mgf पर टैग किए गए जवाब

मेरे स्टेट प्रोफ ने मूल रूप से कहा, यदि निम्नलिखित तीन में से एक दिया जाए, तो आप अन्य दो पा सकते हैं: संचयी वितरण फलन क्षण उत्पन्न करने का कार्य संभाव्यता घनत्व कार्य लेकिन मेरे अर्थशास्त्री प्रोफेसर ने कहा कि सीडीएफ पीडीएफ की तुलना में अधिक मौलिक हैं क्योंकि …

43 probability  pdf  cdf  mgf 

कैसे काठी सन्निकटन काम करता है ? यह किस तरह की समस्या है? (उदाहरण के माध्यम से किसी विशेष उदाहरण या उदाहरण का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें) क्या कोई कमियां, कठिनाइयाँ, चीजों को देखने के लिए या अनचाहे के लिए जाल हैं?

38 distributions  mathematical-statistics  mgf  saddlepoint-approximation  partial-moments 

मैं निर्बाध यादृच्छिक चर के योगों के लिए कुछ संभावना असमानताओं की तलाश कर रहा हूं। मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगा अगर कोई मुझे कुछ विचार प्रदान कर सके। मेरी समस्या यह है कि इस संभावना से अधिक एक घातीय ऊपरी सीमा का पता लगाना है कि यादृच्छिक चर …

37 probability  mathematical-statistics  probability-inequalities  mgf 

क्या परिमित माध्य और अनंत भिन्नता वाले वितरण में एक पल उत्पन्न करने वाला कार्य हो सकता है? परिमित माध्य और परिमित विचरण के साथ वितरण के बारे में क्या है लेकिन अनंत उच्च क्षण?

28 variance  moments  mgf 

Wackerly et al का पाठ इस प्रमेय को बताता है "Let और क्रमशः रैंडम वैरिएबल X और Y के कार्य-उत्पादक कार्यों को सूचित करते हैं। यदि दोनों पल-उत्पन्न करने वाले फ़ंक्शन मौजूद हैं और टी के सभी मूल्यों के लिए, फिर एक्स और वाई के समान संभावना वितरण है। " …

19 mathematical-statistics  references  moments  proof  mgf 

मैं पल-पल कार्य और विशेषता फ़ंक्शन के बीच लिंक को समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्षण-उत्पादक फ़ंक्शन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp⁡(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t E(X)}{1} + \frac{t^2 E(X^2)}{2!} + \dots + \frac{t^n E(X^n)}{n!} के श्रृंखला विस्तार का उपयोग करके , मैं …

17 probability  moments  mgf  method-of-moments  characteristic-function 

निम्नलिखित समान हैं, लेकिन यहां और यहां पिछले पदों से अलग हैं दो वितरणों को देखते हुए, जो सभी आदेशों के क्षणों को स्वीकार करते हैं, यदि दो वितरणों के सभी क्षण समान हैं, तो क्या वे समान वितरण हैं? दो वितरणों को देखते हुए, जो क्षण उत्पन्न करने वाले …

17 distributions  lognormal  moments  mgf 

क्या वितरण के बारे में कोई सूचना है जिसका वें सहसंयोजक द्वारा दिया गया है ? क्यूम्युलेंट-जनरेटिंग फंक्शन फॉर्म मैंने इसे कुछ यादृच्छिक चर के सीमित वितरण के रूप में चलाया है, लेकिन मुझे इस पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।१nnn κ(टी)=∫ 1 0 ई टी एक्स -11n1n\frac 1 …

16 distributions  mgf  cumulants 

एक पल उत्पन्न कार्य (MGF) क्या है? क्या आप इसे सामान्य शब्दों में और एक सरल और आसान उदाहरण के साथ समझा सकते हैं? कृपया, जहाँ तक संभव हो औपचारिक गणित नोटेशनों का उपयोग करके सीमित करें।

15 moments  intuition  mgf 

यह सवाल उठता है से एक से पूछा यहाँ एक पल के सृजन कार्य (MGFs) पर बाध्य के बारे में। मान लीजिए XXX एक घिरा शून्य मतलब यादृच्छिक चर में मूल्यों पर ले जा रहा है [−σ,σ][−σ,σ][-\sigma, \sigma] और जाने G(t)=E[etX]G(t)=E[etX]G(t) = E[e^{tX}] अपने एमजीएफ हो। से एक बाध्य Hoeffding …

14 probability  probability-inequalities  mgf 

मैं दो शब्दों के बीच उलझन में हूँ "संभावना पैदा करने वाले कार्य" और "पल उत्पन्न करने वाले कार्य"। वे शर्तें अलग कैसे हैं?

13 probability  distributions  terminology  intuition  mgf 

हमारे पास अविभाजित वितरण (व्युत्क्रम परिवर्तन, स्वीकार-अस्वीकार, मेट्रोपोलिस-हेस्टिंग्स आदि) से यादृच्छिक पीढ़ी के लिए कई प्रकार के तरीके हैं और ऐसा लगता है कि हम शाब्दिक रूप से किसी भी वैध वितरण से नमूना ले सकते हैं - क्या यह सच है? क्या आप एकतरफा वितरण का कोई उदाहरण प्रदान …

12 distributions  simulation  random-generation  mgf  philosophical 

मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटासेट है और लगभग 5% यादृच्छिक मूल्य गायब हैं। ये चर एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हैं। निम्नलिखित उदाहरण R डाटासेट केवल एक खिलौना उदाहरण है जिसमें डमी सहसंबद्ध डेटा है। set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

क्या कोई गैर-समान वितरण होते हैं जो एक ही पल-उत्पन्न करने वाले फ़ंक्शन होते हैं?

12 distributions  moments  mgf 

मान लीजिए मैं एक संयुक्त पल पैदा कार्य हो CDF के साथ एक संयुक्त वितरण के लिए एफ एक्स , वाई ( एक्स , वाई ) । है एम एक्स , वाई ( रों , टी ) = एम एक्स , वाई ( रों , 0 ) ⋅ एम एक्स …

12 probability  independence  joint-distribution  mgf