time-series पर टैग किए गए जवाब

यह सिर्फ एक उदाहरण है कि मैं कई बार आया हूं, इसलिए मेरे पास कोई नमूना डेटा नहीं है। R में एक रैखिक प्रतिगमन मॉडल चलाना: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1एक सतत चर है। x2श्रेणीबद्ध है और इसके तीन मान हैं "उदा", "मध्यम" और "उच्च"। हालाँकि R …

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मान लें कि मेरे पास कई समय की श्रृंखला है, उदाहरण के लिए एक क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से कई तापमान रिकॉर्ड। मैं पूरे क्षेत्र के लिए एक एकल तापमान रिकॉर्ड प्राप्त करना चाहता हूं जिसके साथ मैं क्षेत्रीय जलवायु के पहलुओं का वर्णन कर सकता हूं। सहज ज्ञान युक्त …

10 time-series  climate 

मैं सही मानक त्रुटियों और परीक्षणों को प्राप्त करने के लिए अपने एलएम () आधारित मॉडल को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वास्तव में उलझन में हूँ जो कुलपति मैट्रिक्स का उपयोग करें। sandwichपैकेज प्रदान करता है vcovHC, vcovHACऔर NeweyWest। जबकि पूर्व केवल धारावाहिक सहसंबंध और विषमलैंगिकता …

10 regression  time-series  neweywest 

मैं mgcv पैकेज (x, y)में प्लॉटिंग plot(b, seWithMean=TRUE)में उपयोग किए गए मूल्यों का पता लगाना चाहता हूं । क्या किसी को पता है कि मैं इन मूल्यों को कैसे निकाल या गणना कर सकता हूं? यहाँ एक उदाहरण है: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1, n=400, dist="normal", scale=2) b <- gam(y~s(x0), …

10 r  time-series  smoothing  mgcv 

वित्तीय समय श्रृंखला मॉडलिंग के लिए आप कौन से आधुनिक उपकरण (विंडोज-आधारित) सुझाते हैं?

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समय श्रृंखला के लिए सबसे सरल मौसम परीक्षण क्या हैं? अधिक विशिष्ट होने के नाते, मैं परीक्षण करना चाहता हूं कि specific time series the seasonal componentक्या सार्थक है। पायथन / आर में अनुशंसित पैकेज क्या हैं?

9 r  time-series  hypothesis-testing  python  seasonality 

मुझे एक समाधान मिला, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी समय श्रृंखला का वर्ग स्थिर है, तो मूल समय श्रृंखला है, और इसके विपरीत। हालाँकि, मैं इसे साबित नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि क्या यह सच है और अगर इसे …

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मैंने हाल ही में अपने टाइम सीरीज़ के ज्ञान को पुन: प्राप्त किया और महसूस किया कि मशीन लर्निंग ज्यादातर पूर्वानुमान से केवल एक कदम आगे है। साथ एक कदम आगे पूर्वानुमान मैं मतलब पूर्वानुमान जो, उदाहरण के लिए, अगर हम प्रति घंटा डेटा है, डेटा 10 से पूर्वानुमान 11 …

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मैं एक ऐसी सीरीज़ को मॉडल और पूर्वानुमानित करने की कोशिश कर रहा हूं जो मौसमी के बजाय चक्रीय है (यानी मौसमी की तरह के पैटर्न हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि के साथ नहीं)। यह ARIMA मॉडल का उपयोग करने के लिए संभव होना चाहिए, जैसा कि पूर्वानुमान की धारा …

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मेरे पास बहुत समय श्रृंखला डेटा है - जल स्तर और समय बनाम वेग। यह एक हाइड्रोलिक मॉडल सिमुलेशन से आउटपुट है। समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में यह पुष्टि करने के लिए कि मॉडल उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रहा है, मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक …

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मैं फाइनेंशियल टाइम सीरीज़ के डेटा को मॉडल करने के लिए अजगर के स्टैटमोडेल्स VAR लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा हूं और कुछ परिणामों ने मुझे हैरान कर दिया है। मुझे पता है कि VAR मॉडल समय श्रृंखला डेटा को स्थिर मानते हैं। मैं अनजाने में दो अलग-अलग प्रतिभूतियों के …

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मैं एडम्स और मैकके ( लिंक ) द्वारा बायेसियन ऑनलाइन चेंजप्वाइंट डिटेक्शन पेपर पढ़ रहा हूं । लेखक सीमांत भविष्य कहनेवाला वितरण लिखकर शुरू करते हैं: जहांP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) xtxtx_t समय पर अवलोकन ;ttt x1:tx1:t\textbf{x}_{1:t} अवलोकन के …

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मैं आर में अधिक हालिया टिप्पणियों के लिए अधिक वजन कैसे निर्दिष्ट करूं? मैं इसे आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न या इच्छा के रूप में मानता हूं, लेकिन मुझे यह पता लगाने में कठिन समय है कि इसे कैसे लागू किया जाए। मैंने इसके लिए बहुत कुछ खोजने …

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समय श्रृंखला में मॉडल, जैसे एआरएमए-जीएआरसीएच, मॉडल के उपयुक्त अंतराल या आदेश का चयन करने के लिए एआईसी, बीआईसी, एसआईसी आदि जैसे विभिन्न सूचना मानदंडों का उपयोग किया जाता है। मेरा सवाल बहुत ही सरल है, क्यों हम समायोजित का उपयोग नहीं करते हैं R2R2R^2उपयुक्त मॉडल का चयन करने के …

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निम्नलिखित 1 आयामी अनुक्रम मान लें: A, B, C, Z, B, B, #, C, C, C, V, $, W, A, % ... A, B, C, ..यहाँ पत्र 'साधारण' घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। #, $, %, ...यहाँ प्रतीक 'विशेष' घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं सभी घटनाओं के बीच अस्थायी अंतर …

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