econometrics पर टैग किए गए जवाब

अर्थमिति में पारंपरिक आंकड़ों के साथ पर्याप्त ओवरलैप है, लेकिन अक्सर विभिन्न विषयों ("पहचान," "बहिर्जात," आदि) के बारे में अपने स्वयं के शब्दजाल का उपयोग करता है। मैंने एक बार एक अन्य क्षेत्र में एक लागू सांख्यिकी प्रोफेसर को सुना था कि अक्सर शब्दावली अलग होती है लेकिन अवधारणाएं समान …

70 econometrics  terminology 

मैं अर्थशास्त्र में एक स्नातक छात्र हूं जिसने हाल ही में अन्य बहुत प्रसिद्ध सांख्यिकीय पैकेजों से आर में परिवर्तित किया (मैं मुख्य रूप से एसपीएसएस का उपयोग कर रहा था)। इस समय मेरी छोटी समस्या यह है कि मैं अपनी कक्षा में एकमात्र आर उपयोगकर्ता हूँ। मेरे सहपाठी स्टाटा …

64 r  software  econometrics 

मुझे लगता है कि अर्थमिति में "यादृच्छिक प्रभाव मॉडल" अर्थमिति के बाहर "यादृच्छिक अवरोधन के साथ मिश्रित मॉडल" से मेल खाता है, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। क्या यह? इकोनोमेट्रिक्स मिश्रित मॉडल पर साहित्य से कुछ हद तक "निश्चित प्रभाव" और "यादृच्छिक प्रभाव" जैसे शब्दों का उपयोग करता है, …

56 mixed-model  econometrics  panel-data  lme4-nlme  plm 

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह व्याख्या में फर्क करता है कि क्या केवल आश्रित, आश्रित और स्वतंत्र, या केवल स्वतंत्र चर ही रूपांतरित हैं। के मामले पर विचार करें log(DV) = Intercept + B1*IV + Error मैं IV की व्याख्या प्रतिशत वृद्धि के रूप में कर सकता …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

मतभेदों में अंतर लंबे समय से गैर-प्रायोगिक उपकरण के रूप में लोकप्रिय रहा है, खासकर अर्थशास्त्र में। क्या कोई अंतर-अंतर के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों का स्पष्ट और गैर-तकनीकी उत्तर दे सकता है। अंतर-अंतर अनुमानक क्या है? अंतर-अंतर का अनुमान लगाने वाला कोई उपयोग क्यों करता है? क्या हम वास्तव …

43 regression  econometrics  difference-in-difference 

मशीन लर्निंग / अन्य सांख्यिकीय पूर्वानुमान तकनीकों के बीच अंतर की मेरी समझ बनाम सामाजिक वैज्ञानिकों (जैसे, अर्थशास्त्री) का उपयोग करने वाले आंकड़ों की तरह यह है कि अर्थशास्त्रियों को एक या कई चर के प्रभाव को समझने में बहुत रुचि लगती है - दोनों के संदर्भ में परिमाण और …

42 machine-learning  econometrics 

एप्लाइड इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में इंस्ट्रुमेंटल वेरिएबल तेजी से कॉमन हो रहे हैं। निर्विवाद के लिए, क्या हम निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ गैर-तकनीकी उत्तर दे सकते हैं: वाद्य चर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंटल वैरिएबल को कब लगाना होगा? इंस्ट्रूमेंटल वैरिएबल को कोई कैसे खोजता या चुनता है?

36 regression  econometrics  instrumental-variables 

क्या कारण है कि हम अर्थमिति में कार्यों को निर्दिष्ट करने में लॉग 10 से आधार के बजाय प्राकृतिक लघुगणक (ln) का उपयोग करते हैं?

33 econometrics 

आइए और सफेद शोर प्रक्रियाएं हैं। क्या हम कह सकते हैं कि एक सफेद शोर प्रक्रिया है?atata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t

30 time-series  econometrics  white-noise 

मैं सिर्फ इस पेपर में आया था , जो बताता है कि मिश्रित प्रभाव मॉडलिंग के माध्यम से माप की पुनरावृत्ति (उर्फ विश्वसनीयता, उर्फ ​​इंट्राक्लास सहसंबंध) की गणना कैसे की जाती है। आर कोड होगा: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

जब मैं GAM का उपयोग करता हूं, तो यह मुझे अवशिष्ट डीएफ देता है (कोड में अंतिम पंक्ति)। इसका क्या मतलब है? GAM उदाहरण से परे, सामान्य तौर पर, क्या स्वतंत्रता की डिग्री की संख्या एक गैर-पूर्णांक संख्या हो सकती है?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

आप किन अच्छे अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश करेंगे? संपादित करें: गणितीय परिष्कार के विभिन्न स्तरों के साथ काफी कुछ किताबें हैं। यह जानना अच्छा होगा कि जिस पुस्तक की आप अनुशंसा कर रहे हैं वह कितनी तकनीकी है।

24 econometrics  references 

प्रश्न बहुत सरल है: क्यों, जब हम अपने डेटा को रैखिक या गैर-रैखिक के लिए एक मॉडल फिट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम आमतौर पर मॉडल पैरामीटर के लिए हमारे अनुमानक को प्राप्त करने के लिए त्रुटियों के वर्गों का योग कम करने की कोशिश करते हैं? …

23 econometrics  least-squares 

1986 और 1988 में दो पत्रों में , कॉनर और कोरजज़ीक ने मॉडलिंग एसेट रिटर्न के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। चूंकि इन समय श्रृंखला में आमतौर पर समयावधि टिप्पणियों की तुलना में अधिक संपत्ति होती है, इसलिए उन्होंने परिसंपत्ति रिटर्न के क्रॉस-अनुभागीय सहसंयोजकों पर एक पीसीए प्रदर्शन करने का …

23 pca  econometrics 

कुछ अनोखी परिस्थितियों के अलावा जहाँ हमें सशर्त मतलबी संबंधों को समझना चाहिए, वे कौन से परिस्थितियाँ हैं जहाँ एक शोधकर्ता को क्वांटम रिग्रेशन पर ओएलएस चुनना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि उत्तर "यदि पूंछ संबंधों को समझने में कोई फायदा नहीं है", जैसा कि हम ओएलएस विकल्प के रूप …

22 least-squares  econometrics  regression-strategies  quantile-regression  semiparametric