heteroscedasticity पर टैग किए गए जवाब

कई पेपरों, पुस्तकों और मेरे द्वारा पढ़े गए लेखों के आधार पर मुझे जो धारणा मिली, वह यह है कि डेटा के एक सेट पर प्रायिकता वितरण को फिट करने का अनुशंसित तरीका अधिकतम संभावना अनुमान (MLE) का उपयोग करके है। हालांकि, एक भौतिक विज्ञानी के रूप में, एक अधिक …

18 distributions  maximum-likelihood  least-squares  heteroscedasticity  fitting 

मैं वास्तव में विषमलैंगिकता को नहीं समझता। मैं जानना चाहूंगा कि मेरा मॉडल इस प्लॉट के अनुसार उचित है या नहीं।

17 r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence 

यह विकिपीडिया लिंक ओएलएस अवशिष्टों की विषमलैंगिकता का पता लगाने के लिए कई तकनीकों को सूचीबद्ध करता है। मैं यह सीखना चाहूंगा कि विषमलैंगिकता से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने में किस तकनीक का हाथ अधिक कुशल है। उदाहरण के लिए, यहां ओएलएस 'रेजिड्यूल्स बनाम फिटेड' प्लॉट के मध्य क्षेत्र …

16 regression  least-squares  heteroscedasticity 

मैं इस समय अपने मास्टर थीसिस पर काम कर रहा हूं और सिग्माप्लॉट के साथ आंकड़े चलाने की योजना बना रहा हूं। हालांकि, अपने डेटा के साथ कुछ समय बिताने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सिग्माप्लॉट मेरी समस्या के लिए फिट नहीं हो सकता है (मुझसे गलती …

16 r  anova  nonparametric  heteroscedasticity 

कुछ महीने पहले मैंने R पर SO में समरूपता परीक्षण के बारे में एक प्रश्न पोस्ट किया था, और इयान फेलो ने उत्तर दिया कि (मैं उनके उत्तर को बहुत शिथिल कर दूंगा): अपने मॉडल के फिट होने का परीक्षण करते समय होमोसिस्टैसिटी परीक्षण एक अच्छा उपकरण नहीं है। छोटे …

16 hypothesis-testing  anova  nonparametric  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

मैं विषमलैंगिक डेटा पर एक प्रतिगमन करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मैं त्रुटि के रूप में और साथ ही रैखिक मॉडल के संदर्भ में औसत मानों की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा हूं । कुछ इस तरह: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) &\sim N\left(0,\sigma\left(x,t\right)\right),\\ \bar{y}\left(x,t\right) &= y_{0}+ax+bt,\\ …

15 regression  spss  variance  residuals  heteroscedasticity 

क्रमपरिवर्तन परीक्षण (इसे रेंडमाइजेशन टेस्ट, री-रैंडमाइजेशन टेस्ट या एक सटीक परीक्षण भी कहा जाता है) बहुत उपयोगी होते हैं और उदाहरण के लिए आवश्यक सामान्य वितरण की धारणा को पूरा करने और काम में आने पर काम में आते t-testहैं। गैर-पैरामीट्रिक परीक्षण की तरह Mann-Whitney-U-testअधिक जानकारी खो जाएगी। हालांकि, इस …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

प्रश्न: नेवी-वेस्ट (1987) और हैनसेन-होड्रिक (1980) मानक त्रुटियों का उपयोग करने के बीच मुख्य अंतर और समानताएं क्या हैं? किन स्थितियों में इनमें से एक को दूसरे पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए? टिप्पणियाँ: मुझे पता है कि इनमें से प्रत्येक समायोजन प्रक्रिया कैसे काम करती है; हालाँकि, मुझे अभी तक …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

एसपीएसएस टी-टेस्ट प्रक्रिया 2 स्वतंत्र साधनों की तुलना करते समय 2 विश्लेषणों की रिपोर्ट करती है, एक समान रूपांतरों के साथ एक विश्लेषण मान लिया गया है और एक समान रूपांतरों के साथ विश्लेषण नहीं किया गया है। स्वतंत्रता की डिग्री (df) जब समान भिन्नताओं को मान लिया जाता है …

15 hypothesis-testing  t-test  heteroscedasticity  degrees-of-freedom  t-distribution 

मैं समझता हूं कि बार्टलेट का परीक्षण यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या आपके नमूने समान भिन्नताओं वाले आबादी से हैं। यदि नमूने समान भिन्नताओं वाले आबादी से हैं, तो हम परीक्षण की अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहते हैं, और इसलिए एक प्रमुख घटक विश्लेषण …

14 variance  pca  heteroscedasticity 

यदि मानक OLS प्रतिगमन में दो मान्यताओं का उल्लंघन किया जाता है (त्रुटियों, समरूपता का सामान्य वितरण), तो मानक त्रुटियों को दूर करने के लिए मानक त्रुटियों पर विश्वास करने के लिए मानक त्रुटियों को बूटस्ट्रैप करना और आत्मविश्वास अंतराल एक उपयुक्त विकल्प है? क्या बूटस्ट्रैप्ड मानक त्रुटियों और आत्मविश्वास …

13 regression  bootstrap  least-squares  heteroscedasticity 

मैंने यह सवाल कल StackOverflow पर पूछा , और एक उत्तर मिला, लेकिन हम सहमत हुए कि यह थोड़ा हैकिश लगता है और इसे देखने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। प्रश्न: मैं वेक्टर के लिए Newey-West (HAC) मानक त्रुटियों की गणना करना चाहता हूं (इस मामले में स्टॉक …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

मैं तीन आकारों (समान नमूना आकार छोटा है, 21) के तीन समूहों में साधनों की तुलना करना चाहूंगा। प्रत्येक समूह के माध्यम कर रहे हैं सामान्य रूप से वितरित है, लेकिन उनके प्रसरण असमान (Levene के माध्यम से परीक्षण किया) कर रहे हैं। क्या इस स्थिति में एक परिवर्तन सबसे …

13 anova  variance  heteroscedasticity 

से अर्थमिति , फ़ुमिओ हयाशि द्वारा (Chpt 1): बिना शर्त होमोसेक्शुअलिटी: त्रुटि शब्दों E (εᵢ²) का दूसरा क्षण अवलोकनों में स्थिर है कार्यात्मक रूप E (x | xi) अवलोकनों में स्थिर है सशर्त समरूपता: प्रतिबंधों में निरंतर त्रुटि E (is) के दूसरे क्षण का प्रतिबंध हटा दिया जाता है इस …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

मैं फिशर सटीक परीक्षण को बेहतर तरीके से समझना चाहता था, इसलिए मैंने निम्नलिखित खिलौना उदाहरण तैयार किया, जहां एफ और एम पुरुष और महिला से मेल खाते हैं, और n और y इस तरह से "सोडा की खपत" से मेल खाती है: > soda_gender f m n 0 5 …

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