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मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं अपने ACF और PACF प्लॉट का विश्लेषण करने वाले सही ट्रैक पर हूं: बैकग्राउंड: (रिफ़: फिलिप हंस फ्रैंस, 1998) जैसा कि एसीएफ और पीएसीएफ दोनों महत्वपूर्ण मूल्य दिखाते हैं, मैं मानता हूं कि एक एआरएमए-मॉडल मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ACF का उपयोग …

21 time-series  model-selection  arma  statsmodels 

मैं समय श्रृंखला पर एक किताब पढ़ रहा हूं और मैंने निम्नलिखित भाग में अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया है: क्या कोई मेरे लिए अंतर्ज्ञान की व्याख्या कर सकता है? मैं इसे इस पाठ से प्राप्त नहीं कर सका। हमें उल्टे होने की प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है? यहाँ …

19 time-series  arma 

एक मतलब केंद्रित एआर (2) प्रक्रिया पर विचार Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t जहां ϵtϵt\epsilon_t मानक सफेद शोर प्रक्रिया है। बस सादगी की खातिर मुझे फोन करते हैं ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b और ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a । विशेषताओं की जड़ों पर ध्यान केंद्रित समीकरण मुझे मिल गया z1,2=−b±b2+4a−−−−−−√2az1,2=−b±b2+4a2az_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2+4a}}{2a} पाठ्यपुस्तकों में शास्त्रीय स्थिति निम्नलिखित हैं:{|a|&lt;1a±b&lt;1{|a|&lt;1a±b&lt;1\begin{cases}|a|<1 \\ a\pm b<1 \end{cases} मैं …

17 self-study  stationarity  arma 

व्यवहार में, कैसे मूल्यांकन करें कि क्या एआर (पी) प्रक्रिया स्थिर है या नहीं? एआर और एमए मॉडल के लिए ऑर्डर कैसे निर्धारित करें?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

मैं वित्तीय समय श्रृंखला के लिए ARMA-GARCH मॉडल का उपयोग करने जा रहा हूं और सोच रहा था कि क्या उक्त मॉडल को लागू करने से पहले श्रृंखला स्थिर होनी चाहिए। मुझे पता है कि ARMA मॉडल को लागू करने के लिए श्रृंखला स्थिर होनी चाहिए, हालांकि मैं ARMA-GARCH के …

14 time-series  finance  arma 

आर (2.15.2) में मैं एक बार श्रृंखला में एक बार एआरएमए (3,1,3) और एक बार अंतरित समय पर एक एआरएमए (3,3) फिट हुआ। फिट किए गए पैरामीटर अलग हैं, जिन्हें मैंने ARIMA में फिटिंग विधि के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, ARMA (3,3) के समान डेटा पर ARIMA (3,0,3) को …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

मैं autocovariance समारोह के लिए विश्लेषणात्मक भाव प्राप्त करने के लिए की जरूरत है एक ARMA (2,1) की प्रक्रिया के द्वारा सूचित किया जाता:γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t तो, मुझे पता है कि: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] इसलिए मैं लिख सकता हूं: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] फिर, स्वतःभरण समारोह के विश्लेषणात्मक संस्करण …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

विकिपीडिया से Akaike की सूचना मानदंड (AIC) की परिभाषा , जहाँ मापदंडों की संख्या है और मॉडल की लॉग-लाइबिलिटी है।k k log LA मैंसी= 2 k - 2 लॉगएलAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L कkkलॉगएलlog⁡L\log L हालाँकि, हमारे इकोनोमेट्रिक्स ने एक अच्छी तरह से सम्मानित विश्वविद्यालय में नोट किया …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एआरएमए (पी, क्यू) मॉडल के लिए कैसे फिट मूल्यों की गणना की जाती है। मैंने पहले ही ARMA प्रक्रियाओं के फिट किए गए मूल्यों के बारे में यहाँ एक प्रश्न पाया है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सका है। अगर …

11 arma 

ARMA मॉडल को राज्य-स्पेस-मॉडल के रूप में व्यक्त करने और कलमन फ़िल्टर का उपयोग करने के पूर्वानुमान क्या हैं? यह कार्यप्रणाली उदाहरण के लिए अजगर-सांख्यिकीमॉडल के SARIMAX कार्यान्वयन में उपयोग की जाती है: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सीखने के लिए कोई अच्छी ऑनलाइन सामग्री है। कुछ ऐसा जो चीजों को अच्छी तरह से पेश करता है, विशेष रूप से एआरएमए मॉडल और संबंधित गणित। संपादित करें: मैं उच्च स्तर के स्नातक स्तर के कुछ की तलाश कर रहा हूं। ब्रॉकवेल …

10 time-series  references  arma 

मैं बेहद गैर रेखीय डेटा देख रहा हूं जिसके लिए ARMA / ARIMA मॉडल अच्छे से काम नहीं करते हैं। हालाँकि, मुझे कुछ स्वत :संबंध दिखाई देते हैं, और मुझे गैर रेखीय स्वायत्तता के लिए बेहतर परिणाम होने का संदेह है। 1 / क्या रैंक सहसंबंध के लिए PACF के …

9 r  correlation  nonparametric  garch  arma