time-series पर टैग किए गए जवाब

सफेद शोर प्रक्रिया को परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसलिए यह सहज और समझने में आसान है?

25 time-series 

मैं एंड्रयू मूर द्वारा सांख्यिकीय डेटा माइनिंग ट्यूटोरियल के माध्यम से अपना काम करना शुरू कर रहा हूं (इस क्षेत्र में पहले किसी और के लिए अनुशंसित)। मैंने इस बेहद दिलचस्प पीडीएफ को "टाइम-सीरीज़-आधारित-विसंगति का पता लगाने वाले एल्गोरिदम का परिचयात्मक अवलोकन" पढ़कर शुरू किया , जिसमें बीमारी के प्रकोप …

25 time-series  outliers  signal-processing  wavelet 

यह पता लगाने के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं पढ़ना चाहते हैं एक अच्छी तरह से समझाया ARIMA उदाहरण है कि न्यूनतम गणित का उपयोग करता है विशिष्ट मामलों का पूर्वानुमान करने के लिए उस मॉडल का उपयोग करके एक मॉडल बनाने से परे चर्चा का विस्तार करता …

25 time-series  arima  intuition 

मेरे पास एक समय श्रृंखला है और मैं इसे एक समय श्रृंखला के रूप में रखते हुए, प्रारंभ, अंत और आवृत्ति को संरक्षित करते हुए इसे कम करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, मान लें कि मेरे पास एक समय श्रृंखला है: > qs <- ts(101:110, start=c(2009, 2), frequency=4) > …

25 r  time-series 

मैं समय श्रृंखला विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं और इस क्षेत्र में नया हूं। मेरे पास 2006-2009 की एक घटना की दैनिक गिनती है और मैं इसके लिए एक समय श्रृंखला मॉडल फिट करना चाहता हूं। यहां मैंने जो प्रगति की है वह है: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) …

25 r  time-series  seasonality  multiple-seasonalities  tbats  hypothesis-testing  beta-distribution  machine-learning  unsupervised-learning  supervised-learning  reinforcement-learning 

मैं वर्तमान में R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection में Twitter के AnomalyDetection का उपयोग कर रहा हूं । यह एल्गोरिथ्म सीज़न के साथ डेटा के लिए समय श्रृंखला विसंगति का पता लगाता है। प्रश्न: क्या इसके समान कोई अन्य एल्गोरिदम हैं (मौसमी के लिए नियंत्रण कोई फर्क नहीं पड़ता)? मैं अपने डेटा पर …

24 r  regression  time-series  anomaly-detection 

निम्नलिखित कोड दो समय श्रृंखला के बीच समानता का मूल्यांकन करता है: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc = America, Doy = as.numeric(format(Date,format = "%j")), Tod = as.numeric(format(Date,format = "%H")), Temp = RandData, DecTime = rep(seq(1, length(RandData)/2) / (length(RandData)/2), …

24 r  time-series  data-visualization  gam 

दो समय श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध की गणना करने का सबसे आसान तरीका / तरीका क्या है जो वास्तव में एक ही आकार के हैं? मैंने गुणा और( y [ t ] - μ y )(x[t]−μx)(x[t]−μx)(x[t]-\mu_x)(y[t]−μy)(y[t]−μy)(y[t] - \mu_y) , और गुणा को जोड़ने का विचार किया। तो अगर यह एकल …

24 time-series 

मैं एक पायथन मॉड्यूल की तलाश कर रहा हूं जो टाइम-सीरीज़ में बदलाव-बिंदु विश्लेषण करता है। कई अलग-अलग एल्गोरिदम हैं और मैं उनमें से प्रत्येक एल्गोरिदम को हाथ से रोल किए बिना उनमें से कुछ की प्रभावकारिता का पता लगाना चाहता हूं। आदर्श रूप से मैं कुछ मॉड्यूल जैसे कि …

24 time-series  python  change-point 

हाल ही में पूछे गए एक प्रश्न में , मुझे बताया गया था कि यह एक बड़ा "नहीं-नहीं" था, जिसमें लोट्स के साथ एक्सट्रपलेशन करना था। लेकिन, फाइवThirtyEight.com पर नैट सिल्वर के सबसे हालिया लेख में उन्होंने चुनावी भविष्यवाणियां करने के लिए शतरंज का इस्तेमाल करने पर चर्चा की। वह …

23 time-series  forecasting  predictive-models  loess  politics 

हम आमतौर पर पीसीए को डेटा के लिए एक आयामी कमी तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं जहां मामलों को आईआईडी माना जाता है प्रश्न: पीसीए को आश्रित, गैर-आईआईडी डेटा के लिए आवेदन करने में क्या विशिष्ट बारीकियां हैं? पीसीए के अच्छे / उपयोगी गुण जो आईआईडी डेटा के …

23 time-series  pca  non-independent  iid 

मैं समझता हूं कि हमें गैर-स्थिर समय श्रृंखला मॉडलिंग के लिए ARIMA का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूं वह कहता है कि एआरएमए को केवल स्थिर समय श्रृंखला के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह …

23 r  time-series  arima  stationarity 

आज सुबह मैं यह सोचकर जाग गया (यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि पिछली रात मुझे बहुत नींद नहीं आई थी): चूंकि क्रॉस-मान्यता उचित समय-श्रृंखला पूर्वानुमान की आधारशिला लगती है, ऐसे कौन से मॉडल हैं जो मुझे सामान्य रूप से "चाहिए" "के खिलाफ क्रॉस-मान्य? मैं कुछ (आसान) …

23 time-series  cross-validation  arima 

क्या R में Kalman Filter का उपयोग करके टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग / स्मूथिंग के लिए किसी के पास अच्छा उदाहरण है?

23 r  time-series  kalman-filter 

आर में समय श्रृंखला अनुसंधान करते समय, मैंने पाया कि arima फिट किए गए मॉडल के केवल गुणांक मान और उनकी मानक त्रुटियां प्रदान करता है। हालांकि, मैं गुणांक के पी-मूल्य भी प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिला जो कॉफ की महत्ता प्रदान करता हो। इसलिए …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric