econometrics पर टैग किए गए जवाब

यह सवाल बहुत व्यापक लग सकता है, लेकिन यहां वह है जिसकी मुझे तलाश है। मुझे पता है कि अर्थमितीय विधियों के बारे में कई उत्कृष्ट किताबें हैं, और अर्थमितीय तकनीकों के बारे में कई उत्कृष्ट लेख हैं। इस क्रॉसविलेस्ड प्रश्न में वर्णित अर्थमिति के उत्कृष्ट प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य …

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आप दो कदम हेकमैन मॉडल में व्युत्क्रम मिल्स अनुपात (लैम्ब्डा) के गुणांक की व्याख्या कैसे करते हैं ?

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मैं आर में एक असतत समय मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे करना है। मैंने पढ़ा है कि आप विभिन्न चर में निर्भर चर को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रत्येक समय-अवलोकन के लिए, और glmएक लॉगिट या क्लॉगलॉग लिंक के …

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यह सिर्फ एक उदाहरण है कि मैं कई बार आया हूं, इसलिए मेरे पास कोई नमूना डेटा नहीं है। R में एक रैखिक प्रतिगमन मॉडल चलाना: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1एक सतत चर है। x2श्रेणीबद्ध है और इसके तीन मान हैं "उदा", "मध्यम" और "उच्च"। हालाँकि R …

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उदाहरण: मेरे पास नौकरी के विवरण में एक वाक्य है: "यूके में जावा वरिष्ठ इंजीनियर"। मैं इसे 2 श्रेणियों के रूप में भविष्यवाणी करने के लिए एक गहरे शिक्षण मॉडल का उपयोग करना चाहता हूं: English और IT jobs। यदि मैं पारंपरिक वर्गीकरण मॉडल का उपयोग करता हूं, तो यह …

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Wooldridge की परिचयात्मक अर्थमिति में एक उद्धरण है: तर्क त्रुटियों के लिए सामान्य वितरण को न्यायोचित ठहरा आमतौर पर कुछ इस तरह से चलाता है: क्योंकि कई अलग अलग अप्रत्यक्ष प्रभावित करने वाले कारकों का योग है , हम यह निष्कर्ष निकला कि केंद्रीय सीमा प्रमेय आह्वान कर सकते हैं …

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मेरी अर्थमितीय पाठ्यपुस्तक (इंट्रोडक्टरी इकॉनोमेट्रिक्स) में ओएलएस को शामिल करते हुए, लेखक लिखते हैं, "एसएसआर गिरना चाहिए जब एक और व्याख्यात्मक चर जोड़ा जाता है।" क्यों यह है?

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एक प्रस्तुति में आज स्पीकर ने उपरोक्त दावा किया। उन्होंने कहा कि भले ही पहला चरण गलत हो, दूसरे चरण का गुणांक अनुमान अभी भी मान्य होगा। एक नीच स्नातक छात्र के रूप में मैं स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता था, इसलिए अब मैं आपकी मदद के लिए भीख माँगता हूँ!

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कौन सा सेटअप अंतर प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करके अंतर के लिए सही है Yमैं एस टी= α +γरों∗ टी+ λघटी+ δ∗ ( टी*घटी) +εमैं एस टीYमैंरोंटी=α+γरों*टी+λघटी+δ*(टी*घटी)+εमैंरोंटीY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} जहां टी एक डमी है जो 1 के बराबर है यदि अवलोकन उपचार समूह …

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मैं वेक्टर ऑटो-रिग्रेशन (VAR) और आवेग प्रतिक्रिया समारोह (IRFs) के आकलन पर काम कर रहा हूं, जो 77 तिमाहियों में 33 व्यक्तियों के साथ पैनल डेटा पर आधारित है। इस प्रकार की स्थिति का विश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए? इस उद्देश्य के लिए एल्गोरिथ्म क्या है? मैं आर में इन …

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मैं किसी उत्पाद की कुल बिक्री की भविष्यवाणी करने के लिए एक मॉडल विकसित करने पर काम कर रहा हूं। मेरे पास लगभग डेढ़ साल का बुकिंग डेटा है, इसलिए मैं एक मानक समय श्रृंखला विश्लेषण कर सकता था। हालांकि, मेरे पास प्रत्येक 'अवसर' (संभावित बिक्री) के बारे में बहुत …

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मुझे यकीन नहीं है कि यह प्रश्न यहां पूरी तरह से उचित है, यदि नहीं, तो कृपया हटाएं। मैं अर्थशास्त्र में एक स्नातक छात्र हूं। एक प्रोजेक्ट के लिए जो सामाजिक बीमा में मुद्दों की जांच करता है, मेरे पास बड़ी संख्या में प्रशासनिक मामले की रिपोर्ट (> 200k) तक …

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रैंडम असाइनमेंट मूल्यवान है क्योंकि यह संभावित परिणामों से उपचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि यह औसत उपचार प्रभाव के निष्पक्ष अनुमानों की ओर जाता है। लेकिन अन्य असाइनमेंट योजनाएं संभावित परिणामों से उपचार की स्वतंत्रता को व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित कर सकती हैं। तो हमें …

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परिचय पूर्वानुमान संयोजन में लोकप्रिय समाधानों में से एक कुछ सूचना मानदंड के आवेदन पर आधारित है। उदाहरण के लिए Akaike मानदंड को मॉडल लिए अनुमानित करते हुए , से के अंतर की गणना कर सकता है और फिर RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2} …

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स्थानिक निर्भरता और स्थानिक विविधता के बीच अंतर क्या है? मेरा प्रश्न विशेष रूप से एनेलिन (2010) में स्थानिक अर्थमिति में मॉडल विनिर्देश समस्याओं में पढ़ने से प्रेरित है ।

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