unbiased-estimator पर टैग किए गए जवाब

मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि किसी ने भी यह नहीं पूछा है कि पहले से ही ... जब अनुमानकों की चर्चा करते हैं, तो अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो शब्द "सुसंगत" और "निष्पक्ष" होते हैं। मेरा प्रश्न सरल है: क्या अंतर है? इन शर्तों की सटीक तकनीकी परिभाषाएं …

125 unbiased-estimator  estimators  consistency 

सिमुलेशन अध्ययन के लिए मुझे यादृच्छिक चर उत्पन्न करना होगा जो मौजूदा चर लिए पूर्वनिर्मित (जनसंख्या) सहसंबंध दिखाते हैं ।YYY मैंने Rपैकेजों पर ध्यान दिया copulaऔर CDVineजो एक दी गई निर्भरता संरचना के साथ यादृच्छिक बहुभिन्नरूपी वितरण का उत्पादन कर सकते हैं। हालाँकि, किसी मौजूदा चर के परिणामस्वरूप चर को …

71 r  correlation  random-variable  random-generation  independence  assumptions  random-variable  unbiased-estimator  regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares  distributions  networks  data-visualization  sas  reproducible-research  philosophical  time-series  variance  outliers  quality-control  mean  multilevel-analysis  average  weighted-mean  regression  confidence-interval  prediction-interval  correlation  matlab  matrix  data-mining  maximum-likelihood  r  time-series  survival  predictive-models 

भाजक में कंप्यूटिंग संस्करण के लिए सूत्र है:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} मैंने हमेशा सोचा है कि क्यों। हालांकि, "क्यों" के बारे में कुछ अच्छे वीडियो पढ़ना और देखना, ऐसा लगता है, जनसंख्या विचरण का एक अच्छा निष्पक्ष अनुमानक है। जबकि कम आंकलन करता है और जनसंख्या विचरण …

67 variance  unbiased-estimator  proof  history 

स्टीन के उदाहरण से पता चलता है कि की अधिकतम संभावना का अनुमान सामान्य रूप से वितरित चर का मतलब है और variances (एक वर्ग हानि फ़ंक्शन के तहत) iff । साफ-सुथरे प्रमाण के लिए, बड़े पैमाने पर इंजेक्शन का पहला अध्याय देखें : ब्रैडली एफ्रॉन द्वारा अनुमान, परीक्षण और …

46 maximum-likelihood  unbiased-estimator  intuition  steins-phenomenon 

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह व्याख्या में फर्क करता है कि क्या केवल आश्रित, आश्रित और स्वतंत्र, या केवल स्वतंत्र चर ही रूपांतरित हैं। के मामले पर विचार करें log(DV) = Intercept + B1*IV + Error मैं IV की व्याख्या प्रतिशत वृद्धि के रूप में कर सकता …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

मैं सोच रहा हूँ कि हम क्या कह सकते हैं, अगर कुछ भी हो, जनसंख्या के बारे में, जब मेरे पास एक माप है, (1 का नमूना आकार)। जाहिर है, हम और माप लेना पसंद करेंगे, लेकिन हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते।य १μμ\muy1y1y_1 मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि …

43 mean  sample-size  small-sample  unbiased-estimator 

यह कई बार स्पष्ट है कि कोई निष्पक्ष अनुमानक क्यों पसंद करता है। लेकिन, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनके तहत हम वास्तव में निष्पक्ष व्यक्ति पर पक्षपाती अनुमानक को पसंद कर सकते हैं?

38 bias  unbiased-estimator  estimators 

(निष्पक्ष) भिन्नता अनुमानक का भाजक n−1n−1n-1 क्योंकि nnn अवलोकन हैं और केवल एक पैरामीटर का अनुमान लगाया जा रहा है। V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} एक ही टोकन से मुझे आश्चर्य है कि दो मापदंडों का अनुमान लगाए जाने पर सहसंयोजक के क्यों नहीं होना चाहिए n−2n−2n-2? Cov(X,Y)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)(Yi−Y¯¯¯¯)n−1Cov(X,Y)=∑i=1n(Xi−X¯)(Yi−Y¯)n−1 \mathbb{Cov}\left(X, Y\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)\left(Y_{i}-\overline{Y}\right)}{n-1}

36 self-study  variance  covariance  descriptive-statistics  unbiased-estimator 

प्रिय हर कोई - मैंने कुछ अजीब देखा है जो मैं समझा नहीं सकता, क्या आप कर सकते हैं? सारांश में: लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में एक आत्मविश्वास अंतराल की गणना करने के लिए मैनुअल दृष्टिकोण, और आर फ़ंक्शन confint()अलग-अलग परिणाम देते हैं। मैं होस्मेर और लेमेशो के एप्लाइड लॉजिस्टिक रिग्रेशन …

34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 

बन्द है। यह सवाल ऑफ टॉपिक है । यह वर्तमान में उत्तर स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रश्न को सुधारना चाहते हैं? प्रश्न को अपडेट करें ताकि यह क्रॉस मान्य के लिए विषय पर हो । 2 साल पहले बंद हुआ । मैं एक डेटासेट पर एक क्रॉस वेरिफाइड …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

जब मैं GAM का उपयोग करता हूं, तो यह मुझे अवशिष्ट डीएफ देता है (कोड में अंतिम पंक्ति)। इसका क्या मतलब है? GAM उदाहरण से परे, सामान्य तौर पर, क्या स्वतंत्रता की डिग्री की संख्या एक गैर-पूर्णांक संख्या हो सकती है?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

मैं सुदृढीकरण सीखने की कोशिश कर रहा हूं और यह विषय वास्तव में मुझे भ्रमित कर रहा है। मैंने आँकड़ों का परिचय लिया है, लेकिन मैं इस विषय को सहजता से समझ नहीं पाया।

22 variance  simulation  monte-carlo  unbiased-estimator  importance-sampling 

मुझे नियमित समस्याओं के लिए पता है, अगर हमारे पास सबसे अच्छा नियमित निष्पक्ष अनुमानक है, तो यह अधिकतम संभावना अनुमानक (एमएलई) होना चाहिए। लेकिन आम तौर पर, अगर हमारे पास एक निष्पक्ष MLE है, तो क्या यह भी सबसे अच्छा निष्पक्ष अनुमानक होगा (या शायद मुझे इसे UMVUE कहना …

22 mathematical-statistics  maximum-likelihood  unbiased-estimator 

पियरसन सहसंबंध गुणांक के जनसंख्या मूल्य के दो प्रकार के अनुमानकों के बारे में मेरे सिर में कुछ भ्रम है। ए फिशर (1915) से पता चला कि द्विचर सामान्य जनसंख्या अनुभवजन्य के लिए rrr एक है नकारात्मक पक्षपाती की आकलनकर्ता ρρ\rho , हालांकि पूर्वाग्रह केवल छोटा सा नमूना आकार (के …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

अनवीटेड विचरण में बायस मौजूद है, जब उसी डेटा से माध्य का अनुमान लगाया गया था: वार(एक्स):=1वार ( एक्स)) : = 1nΣमैं( x)मैं- μ )2वार(एक्स): =1nΣमैं(एक्समैं-μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2वार ( एक्स)) : = 1एन - 1Σमैं( x)मैं−E[X])2Var(X):=1n−1∑i(xi−E[X])2\text{Var}(X):=\frac{1}{n-1}\sum_i(x_i - E[X])^2 मैं भारित माध्य और विचरण में देख रहा हूं, और सोच रहा …

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