lags पर टैग किए गए जवाब

मैं इस बारे में बहुत उलझन में हूं कि क्या यह एक प्रतिगमन मॉडल में एक लैग्ड आश्रित चर को शामिल करना वैध है। मूल रूप से मुझे लगता है कि अगर यह मॉडल वाई और अन्य स्वतंत्र चर में परिवर्तन के बीच के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करता है, …

26 regression  lags  misspecification 

मैं पेज में नया हूं और आंकड़ों में बहुत नया हूं और नदियों में बारिश और जल प्रवाह के स्तर के बीच संबंध खोजने के उद्देश्य से मैं कॉलेज के लिए एक परियोजना पर काम कर रहा हूं। एक बार सहसंबंध साबित होने के बाद मैं इसका पूर्वानुमान / पूर्वानुमान …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

निर्भर चर के रूप में हम जिस डेटा का उपयोग करना चाहते हैं, वह इस प्रकार है (यह गणना डेटा है)। हमें डर है कि चूंकि इसमें चक्रीय घटक और प्रवृत्ति संरचना है इसलिए प्रतिगमन किसी भी तरह से पक्षपाती हो जाता है। यदि यह मदद करता है तो हम …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

जब मॉडलिंग समय श्रृंखला एक की संभावना है (1) त्रुटि शर्तों के सहसंबंधीय ढांचे को मॉडल करें जैसे कि एक एआर (1) प्रक्रिया (2) में एक व्याख्यात्मक चर (दाहिने हाथ की ओर) के रूप में लैग्ड आश्रित चर शामिल हैं। मैं समझता हूं कि कभी-कभी उनके (2) जाने के पर्याप्त …

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

निम्नलिखित ग्राफ पर विचार करें: लाल रेखा (बाएं अक्ष) एक निश्चित स्टॉक की व्यापारिक मात्रा का वर्णन करता है। नीली रेखा (दायां अक्ष) उस स्टॉक के लिए ट्विटर संदेश की मात्रा का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए, 9 मई (05-09) को लगभग 1.100 मिलियन ट्रेड और 4.000 ट्वीट किए …

12 time-series  correlation  lags 

मान लीजिए कि मैं अपने द्वारा विकसित ARIMAX मॉडल में संभव समावेश के लिए कई स्वतंत्र चर पर विचार कर रहा हूं। अलग-अलग वेरिएबल्स को फिट करने से पहले, मैं ऐसे वेरिएबल्स को स्क्रीन करना चाहता हूं जो ग्रेंजर टेस्ट ( आर में पैकेज granger.testसे फ़ंक्शन का उपयोग कर रहा …

11 lags  granger-causality 

हम स्वत: सहसंबद्ध यादृच्छिक मूल्यों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका उपयोग समय के रूप में किया जाएगा। हमारे पास कोई मौजूदा डेटा नहीं है जिसे हम संदर्भित करते हैं और केवल खरोंच से वेक्टर बनाना चाहते हैं। एक तरफ हमें वितरण और उसके एसडी के साथ एक …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

मैंने एक पेपर में निम्नलिखित वाक्य पढ़ा: तथ्य यह है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक गुणांक के बीच अंतर है, हमारे विनिर्देश का एक परिणाम है जिसमें पिछड़े हुए अंतर्जात चर शामिल हैं। वे पहले अंतर में एक प्रतिगमन चलाते हैं और आश्रित चर के अंतराल को शामिल करते हैं। अब …

10 regression  time-series  lags 

वर्तमान में मैं एक समय श्रृंखला डेटा (मासिक डेटा) का पूर्वानुमान करने के लिए एक परियोजना पर काम कर रहा हूं। मैं पूर्वानुमान लगाने के लिए R का उपयोग कर रहा हूं। मेरे पास 1 आश्रित चर (y) और 3 स्वतंत्र चर (X1, x2, x3) हैं। Y चर में 73 …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags