kalman-filter पर टैग किए गए जवाब

राज्य-अंतरिक्ष मॉडल और केएफ के सभी अच्छे गुणों को देखते हुए, मुझे आश्चर्य है कि - अनुमान के लिए राज्य-अंतरिक्ष मॉडलिंग और कलमन फ़िल्टर (या ईकेएफ, यूकेएफ या कण फिल्टर) का उपयोग करने के क्या नुकसान हैं ? आइए हम कहते हैं कि पारंपरिक पद्धति जैसे एआरआईएमए, वीएआर या एड-हॉक …

53 time-series  arima  kalman-filter  var 

एक कण फ़िल्टर और कलमन फ़िल्टर दोनों पुनरावर्ती बायेसियन अनुमानक हैं । मैं अक्सर अपने क्षेत्र में कलमन फ़िल्टर का सामना करता हूं, लेकिन बहुत कम ही कण फिल्टर का उपयोग देखता हूं। एक दूसरे पर कब इस्तेमाल किया जाएगा?

51 bayesian  particle-filter  kalman-filter 

मैं एक बहुत ही सरल कलमन फ़िल्टर (रैंडम वॉक + शोर मॉडल) की गणना कर रहा हूं। मुझे लगता है कि फिल्टर का उत्पादन एक चलती औसत के समान है। क्या दोनों के बीच एक समानता है? यदि नहीं, तो क्या अंतर है?

25 kalman-filter 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} हमारे पास एक यादृच्छिक प्रक्रिया है जो समय-समय पर अवधि के एक निर्धारित समय में कई बार हो सकती है । हमारे पास इस प्रक्रिया के पहले से मौजूद मॉडल से एक डेटा फीड है, जो की अवधि में होने वाली कई घटनाओं की संभावना प्रदान करता है । …

24 negative-binomial  kalman-filter  poisson-process  state-space-models 

क्या R में Kalman Filter का उपयोग करके टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग / स्मूथिंग के लिए किसी के पास अच्छा उदाहरण है?

23 r  time-series  kalman-filter 

यहाँ मेरा पुराना सवाल है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को हिडन मार्कोव मॉडल (एचएमएम) और पार्टिकल फिल्टर (पीएफ) के बीच का अंतर (और कोई अंतर) पता है, और परिणामस्वरूप कलमन फ़िल्टर, या किन परिस्थितियों में हम किस एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं। मैं एक छात्र हूं और …

21 machine-learning  self-study  hidden-markov-model  kalman-filter  particle-filter 

मैंने हाल ही में एक यादृच्छिक वेग और त्वरण के साथ कणों की स्थिति को मापने के सरल उदाहरण पर एक कलमन फ़िल्टर लागू किया। मैंने पाया कि कलमन फ़िल्टर ने अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन मैंने फिर खुद से पूछा कि इस और बस एक चलती औसत …

14 smoothing  kalman-filter 

मैंने कुछ कोड लिखे हैं जो कि n-आयामी राज्य वेक्टर के लिए रेखीय गॉसियन स्टेट स्पेस एनालिसिस के लिए कलमन फ़िल्टरिंग (कई अलग-अलग कलमन-प्रकार फ़िल्टर [सूचना फ़िल्टर एट अल।] का उपयोग करके) कर सकते हैं। फ़िल्टर बहुत अच्छा काम करते हैं और मुझे कुछ अच्छा आउटपुट मिल रहा है। हालाँकि, …

13 maximum-likelihood  algorithms  kalman-filter  likelihood 

मेरे पास 2 डी स्पेस (एक सतह) में किसी वस्तु का प्रक्षेपवक्र है। प्रक्षेपवक्र को (x,y)निर्देशांक के अनुक्रम के रूप में दिया गया है । मुझे पता है कि मेरे माप शोर हैं और कभी-कभी मेरे पास स्पष्ट आउटलेयर हैं। इसलिए, मैं अपनी टिप्पणियों को फ़िल्टर करना चाहता हूं। जहां …

12 python  kalman-filter  smoothing 

मैं एन = 250 फर्मों और टी = 50 महीने के साथ पैनल डेटासेट से अनुमानित मापदंडों के लिए विश्वास अंतराल का अनुमान लगाने के लिए बूटस्ट्रैपिंग का उपयोग करना चाहता हूं। कलमन फ़िल्टरिंग और जटिल nonlinear अनुमान के उपयोग के कारण मापदंडों का अनुमान कम्प्यूटेशनल रूप से महंगा (गणना …

12 confidence-interval  bootstrap  nonlinear-regression  kalman-filter 

मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि कैसे कलामन फ़िल्टर का उपयोग टाइम सीरीज़ डेटा में गुम मूल्यों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। क्या यह तब भी लागू होता है जब कुछ लगातार समय बिंदु गायब होते हैं? मुझे इस विषय पर बहुत कुछ नहीं मिल …

12 data-imputation  kalman-filter 

मैं बहुत मानक तरीके से कलमन फ़िल्टर का उपयोग कर रहा हूं। सिस्टम को राज्य समीकरण xt+1=Fxt+vt+1xt+1=Fxt+vt+1x_{t+1}=Fx_{t}+v_{t+1} और अवलोकन समीकरण द्वारा दर्शाया जाता हैyt=Hxt+Azt+wtyt=Hxt+Azt+wty_{t}=Hx_{t}+Az_{t}+w_{t} । पाठ्यपुस्तकें सिखाते हैं कि Kalman फिल्टर लागू करने और "एक कदम आगे प्राप्त करने के बाद एक्स टी | t - 1x^t|t−1x^t|t−1\hat{x}_{t|t-1} (या "फ़िल्टर किए …

11 likelihood  kalman-filter 

मैं हैमिल्टन अध्याय 13 पढ़ रहा हूं और उसके पास ARMA (p, q) के लिए निम्नलिखित राज्य स्थान प्रतिनिधित्व है। मान लें कि । जब एआरएमए (पी, क्यू) प्रक्रिया इस प्रकार है: \ start {align} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - # mu) + \ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

ARMA मॉडल को राज्य-स्पेस-मॉडल के रूप में व्यक्त करने और कलमन फ़िल्टर का उपयोग करने के पूर्वानुमान क्या हैं? यह कार्यप्रणाली उदाहरण के लिए अजगर-सांख्यिकीमॉडल के SARIMAX कार्यान्वयन में उपयोग की जाती है: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

राज्य अंतरिक्ष मॉडल में कलमन फ़िल्टर के उपयोग में क्या कदम शामिल हैं? मैंने कुछ विभिन्न योगों को देखा है , लेकिन मैं विवरणों के बारे में निश्चित नहीं हूं। उदाहरण के लिए, काउपरवेट समीकरणों के इस सेट से शुरू होता है: θटी=जीटीθटी-1+डब्ल्यूटीyt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} = F^{'}_{t}\theta_{t}+v_{t} θt=Gtθt−1+wtθt=Gtθt−1+wt\theta_{t} = G_{t}\theta_{t-1}+w_{t} जहाँ पर …

10 kalman-filter  state-space-models