time-series पर टैग किए गए जवाब

बन्द है। यह सवाल ऑफ टॉपिक है । यह वर्तमान में उत्तर स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रश्न को सुधारना चाहते हैं? प्रश्न को अपडेट करें ताकि यह क्रॉस मान्य के लिए विषय पर हो । 2 साल पहले बंद हुआ । मैं एक डेटासेट पर एक क्रॉस वेरिफाइड …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

मैं पूर्वानुमान के लिए R (3.1.1), और ARIMA मॉडल का उपयोग कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि "आवृत्ति" पैरामीटर क्या होना चाहिए, जो ts()फ़ंक्शन में असाइन किया गया है , अगर समय श्रृंखला डेटा का उपयोग करके im है: मिनटों से अलग हो गया है और 180 दिनों …

28 r  time-series  arima  multiple-seasonalities  mape 

मैं सिर्फ इस पेपर में आया था , जो बताता है कि मिश्रित प्रभाव मॉडलिंग के माध्यम से माप की पुनरावृत्ति (उर्फ विश्वसनीयता, उर्फ ​​इंट्राक्लास सहसंबंध) की गणना कैसे की जाती है। आर कोड होगा: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

यदि आप वापस सोचते हैं, जब आपने पहली बार समय श्रृंखला विश्लेषण के साथ शुरू किया था। क्या उपकरण, आर संकुल और इंटरनेट संसाधन आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में जानते थे? जो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं, वह कहां से शुरू होनी चाहिए? विशेष रूप …

28 r  time-series 

यादृच्छिक की पैदल दूरी पर है कि के रूप में परिभाषित किया गया है Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , जहां etete_t सफेद शोर है। यह दर्शाता है कि वर्तमान स्थिति पिछली स्थिति + अप्रकाशित शब्द का योग है। आप साबित कर सकते हैं कि इसका मतलब समारोह μt=0μt=0\mu_t = …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

जब मैं GAM का उपयोग करता हूं, तो यह मुझे अवशिष्ट डीएफ देता है (कोड में अंतिम पंक्ति)। इसका क्या मतलब है? GAM उदाहरण से परे, सामान्य तौर पर, क्या स्वतंत्रता की डिग्री की संख्या एक गैर-पूर्णांक संख्या हो सकती है?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

मैंने देखा है कि, औसतन, पियरसन सहसंबंध गुणांक का पूर्ण मूल्य किसी भी जोड़ी के लिए एक निरंतर करीब है जो कि यादृच्छिक लंबाई की परवाह किए बिना चलता है।0.560.42 क्या कोई इस घटना की व्याख्या कर सकता है? मुझे उम्मीद थी कि सहसंबंध छोटे होने के साथ-साथ चलने की …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

स्टोकेस्टिक प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है, तो क्या यह वास्तव में "टाइम सीरीज़" कहने का एक कट्टर तरीका है?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

में arimaआर में समारोह, क्या करता है order(1, 0, 12)मतलब? मानों को सौंपा जा सकता क्या हैं p, d, q, और क्या प्रक्रिया उन मूल्यों को खोजने के लिए किया जाता है?

27 r  time-series  arima 

मैं आर से नया हूं और समय श्रृंखला विश्लेषण के लिए। मैं एक लंबी (40 वर्ष) दैनिक तापमान समय श्रृंखला की प्रवृत्ति को खोजने की कोशिश कर रहा हूं और अलग-अलग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला एक साधारण रेखीय प्रतिगमन है और दूसरा लूस द्वारा टाइम सीरीज़ …

27 r  time-series  trend 

Kwiatkowski-Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) परीक्षण और संवर्धित डिकी-फुलर (ADF) परीक्षण में क्या अंतर है? क्या वे एक ही चीज का परीक्षण कर रहे हैं? या क्या हमें उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने की आवश्यकता है?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

मैं इलेक्ट्रिक लोड पूर्वानुमान के बारे में एक पेपर को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अंदर की अवधारणाओं से जूझ रहा हूं, विशेष रूप से SARIMAX मॉडल। इस मॉडल का उपयोग लोड की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है और कई सांख्यिकीय अवधारणाओं का उपयोग करता …

27 regression  time-series  arima  autoregressive  intuition 

मेरे पास समय श्रृंखला (कुछ ARIMA आकलन / पूर्वानुमान) में एक नौसिखिया पृष्ठभूमि है और एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा हूं जिसे मैं पूरी तरह से नहीं समझता। किसी भी तरह की सहायता का स्वागत किया जाएगा। मैं एक ही समय अंतराल और सभी एक ही प्रकार के …

26 time-series 

मैंने पूर्व में यूनीवेट टाइम सीरीज़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्वानुमान प्रो का उपयोग किया है , लेकिन मैं अपने वर्कफ़्लो को आर पर स्विच कर रहा हूं। आर के लिए पूर्वानुमान पैकेज में बहुत सारे उपयोगी कार्य शामिल हैं, लेकिन एक बात यह नहीं है कि ऑटो चलाने …

26 r  time-series  data-transformation  forecasting  arima 

आर में एक समय श्रृंखला की चिकनाई को मापने का एक अच्छा तरीका है? उदाहरण के लिए, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 की तुलना में बहुत चिकनी है -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 हालांकि उनका एक ही मतलब …

25 r  time-series