matrix पर टैग किए गए जवाब

यह एक बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन मैं इंटरनेट या किसी पुस्तक में कहीं भी व्युत्पत्ति नहीं पा सकता हूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि कैसे एक बायेसियन एक बहुभिन्नरूपी सामान्य वितरण को अपडेट करता है। उदाहरण के लिए: कल्पना कीजिए P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & …

18 bayesian  normal-distribution  matrix  posterior  linear-algebra 

वेक्टर मानक के लिए, L2 मानदंड या "यूक्लिडियन दूरी" व्यापक रूप से उपयोग और सहज परिभाषा है। लेकिन मैट्रिक्स के लिए "सबसे अधिक इस्तेमाल किया" या "डिफ़ॉल्ट" मानक परिभाषा वर्णक्रमीय मानदंड क्यों नहीं है , लेकिन फ्रोबेनियस मानदंड (जो वैक्टर के लिए L2 मानदंड के समान है) नहीं? क्या पुनरावृत्त …

17 matrix  linear-algebra 

क्या कई सकारात्मक-निश्चित परिपक्वताओं का औसत आवश्यक रूप से सकारात्मक-निश्चित या सकारात्मक अर्ध-निश्चित है? औसत तत्व-वार औसत है।

15 mathematical-statistics  matrix  covariance-matrix 

बन्द है। यह सवाल ऑफ टॉपिक है । यह वर्तमान में उत्तर स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रश्न को सुधारना चाहते हैं? प्रश्न को अपडेट करें ताकि यह क्रॉस मान्य के लिए विषय पर हो । 2 साल पहले बंद हुआ । क्या कोई व्यक्ति R कोड के साथ …

15 r  multivariate-analysis  matrix  matrix-decomposition 

मैं मॉडल ट्यूनिंग का उपयोग कर रहा हूं caret, लेकिन फिर gbmपैकेज का उपयोग करके मॉडल को फिर से चलाना । यह मेरी समझ है कि caretपैकेज का उपयोग होता है gbmऔर आउटपुट समान होना चाहिए। हालाँकि, data(iris)मूल्यांकन के रूप में RMSE और R ^ 2 का उपयोग करके लगभग …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

डिजाइन मैट्रिक्स संदर्भ में सही संपुर्णता का एक उदाहरण क्या है ?XXX मैं एक उदाहरण चाहूंगा, जहां अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि नहीं है।(एक्स'एक्स)β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X′X)−1X′Y\hat \beta = (X'X)^{-1}X'Y(X′X)(X′X)(X'X)

12 regression  multicollinearity  matrix  matrix-inverse 

मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटासेट है और लगभग 5% यादृच्छिक मूल्य गायब हैं। ये चर एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हैं। निम्नलिखित उदाहरण R डाटासेट केवल एक खिलौना उदाहरण है जिसमें डमी सहसंबद्ध डेटा है। set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

यह सर्वविदित है कि एक सहसंयोजक मैट्रिक्स को अर्ध-सकारात्मक निश्चित होना चाहिए, हालांकि, क्या यह सच है? यही है, क्या प्रत्येक अर्ध-सकारात्मक निश्चित मैट्रिक्स एक सहसंयोजक मैट्रिक्स के अनुरूप है?

12 covariance  matrix 

रैखिक प्रतिगमन में w के बंद रूप को लिखा जा सकता है w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty हम इस समीकरण में की भूमिका को सहजता से कैसे समझा सकते हैं ?(XTX)−1(XTX)−1(X^TX)^{-1}

10 regression  least-squares  matrix  intuition  matrix-inverse 

एंड्रयू एनजी के मशीन लर्निंग कोर्स में, वह इस सूत्र का उपयोग करते हैं: ∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT\nabla_A tr(ABA^TC) = CAB + C^TAB^T और वह एक त्वरित प्रमाण करता है जो नीचे दिखाया गया है: ∇Atr(ABATC)=∇Atr(f(A)ATC)=∇∘tr(f(∘)ATC)+∇∘tr(f(A)∘TC)=(ATC)Tf′(∘)+(∇∘Ttr(f(A)∘TC)T=CTABT+(∇∘Ttr(∘T)Cf(A))T=CTABT+((Cf(A))T)T=CTABT+CAB∇Atr(ABATC)=∇Atr(f(A)ATC)=∇∘tr(f(∘)ATC)+∇∘tr(f(A)∘TC)=(ATC)Tf′(∘)+(∇∘Ttr(f(A)∘TC)T=CTABT+(∇∘Ttr(∘T)Cf(A))T=CTABT+((Cf(A))T)T=CTABT+CAB\nabla_A tr(ABA^TC) \\ = \nabla_A tr(f(A)A^TC) \\ = \nabla_{\circ} tr(f(\circ)A^TC) + \nabla_{\circ}tr(f(A)\circ^T C)\\ =(A^TC)^Tf'(\circ) + (\nabla_{\circ^T}tr(f(A)\circ^T C)^T \\ …

10 machine-learning  matrix  derivative 

में lmerसमारोह के भीतर lme4में Rवहाँ यादृच्छिक प्रभाव, के एक मॉडल मैट्रिक्स के निर्माण के लिए एक फोन है , के रूप में समझाया यहाँ , पृष्ठों 7 - 9।जेडजेडZ गणना करने से दो मैट्रिसेस, और खत्रीरओ और / या क्रोनकर उत्पादों की । जे आई एक्स आईजेडजेडZजेमैंजेमैंJ_iएक्समैंएक्समैंX_i मैट्रिक्स जेमैंजेमैंJ_i …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix 

पाठ्यपुस्तक में मैं पढ़ रहा हूं कि वे दो कोविरियस मैट्रिसेस की तुलना करने के लिए सकारात्मक निश्चितता (अर्ध-सकारात्मक निश्चितता) का उपयोग करते हैं। यह विचार कि यदि pd है तो से छोटा है । लेकिन मैं इस रिश्ते का अंतर्ज्ञान पाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं?ए - बीA−BA-BबीBBएAA …

10 covariance-matrix  matrix  intuition  linear-algebra  geometry 

यह अच्छी तरह से जाना जाता है (उदाहरण के लिए संपीड़ित संवेदन के क्षेत्र में) कि मानदंड "स्पार्सिटी-उत्प्रेरण" है, इस अर्थ में कि यदि हम कार्यात्मक (निश्चित मैट्रिक्स और वेक्टर ) बड़ा पर्याप्त के लिए \ lambda> 0 , हम A , \ vec {b} के कई विकल्पों के लिए …

10 regression  matrix  normalization  regularization  sparse 

मेरे पास MATLAB फ़ंक्शन का उपयोग करके डेटा (देखे गए) के सेट के साथ गणना किए गए सहसंबंध matrices है ।( n × n ) P ( m × n )PPP(n×n)(n×n)(n \times n)PPP(m×n)(m×n)(m \times n)corrcoef मैं एक दूसरे के संबंध में इन सहसंबंध मैट्रीस की तुलना और विश्लेषण कैसे करूं …

10 correlation  matlab  matrix 

कम्प्यूटेशनल आंकड़ों में समीकरणों के रैखिक सिस्टम व्याप्त हैं। एक विशेष प्रणाली जिसका मैंने सामना किया है (जैसे, कारक विश्लेषण में) प्रणाली है Ax=bAx=bAx=b जहां यहाँ एक है एक सख्ती से सकारात्मक विकर्ण साथ विकर्ण मैट्रिक्स, एक है (साथ ) सममित सकारात्मक अर्द्ध निश्चित मैट्रिक्स, और एक मनमाना मैट्रिक्स है। …

10 factor-analysis  matrix  computational-statistics  matrix-decomposition  matrix-inverse