econometrics पर टैग किए गए जवाब

यह सवाल बहुत भोला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, यदि मैं समय-श्रृंखला और पैनल डेटा पद्धति के बीच अंतर करता हूं तो मैं बहुत उलझन में हूं। समय श्रृंखला के बारे में, मैंने कोवरियनस स्टेशनरी, एआर, एमए जैसे विषयों को कवर किया है, …

15 time-series  econometrics  panel-data 

मेरे पास एक बड़ी इतालवी फर्म के कर्मचारियों के दस साल से अधिक के आंकड़े हैं और मैं यह देखना चाहूंगा कि समय के साथ पुरुष-महिला आय में लिंग अंतर कैसे बदल गया है। इस प्रयोजन के लिए मैं जमा OLS चलाएँ: yit=X′itβ+δmalei+∑t=110γtdt+εityit=Xit′β+δmalei+∑t=110γtdt+εit y_{it} = X'_{it}\beta + \delta {\rm male}_i …

15 hypothesis-testing  estimation  econometrics  fixed-effects-model 

मुझे अर्थमिति में फ्रिश वॉ प्रमेय पढ़ाना है, जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया है। मैंने इसके पीछे के गणित को समझ लिया है और मुझे आशा है कि यह विचार "एक गुणांक जो आपको एक विशेष गुणांक के लिए कई रैखिक मॉडल से मिलता है, साधारण प्रतिगमन मॉडल के गुणांक …

15 regression  econometrics  least-squares  projection  decomposition 

मान लेते हैं कि हमारे पास दो-आयामी स्थान में अंक हैं, और हम विशेषता y पर गुणनखंड के प्रभावों को मापना चाहते हैं । ठेठ रेखीय प्रतीपगमन मॉडल निश्चित रूप से है y = एक्स β + εएक्सएक्सXyyyy= एक्सβ+ ϵy=एक्सβ+εy= X\beta + \epsilon वहाँ दो समस्याओं यहां हैं: पहला यह …

14 econometrics  spatial 

वित्तीय अर्थमिति अनुसंधान में, वित्तीय समय श्रृंखला के बीच संबंधों की जांच करना बहुत आम है जो दैनिक डेटा का रूप लेते हैं । चर को अक्सर लॉग अंतर से बनाया जाएगा , उदाहरण के लिए; ।I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) हालांकि, दैनिक डेटा का मतलब है कि प्रत्येक सप्ताह डेटा बिंदु हैं, और …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

मैं बायेसियन अर्थमिति पर एक सैद्धांतिक रूप से कठोर पाठ्यपुस्तक की तलाश कर रहा हूं, जो लगातार अर्थशास्त्री की ठोस समझ है। मैं प्रति उत्तर एक काम का सुझाव देना चाहूंगा, ताकि सिफारिशों को व्यक्तिगत रूप से ऊपर या नीचे मतदान किया जा सके।

14 bayesian  econometrics  references 

मैं कारण के रूप में सूक्ष्मअर्थशास्त्र (विशेष रूप से चतुर्थ या प्रतिगमन विरूपता डिजाइन) में उपयोग किया जाता है और समय-श्रृंखला अर्थमिति में उपयोग किए जाने वाले ग्रेंजर कारण भी समझता हूं । मैं एक को दूसरे के साथ कैसे संबंधित करूं? उदाहरण के लिए, मैंने पैनल डेटा के लिए …

14 time-series  econometrics  causality  granger-causality 

अर्थमिति में, कम रूप से क्या अभिप्राय है? इसके अलावा, जब वे कहते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, "मैं कम किए गए फॉर्म अनुमानों को देखना चाहता हूं।" यह काम और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के आसपास फेंक दिया गया है और Google खोज अत्यधिक तकनीकी हैं। किसी से आशा …

14 regression  multiple-regression  econometrics 

हाल ही में, मुझे अर्थशास्त्र में कई पेपर पढ़ने पड़े (ऐसा क्षेत्र जिससे मैं बहुत परिचित नहीं हूं)। एक बात जो मैंने देखी है, वह यह है कि जब प्रतिक्रिया चर द्विआधारी होता है, तब भी ओएलएस का उपयोग करके लगाए गए रैखिक प्रतिगमन मॉडल सर्वव्यापी होते हैं। मेरा सवाल …

13 regression  logistic  econometrics 

में एक अनुभववादी के साथी: ज्यादातर हानिरहित अर्थमिति (Angrist और Pischke, 2009: पेज 209) मैं निम्नलिखित पढ़ें: (...) वास्तव में, केवल पहचाने गए 2SLS (कहते हैं, सरल वाल्ड अनुमानक) लगभग निष्पक्ष है । यह औपचारिक रूप से प्रदर्शित करना कठिन है क्योंकि अभी-अभी पहचाने गए 2SLS में कोई क्षण नहीं …

13 regression  self-study  multiple-regression  econometrics  instrumental-variables 

वास्तव में इस पर स्टम्प्ड। मैं वास्तव में एक उदाहरण या स्थिति पसंद करूंगा जहां एक अनुमानक बी संगत और पक्षपाती दोनों होगा।

13 mathematical-statistics  estimation  econometrics 

शैक्षणिक अर्थशास्त्री अक्सर कार्य-कारण निर्धारित करने में रुचि रखते हैं। ऐसा लगता है कि सभी निजी क्षेत्र के सांख्यिकीय / डेटा विज्ञान नौकरियों के बारे में मैंने सुना है कि केवल भविष्य कहनेवाला मॉडल की तलाश कर रहे हैं। क्या निजी क्षेत्र (या सरकारी नौकरियों) में कोई कार्य है जो …

12 econometrics  causality  careers 

विकिपीडिया से Akaike की सूचना मानदंड (AIC) की परिभाषा , जहाँ मापदंडों की संख्या है और मॉडल की लॉग-लाइबिलिटी है।k k log LA मैंसी= 2 k - 2 लॉगएलAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L कkkलॉगएलlog⁡L\log L हालाँकि, हमारे इकोनोमेट्रिक्स ने एक अच्छी तरह से सम्मानित विश्वविद्यालय में नोट किया …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

मेरे पास ARIMA (X) के साथ मॉडलिंग के लिए आवश्यक स्थिर श्रृंखला के बारे में एक प्रश्न / भ्रम है। मैं अनुमान (एक हस्तक्षेप के प्रभाव) के संदर्भ में इस बारे में अधिक सोच रहा हूं, लेकिन यह जानना चाहूंगा कि यदि अनुमान के अनुसार पूर्वानुमान के जवाब में कोई …

12 time-series  econometrics  arima  inference 

मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटासेट है और लगभग 5% यादृच्छिक मूल्य गायब हैं। ये चर एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हैं। निम्नलिखित उदाहरण R डाटासेट केवल एक खिलौना उदाहरण है जिसमें डमी सहसंबद्ध डेटा है। set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf