econometrics पर टैग किए गए जवाब

से अर्थमिति , फ़ुमिओ हयाशि द्वारा (Chpt 1): बिना शर्त होमोसेक्शुअलिटी: त्रुटि शब्दों E (εᵢ²) का दूसरा क्षण अवलोकनों में स्थिर है कार्यात्मक रूप E (x | xi) अवलोकनों में स्थिर है सशर्त समरूपता: प्रतिबंधों में निरंतर त्रुटि E (is) के दूसरे क्षण का प्रतिबंध हटा दिया जाता है इस …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

मैं फिशर सटीक परीक्षण को बेहतर तरीके से समझना चाहता था, इसलिए मैंने निम्नलिखित खिलौना उदाहरण तैयार किया, जहां एफ और एम पुरुष और महिला से मेल खाते हैं, और n और y इस तरह से "सोडा की खपत" से मेल खाती है: > soda_gender f m n 0 5 …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

मैं एक आदेशित प्रतिगमन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा मॉडल चला रहा हूं (आय और जनसंख्या उपायों से बाजार में कंपनियों की संख्या का आकलन करने वाला एक छोटा सा मॉडल)। मेरा सवाल भविष्यवाणियों के बारे में है। nfirm.opr<-polr(y~pop0+inc0, Hess = TRUE) pr_out<-predict(nfirm.opr) जब मैं पूर्वानुमान चलाता …

12 r  econometrics  logit  ordered-logit 

अक्सर मुझे लगता है कि लेखक "लॉग अंतर" मॉडल का अनुमान लगाते हैं, उदाहरण के लिए लॉग( yटी) - लॉग( yटी - 1) = लॉग( yटी/ यटी - 1) = α + βएक्सटीlog⁡(yt)−log⁡(yt−1)=log⁡(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t मैं मानता हूँ यह संबंधित के लिए उपयुक्त है …

12 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics  logarithm 

व्यक्तिगत स्तर के पैनल डेटा के साथ अंतर मॉडल में अंतर को निर्दिष्ट करने का सही तरीका क्या है? यहाँ सेटअप है: मान लें कि मेरे पास शहरों में व्यक्तिगत-स्तरीय पैनल डेटा कई वर्षों से एम्बेडेड है और उपचार शहर-वर्ष के स्तर पर भिन्न है। औपचारिक रूप से, चलो व्यक्ति …

11 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

स्टॉक मूल्य पर एक घटना के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए घटना अध्ययन अर्थशास्त्र और वित्त में व्यापक हैं, लेकिन वे लगभग हमेशा तर्कवादी तर्क पर आधारित होते हैं। एक ओएलएस प्रतिगमन - एक संदर्भ अवधि में जो घटना खिड़की से अलग है - आमतौर पर किसी संपत्ति के …

11 bayesian  econometrics  finance 

यदि यह एक डुप्लिकेट प्रश्न है, तो कृपया सही तरीके से इंगित करें, लेकिन मैंने यहां जो समान प्रश्न पाए हैं, वे पर्याप्त रूप से समान नहीं हैं। मान लीजिए कि मैं मॉडल अनुमान लगाता हूंY=α+βX+uY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u और उस । हालाँकि, यह पता चलता है कि …

11 r  regression  hypothesis-testing  econometrics 

मैं सोच रहा हूँ कि कैसे एक इंस्ट्रूमेंटल वैरिएबल रिग्रेशन में चयन पूर्वाग्रह को संबोधित करता है। यहाँ उदाहरण मैं चबा रहा हूँ: ज्यादातर हानिरहित अर्थमिति में , लेखक सैन्य सेवा और जीवन में बाद में आय से संबंधित एक IV प्रतिगमन पर चर्चा करते हैं। सवाल यह है कि, …

11 regression  econometrics  bias  causality  instrumental-variables 

मेरे पास प्रत्येक समय बिंदु पर एन = 14 गणनाओं के साथ डेटा की एक समय श्रृंखला है, और मैं प्रत्येक समय बिंदु पर इस अनुमान के लिए गनी गुणांक और एक मानक त्रुटि की गणना करना चाहता हूं। चूँकि मेरे पास प्रत्येक समय बिंदु पर केवल N = 14 …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

(काफी लंबी पोस्ट, क्षमा करें। इसमें बहुत सारी पृष्ठभूमि जानकारी शामिल है, इसलिए नीचे दिए गए सवाल पर बेझिझक जाएं।) परिचय: मैं एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा हूँ जहाँ हम एक द्विआधारी अंतर्जात चर के प्रभाव की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं,x1x1x_1निरंतर परिणाम पर, yyy। हम …

11 econometrics  interpretation  binary-data  instrumental-variables 

मैं रैखिक प्रतिगमन को संशोधित कर रहा हूं। Greene राज्यों द्वारा पाठ्यपुस्तक: अब, निश्चित रूप से रैखिक प्रतिगमन मॉडल पर अन्य धारणाएं होंगी, जैसे कि | यह धारणा रैखिकता धारणा के साथ संयुक्त है (जो कि प्रभाव में को परिभाषित करता है ), मॉडल पर संरचना डालता है।E(ϵ|X)=0E(ϵ|X)=0E(\epsilon|X)=0ϵϵ\epsilon हालांकि, linearity …

10 econometrics  linear-model  assumptions  causality  definition 

निम्नलिखित कई प्रतिगमन मॉडल पर विचार करें:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} यहाँ एक कॉलम वेक्टर है; एक मैट्रिक्स; a कॉलम वेक्टर; एक मैट्रिक्स; a कॉलम वेक्टर; और , त्रुटि शब्द, एक कॉलम वेक्टर।YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 सवाल मेरे लेक्चरर, इकोनोमेट्रिक्स का पाठ्यपुस्तक परिचय, तीसरा संस्करण। जेम्स एच। स्टॉक और मार्क डब्ल्यू। वाटसन …

10 regression  multiple-regression  econometrics  least-squares  nonlinear-regression 

जहां इसलिए मैं एक द्विआधारी मॉडल है y∗1y1∗y_1^* अव्यक्त अप्रत्यक्ष चर और है y1∈{0,1}y1∈{0,1}y_1 \in \{0,1\} मनाया। y2y2y_2 यह निर्धारित करता है कि y1y1y_1 और z2z2z_2 इस प्रकार मेरा साधन है। तो संक्षेप में मॉडल है। y∗1y2y1===δ1z1+α1y2+u1δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v21[y∗>0]y1∗=δ1z1+α1y2+u1y2=δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v2y1=1[y∗>0]\begin{eqnarray} y_1^*&=& \delta_1 z_1 + \alpha_1 y_2 + u_1 \\ y_2 &=& \delta_{21} z_1 …

10 maximum-likelihood  econometrics  probit 

जब स्वतंत्र चर में माप त्रुटि होती है तो मैं समझ गया हूं कि परिणाम 0. के खिलाफ पक्षपाती होंगे। जब आश्रित चर को त्रुटि के साथ मापा जाता है, तो वे कहते हैं कि यह मानक त्रुटियों को प्रभावित करता है, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि …

10 regression  econometrics  instrumental-variables 

मेरे पास फॉर्म का GLMM है: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) जब मैं उपयोग करता हूं drop1(model, test="Chi"), तो मुझे Anova(model, type="III")कार के पैकेज से उपयोग करने की तुलना में अलग-अलग परिणाम मिलते हैं या summary(model)। ये उत्तरार्द्ध दो ही जवाब …

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