var 

मैं आर में एक असतत समय मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे करना है। मैंने पढ़ा है कि आप विभिन्न चर में निर्भर चर को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रत्येक समय-अवलोकन के लिए, और glmएक लॉगिट या क्लॉगलॉग लिंक के …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

मैं फाइनेंशियल टाइम सीरीज़ के डेटा को मॉडल करने के लिए अजगर के स्टैटमोडेल्स VAR लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा हूं और कुछ परिणामों ने मुझे हैरान कर दिया है। मुझे पता है कि VAR मॉडल समय श्रृंखला डेटा को स्थिर मानते हैं। मैं अनजाने में दो अलग-अलग प्रतिभूतियों के …

9 time-series  forecasting  r-squared  var  stationarity 

मैं वेक्टर ऑटो-रिग्रेशन (VAR) और आवेग प्रतिक्रिया समारोह (IRFs) के आकलन पर काम कर रहा हूं, जो 77 तिमाहियों में 33 व्यक्तियों के साथ पैनल डेटा पर आधारित है। इस प्रकार की स्थिति का विश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए? इस उद्देश्य के लिए एल्गोरिथ्म क्या है? मैं आर में इन …

9 r  econometrics  panel-data  var  impulse-response