cointegration पर टैग किए गए जवाब

मेरे पास समय श्रृंखला डेटा का एक सेट है। प्रत्येक श्रृंखला एक ही अवधि को कवर करती है, हालांकि हर बार श्रृंखला में वास्तविक तारीखें सभी 'लाइन अप' बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। यह कहना है, यदि समय श्रृंखला को 2 डी मैट्रिक्स में पढ़ा जाना था, तो यह कुछ …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

मैं वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल ( VECM ) के बारे में उलझन में हूं । तकनीकी पृष्ठभूमि: वीईसीएम एकीकृत मल्टीवेरेट टाइम श्रृंखला के लिए वेक्टर ऑटोरेगिविव मॉडल ( वीएआर ) लागू करने की संभावना प्रदान करता है । पाठ्यपुस्तकों में वे VAR को एकीकृत समय श्रृंखला में लागू करने में …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि अनियमित समय श्रृंखला (आदर्श रूप से वीईसीएम के साथ जोहान्सन परीक्षण का उपयोग करके ) के साथ संयोग की गणना कैसे करें । मेरा प्रारंभिक विचार श्रृंखला को नियमित करना और लापता मूल्यों को प्रक्षेपित करना होगा, हालांकि यह अनुमान पूर्वाग्रह कर सकता …

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

मैं दो समय श्रृंखला के बीच संयोग के लिए परीक्षण करना चाहता हूं। दोनों श्रृंखलाओं में साप्ताहिक डेटा है जो 3 साल का है। मैं एंगल-ग्रेंजर टू स्टेप मेथड करने की कोशिश कर रहा हूं। संचालन का मेरा क्रम निम्नानुसार है। ऑगमेंटेड डिकी-फुलर के माध्यम से यूनिट रूट के लिए …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

जब 2 बार श्रृंखला (सरल मामला) के लिए जोहान्सन कॉइनग्रिगेशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो आपको उस अंतराल को तय करने की आवश्यकता होती है जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। विभिन्न लैग के लिए परीक्षण करना अलग परिणाम देता है: कुछ अंतराल स्तरों के लिए अशक्त परिकल्पना को …

13 time-series  cointegration 

"स्पुरियस रिग्रेशन" (समय श्रृंखला के संदर्भ में) और यूनिट रूट टेस्ट जैसे संबद्ध शब्द कुछ ऐसे हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन कभी समझ में नहीं आया। क्यों / कब, सहज रूप से, ऐसा होता है? (मेरा मानना ​​है कि जब आपकी दो समय की श्रृंखला …

10 time-series  regression  cointegration 

मैं बेहतर जोहानसेन पद्धति को समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक उदाहरण 3.1 विकसित किया है, जो लिकलीहुड-बेस्ड-इनर्विज़न-कॉइनग्रेटिड-ऑटोरेग्रेसिव-इकोनोमेट्रिक्स पुस्तक द्वारा दी गई है, जहां हमारे पास तीन प्रक्रियाएं हैं: एक्स1 टी=Σमैं = १टीε1 मैं+ε2 टीX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} एक्स2 टी= αΣमैं = १टीε1 मैं+ε3 टीX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t …

9 self-study  cointegration  vecm