autoregressive पर टैग किए गए जवाब

मैं इलेक्ट्रिक लोड पूर्वानुमान के बारे में एक पेपर को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अंदर की अवधारणाओं से जूझ रहा हूं, विशेष रूप से SARIMAX मॉडल। इस मॉडल का उपयोग लोड की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है और कई सांख्यिकीय अवधारणाओं का उपयोग करता …

27 regression  time-series  arima  autoregressive  intuition 

मैं समझता हूं कि यदि कोई प्रक्रिया स्वयं के पिछले मूल्यों पर निर्भर करती है, तो यह एक एआर प्रक्रिया है। यदि यह पिछली त्रुटियों पर निर्भर करता है, तो यह एक एमए प्रक्रिया है। इन दो स्थितियों में से कोई एक कब होगी? क्या किसी के पास एक ठोस …

21 time-series  autoregressive  moving-average 

समय श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करने के बारे में सोचना। वे मूल रूप से ARMA और ARIMA मॉडल की तुलना में सामान्यीकृत गैर-रैखिक ऑटो-प्रतिगमन का एक प्रकार लागू करते हैं, जो रैखिक ऑटो-प्रतिगमन का उपयोग करते हैं। यदि हम नॉन-लीनियर ऑटो-रिग्रेशन का प्रदर्शन कर रहे …

17 time-series  autoregressive  nonlinear  stationarity 

मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि अगर एमए प्रक्रिया उलटी है या नहीं तो हमें इसकी परवाह क्यों है। कृपया मुझे सही करें अगर मैं गलत हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि हम क्यों परवाह करते हैं कि एआर प्रक्रिया का कारण है या नहीं, यदि …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

2 साल से अधिक हो गया है कि मैं अलग-अलग समय श्रृंखला पर काम कर रहा हूं। मैंने कई लेखों पर पढ़ा है कि AC शब्द का उपयोग MA शब्द के क्रम को पहचानने के लिए किया जाता है, और AR के लिए PACF को। एक अंगूठे का नियम है …

14 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

1. समस्या मैं एक चर के कुछ माप , जहां टी = 1 , 2 , । । , एन , जिसके लिए मैं एक वितरण च y टी ( y टी ) एमसीएमसी, जो सादगी मैं मान लेंगे के लिए मतलब की एक गाऊसी है के माध्यम से प्राप्त …

13 time-series  mcmc  autoregressive  likelihood 

सरल रैखिक मॉडल: ε टी एन ( 0 , σ 2 )एक्स = α टी + εटीएक्स=αटी+εटीx=\alpha t + \epsilon_t जहाँ ~ iidεटीεटी\epsilon_tएन( 0 , σ2)एन(0,σ2)N(0,\sigma^2) साथ औरवी एक आर ( एक्स ) = σ 2इ( x ) = α टीइ(एक्स)=αटीE(x) = \alpha tवीएक आर ( एक्स ) = σ2वीएआर(एक्स)=σ2Var(x)=\sigma^2 …

11 regression  stochastic-processes  autoregressive  deterministic 

मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ओएलएस एक एआर (1) प्रक्रिया का एक पक्षपाती अनुमानक क्यों देता है। विचारणीय इस मॉडल में, सख्त अतिशयोक्ति का उल्लंघन किया जाता है, यानी और सहसंबद्ध होते हैं, लेकिन और असंबद्ध होते हैं। लेकिन अगर यह सच है, तो निम्न सरल …

11 time-series  least-squares  bias  autoregressive  estimators 

एआर ( ) मॉडल पर विचार करें (सादगी के लिए शून्य का मतलब मानते हुए):पीपीp एक्सटी=φ1एक्सटी - 1+ … +φपीएक्सटी - पी+εटीएक्सटी=φ1एक्सटी-1+...+φपीएक्सटी-पी+εटी x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t OLS आकलनकर्ता ( अधिकतम सशर्त संभावना के बराबर ) को पक्षपाती के रूप में जाना जाता है, …

11 time-series  maximum-likelihood  autoregressive  unbiased-estimator 

मैं एक पेपर मिल के प्रदर्शन पर पूर्वानुमान बनाने के लिए आरएफ प्रतिगमन का उपयोग करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास इनपुट्स (लकड़ी की लुगदी आदि की दर और मात्रा ...) के साथ-साथ मशीन के प्रदर्शन (कागज का उत्पादन, मशीन द्वारा तैयार की गई शक्ति) और मैं भविष्यवाणियां …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

बाइनरी टाइम श्रृंखला मॉडलिंग के लिए सामान्य दृष्टिकोण क्या हैं? क्या कोई कागज़ या एक पाठ्य पुस्तक है जहाँ इसका इलाज किया जाता है? मैं मजबूत ऑटो-सहसंबंध के साथ एक द्विआधारी प्रक्रिया के बारे में सोचता हूं। एआर (1) प्रक्रिया के संकेत जैसा कुछ शून्य पर शुरू होता है। कहो …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

जब मैं एआर (1) के साथ एक यादृच्छिक चलने का अनुमान लगाता हूं, तो गुणांक 1 के बहुत करीब है लेकिन हमेशा कम होता है। क्या गणित कारण है कि गुणांक एक से अधिक नहीं है?

10 regression  autoregressive  random-walk 

मुख्य समस्या यह है: मैं ईवीवाई और आर के साथ समान पैरामीटर अनुमान प्राप्त नहीं कर सकता। जिन कारणों से मैं खुद को नहीं जानता हूं, मुझे ईवीवाई का उपयोग करके कुछ डेटा के मापदंडों का अनुमान लगाना होगा। यह एनएलएस (नॉनलाइनियर कम से कम वर्ग) विकल्प चुनकर और निम्न …

10 r  autoregressive  software 

मैं आर में एक असतत समय मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे करना है। मैंने पढ़ा है कि आप विभिन्न चर में निर्भर चर को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रत्येक समय-अवलोकन के लिए, और glmएक लॉगिट या क्लॉगलॉग लिंक के …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

यह सिर्फ एक उदाहरण है कि मैं कई बार आया हूं, इसलिए मेरे पास कोई नमूना डेटा नहीं है। R में एक रैखिक प्रतिगमन मॉडल चलाना: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1एक सतत चर है। x2श्रेणीबद्ध है और इसके तीन मान हैं "उदा", "मध्यम" और "उच्च"। हालाँकि R …

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