सख्ती से सकारात्मक पूर्वानुमान कैसे प्राप्त करें?

Question

मैं एक समय श्रृंखला पर काम कर रहा हूं जिसके मूल्य कड़ाई से सकारात्मक हैं । AR, MA, ARMA, आदि सहित विभिन्न मॉडलों के साथ काम करना, मुझे कड़ाई से सकारात्मक पूर्वानुमान प्राप्त करने का आसान तरीका नहीं मिला।

मैं अपने पूर्वानुमानों को करने के लिए R का उपयोग कर रहा हूं , और मुझे जो कुछ भी मिल सकता है, वह पूर्वानुमान था। प्रिंट्स {hts} जिसमें एक सकारात्मक पैरामीटर वर्णित है:

एक पदानुक्रमित या समूहीकृत समय श्रृंखला, पैकेज hts का पूर्वानुमान

## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
  method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
  fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
    xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))

positive
    If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive

http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts

गैर-पदानुक्रमित समय श्रृंखला के लिए कोई सुझाव? न्यूनतम, अधिकतम आदि जैसे अन्य बाधाओं का उपयोग करने पर सामान्यीकरण के बारे में क्या?

यहां तक ​​कि अगर आर में लागू नहीं किया गया है, तो लेख, मॉडल या सहायक सामान्य चर परिवर्तनों पर सुझाव की सराहना की जाएगी।

Comments

सबसे आसान में से एक, लेकिन इस तरह के मामले में हमेशा सही बात नहीं करना बस चर के लॉग का पूर्वानुमान है।

— mpiktas 8

आंशिक रूप से @mpiktas को प्रतिध्वनित करने के लिए एक दृष्टिकोण लॉग-स्केल पर काम करना है। व्यवहार में यह अक्सर एक साथ मॉडल के कई पहलुओं में सुधार करता है। जबकि भविष्यवाणी अंतराल बस ठीक से बदल जाते हैं, आपको औसत पूर्वानुमान के साथ ध्यान रखना होगा (यदि लॉग्स पर सामान्यता उचित है, तो आप लॉगनल के मतलब के लिए एक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं जो आमतौर पर उचित है यदि नमूना आकार बड़ा है)। एक विकल्प जो कभी-कभी कुछ सरल समय श्रृंखला मॉडल के लिए काम कर सकता है वह है गामा मॉडल का उपयोग करना।

— Glen_b -Reinstate मोनिका

Answer 1

forecastआर के लिए पैकेज के साथ , बस lambda=0एक मॉडल फिट करते समय सेट करें । उदाहरण के लिए:

fit <- auto.arima(x, lambda=0)
forecast(fit)

lambdalambda$\lambda=0$lambda=0

अधिक चर्चा के लिए http://www.otexts.org/fpp/2/4 देखें ।

Comments

थैंक्स प्रो.हिंडमैन आपकी मदद के लिए। मुझे लगता है कि मुझे उस अध्याय को गंभीरता से पढ़ना चाहिए! क्या आपको लगता है कि अध्याय 2-4 में इसका उल्लेख करने से मदद मिल सकती है? मुझे ऐसा लगता है! :-) कुछ प्रश्न मेरे लिए बने हुए हैं: क्या न्यूनतम (या अधिकतम) संभव मूल्यों के लिए किसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग किया जा सकता है? मैं एक लॉग आधारित फ़ंक्शन के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आखिरकार परिणामी आत्मविश्वास अंतराल गणितीय रूप से सही है?

— 1

कृपया मिनट / अधिकतम प्रश्न अलग से पूछें। हां, जब बैक-ट्रांसफ़ॉर्म किया जाता है तो पूर्वानुमान अंतराल सही होते हैं।

— रॉब हयंडमैन

नेल्सन द्वारा प्रबंधकीय पूर्वानुमान के लिए @ Ho1 एप्लाइड टाइम सीरीज विश्लेषण; होल्डन-डे 1973 pp162-165 इस पर विस्तार से चर्चा करता है ... एक विविध राय के साथ

— आयरिश स्टैट

दुर्भाग्य से यह अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाया, क्योंकि इसने पद्धति को बदल दिया, और भविष्यवाणियों पर एक अच्छी उम्मीद की y भिन्नता के बजाय, इसने औसतन लगभग एक सपाट रेखा बना दी

— डिएगो