forecasting पर टैग किए गए जवाब

मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में "इन-सैंपल" और "आउट ऑफ सैंपल" की भविष्यवाणी में क्या अंतर है? अनुमान के अवधि के बाहर मूल्यों का पूर्वानुमान करने के लिए एक नमूना-नमूना पूर्वानुमान उपलब्ध आंकड़ों के सबसेट का उपयोग करता है । नमूना उपलब्ध पूर्वानुमान के बजाय सभी उपलब्ध डेटा का …

17 forecasting 

मेरे पास मासिक समय श्रृंखला डेटा है, और आउटलेर्स का पता लगाने के साथ पूर्वानुमान करना चाहते हैं। यह मेरे डेटा सेट का नमूना है: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

मैं एक मासिक पूर्वानुमान गणना को स्वचालित करने के लिए R में एक alogorithm पर काम कर रहा हूं। मैं पूर्वानुमान की गणना करने के लिए पूर्वानुमान पैकेज से दूसरों के बीच, ईटीएस () फ़ंक्शन का उपयोग कर रहा हूं। यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुर्भाग्य से, कुछ …

16 r  time-series  forecasting  exponential-smoothing 

मेरे पास समय श्रृंखला पूर्वानुमान में मध्यम पृष्ठभूमि है। मैंने कई पूर्वानुमान वाली पुस्तकों को देखा है, और मुझे उनमें से किसी में भी निम्नलिखित प्रश्न नहीं दिखते हैं। मेरे दो सवाल हैं: यदि किसी निश्चित समय श्रृंखला में मैं निष्पक्ष रूप से (सांख्यिकीय परीक्षण के माध्यम से) कैसे निर्धारित …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

मैं पेज में नया हूं और आंकड़ों में बहुत नया हूं और नदियों में बारिश और जल प्रवाह के स्तर के बीच संबंध खोजने के उद्देश्य से मैं कॉलेज के लिए एक परियोजना पर काम कर रहा हूं। एक बार सहसंबंध साबित होने के बाद मैं इसका पूर्वानुमान / पूर्वानुमान …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

यह एक लंबी पोस्ट है इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरे साथ सहन कर सकते हैं, और कृपया मुझे सही कर सकते हैं जहां मैं गलत हूं। मेरा लक्ष्य 3 या 4 सप्ताह के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर एक दैनिक पूर्वानुमान का उत्पादन करना है। डेटा एक ट्रांसफार्मर …

16 forecasting  arima  model-selection  seasonality  fourier-transform 

मुझे समय की 29 वीं इकाई के लिए निम्नलिखित 4 चर का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। मेरे पास लगभग 2 साल का ऐतिहासिक डेटा है, जहां 1 और 14 और 27 सभी समान अवधि (या वर्ष का समय) हैं। अंत में, मैं , , , और पर एक ओक्साका-ब्लाइंडर …

16 time-series  forecasting  multivariate-analysis  var 

मुझे समय श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। मैं कुछ कागजों को लागू करने और फिर यह पता लगाने से सावधान हूं कि उन्होंने अपने तरीकों की क्षमता को बहुत अधिक बताया है। इसलिए यदि आपके पास उन तरीकों के …

16 time-series  neural-networks  forecasting  references 

आप ACF और PACF भूखंडों के दृश्य निरीक्षण द्वारा समय श्रृंखला के लिए उपयुक्त पूर्वानुमान मॉडल का अनुमान कैसे लगाते हैं? कौन सा (यानी, ACF या PACF) AR या MA को बताता है (या वे दोनों करते हैं)? ग्राफ़ का कौन सा भाग आपको मौसमी ARIMA के लिए मौसमी और …

16 r  time-series  forecasting  acf-pacf 

मैं आर forecastपैकेज से प्रभावित हूं , साथ ही zooअनियमित समय श्रृंखला के लिए पैकेज और लापता मूल्यों के प्रक्षेप। मेरा आवेदन कॉल सेंटर ट्रैफ़िक पूर्वानुमान के क्षेत्र में है, इसलिए सप्ताहांत पर डेटा (लगभग) हमेशा गायब रहता है, जिसे अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है zoo। इसके अलावा, …

16 r  time-series  forecasting  missing-data  unevenly-spaced-time-series 

मैं एक समय श्रृंखला पर काम कर रहा हूं जिसके मूल्य कड़ाई से सकारात्मक हैं । AR, MA, ARMA, आदि सहित विभिन्न मॉडलों के साथ काम करना, मुझे कड़ाई से सकारात्मक पूर्वानुमान प्राप्त करने का आसान तरीका नहीं मिला। मैं अपने पूर्वानुमानों को करने के लिए R का उपयोग कर …

15 time-series  forecasting  constrained-regression 

मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ARIMA मॉडलिंग / बॉक्स जेनकिंस (BJ) में मापदंडों का अनुमान कैसे लगाया जाता है। दुर्भाग्य से, मेरे द्वारा सामना की गई पुस्तकों में से कोई भी अनुमान प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता है जैसे कि लॉग-लिकेलिहुड अनुमान प्रक्रिया विस्तार से। मुझे …

15 time-series  forecasting  arima  optimization  box-jenkins 

क्रमपरिवर्तन परीक्षण (इसे रेंडमाइजेशन टेस्ट, री-रैंडमाइजेशन टेस्ट या एक सटीक परीक्षण भी कहा जाता है) बहुत उपयोगी होते हैं और उदाहरण के लिए आवश्यक सामान्य वितरण की धारणा को पूरा करने और काम में आने पर काम में आते t-testहैं। गैर-पैरामीट्रिक परीक्षण की तरह Mann-Whitney-U-testअधिक जानकारी खो जाएगी। हालांकि, इस …

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मैं बिक्री डेटा के दैनिक समय की श्रृंखला का उपयोग कर रहा हूं जिसमें लगभग 2 साल के दैनिक डेटा बिंदु शामिल हैं। कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल / उदाहरणों के आधार पर मैंने डेटा में मौसमी पहचान की कोशिश की। ऐसा लगता है कि एक साप्ताहिक, मासिक और शायद एक वार्षिक …

15 r  time-series  forecasting  arima  multiple-seasonalities 

MAD = मीन एब्सोल्यूट डिविएशन MSE = मीन स्क्वेर्ड एरर मैंने विभिन्न स्थानों से सुझाव देखे हैं कि MSE का उपयोग कुछ अवांछनीय गुणों के बावजूद किया जाता है (उदाहरण के लिए http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , जो p8 पर बताता है "यह आमतौर पर माना जाता है कि MAD MSE से बेहतर …

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