unevenly-spaced-time-series पर टैग किए गए जवाब

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में (मुझे लगता है) हमारे पास नियमित रूप से समय श्रृंखला और पॉइसन के लिए ARIMA और GARCH है, मॉडलिंग बिंदु प्रक्रियाओं के लिए हॉक्स है, इसलिए अनियमित समय (असमान रूप से) के लिए मॉडलिंग के प्रयासों के बारे में कैसे - (कम से कम) किसी भी …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

मैं आर forecastपैकेज से प्रभावित हूं , साथ ही zooअनियमित समय श्रृंखला के लिए पैकेज और लापता मूल्यों के प्रक्षेप। मेरा आवेदन कॉल सेंटर ट्रैफ़िक पूर्वानुमान के क्षेत्र में है, इसलिए सप्ताहांत पर डेटा (लगभग) हमेशा गायब रहता है, जिसे अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है zoo। इसके अलावा, …

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यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि अनियमित समय श्रृंखला (आदर्श रूप से वीईसीएम के साथ जोहान्सन परीक्षण का उपयोग करके ) के साथ संयोग की गणना कैसे करें । मेरा प्रारंभिक विचार श्रृंखला को नियमित करना और लापता मूल्यों को प्रक्षेपित करना होगा, हालांकि यह अनुमान पूर्वाग्रह कर सकता …

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

वित्तीय अर्थमिति अनुसंधान में, वित्तीय समय श्रृंखला के बीच संबंधों की जांच करना बहुत आम है जो दैनिक डेटा का रूप लेते हैं । चर को अक्सर लॉग अंतर से बनाया जाएगा , उदाहरण के लिए; ।I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) हालांकि, दैनिक डेटा का मतलब है कि प्रत्येक सप्ताह डेटा बिंदु हैं, और …

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मैं हाल ही में डायनामिक टाइम वार्पिंग (DTW) के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य है कि अनियमित समय श्रृंखला के लिए DTW के आवेदन पर कोई साहित्य नहीं है, या कम से कम मुझे यह नहीं मिला। क्या कोई मुझे उस मुद्दे से संबंधित किसी …

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

मैं दो स्टॉक कीमतों की समय श्रृंखला के बीच लीड-लैग का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। नियमित समय श्रृंखला विश्लेषण में, हम क्रॉस कोरेलाटन, वीईसीएम (ग्रेंजर कॉजेलिटी) कर सकते हैं। हालाँकि अनियमित समय की श्रृंखला में कोई भी इसे कैसे संभालता है। परिकल्पना यह है कि उपकरणों में …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

मेरे पास विभिन्न मछलियों की संख्या का डेटा है, जो लगभग 5 वर्षों की अवधि में नमूना है, लेकिन बहुत अनियमित पैटर्न में। कभी-कभी नमूनों के बीच महीनों होते हैं, कभी-कभी एक महीने में कई नमूने होते हैं। कई 0 भी मायने रखते हैं ऐसे डेटा से कैसे निपटें? मैं …

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मैंने StackOverflow पर यह सवाल पूछा , और इसे यहाँ पूछने की सिफारिश की गई। मेरे पास 3 डी एक्सेलेरोमीटर डेटा की दो समय श्रृंखला है जिसमें अलग-अलग समय के आधार हैं (नमूने अलग-अलग समय पर शुरू हुए, नमूने के समय कुछ बहुत मामूली रेंगने के साथ), साथ ही साथ …

10 time-series  correlation  unevenly-spaced-time-series 

निम्नलिखित आलेख इस लेख से लिए गए हैं । मैं बूटस्ट्रैप करने के लिए नौसिखिया हूं और R bootपैकेज के साथ रैखिक मिश्रित मॉडल के लिए पैरामीट्रिक, सेमीपैरेट्रिक और नॉनपैमेट्रिक बूटस्ट्रैपिंग बूटस्ट्रैपिंग को लागू करने की कोशिश कर रहा हूं । आर कोड यहाँ मेरा Rकोड है: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) …

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मेरे पास अनियमित रूप से समयबद्ध XTSश्रृंखला है ( POSIXctसूचकांक प्रकार के मान के साथ )। मैं 10 मिनट के अंतराल पर कहे जाने वाली नई समय श्रृंखला का निर्माण कैसे कर सकता हूं, लेकिन प्रत्येक नमूने के साथ एक गोल समय (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) । यदि एक resampling …

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