time-series पर टैग किए गए जवाब

मुझे 1993 से 2015 तक मासिक डेटा मिला है और मैं इन आंकड़ों पर पूर्वानुमान लगाना चाहूंगा। मैंने आउटलेर्स का पता लगाने के लिए tsoutliers पैकेज का उपयोग किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने डेटा के सेट के साथ पूर्वानुमान कैसे जारी रखूं। यह मेरा कोड है: product.outlier<-tso(product,types=c("AO","LS","TC")) …

9 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

मैं decomposeफ़ंक्शन का उपयोग करता हूं Rऔर मेरी मासिक समय श्रृंखला (प्रवृत्ति, मौसमी और यादृच्छिक) के 3 घटकों के साथ आता हूं। यदि मैं चार्ट की साजिश करता हूं या तालिका को देखता हूं, तो मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि समय श्रृंखला सीज़न से प्रभावित होती है। …

9 r  regression  time-series 

सिर्फ इसलिए कि कुछ संवाददाता ने आटोक्लेररेशन की गणना के तरीकों के बारे में एक दिलचस्प सवाल पेश किया, मैंने इसके साथ खेलना शुरू किया, लगभग समय श्रृंखला और ऑटोक्रेलेशन के बारे में बिना किसी ज्ञान के। संवाददाता ने अपने डेटा की व्यवस्था की (323232 एक टाइम सीरीज़ के डेटा …

9 time-series  pca 

मैं प्रचारक मॉडलिंग उद्देश्यों के लिए बहिर्जात चर के साथ संवर्धित ARIMA मॉडलिंग के साथ व्याप्त हूं और मेरे पास व्यवसाय उपयोगकर्ताओं के लिए इसे समझाने में कठिन समय है। कुछ मामलों में सॉफ्टवेयर पैकेज एक साधारण ट्रांसफर फंक्शन यानी पैरामीटर * एक्सोजेनस वेरिएबल के साथ समाप्त होते हैं। इस …

9 time-series  data-visualization  forecasting  arima  causality 

मान लीजिए मैं कुछ अज्ञात समारोह है डोमेन के साथ ℝ , जो मैं निरंतरता जैसे कुछ उचित शर्तों को पूरा करने के लिए पता है। मुझे कुछ समान समतुल्य नमूने अंक t_i = t_0 + i_t के साथ i∈ \ {1,…, n \} पर f (क्योंकि डेटा एक सिमुलेशन …

9 time-series  hypothesis-testing  exact-test 

हम समय श्रृंखला डेटा के पूर्वानुमान के लिए एसटीएल (आर कार्यान्वयन) का उपयोग कर रहे हैं। हर दिन हम दैनिक पूर्वानुमान चलाते हैं। हम वास्तविक मूल्यों के साथ पूर्वानुमान मूल्यों की तुलना करना चाहते हैं और औसत विचलन की पहचान करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हमने कल के लिए …

9 time-series  forecasting  accuracy 

मेरा प्रश्न वास्तव में सरल है, लेकिन वे हैं जो वास्तव में मुझे प्राप्त करते हैं :) मुझे वास्तव में यह पता नहीं है कि अगर एक विशिष्ट समय श्रृंखला को एक योगात्मक या एक गुणात्मक अपघटन विधि का उपयोग करके विघटित किया जाना है। मुझे पता है कि दृश्य …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition 

मेरे पास पीरियड्स के साथ बहुत सी सीरीज हैं: दिन, सप्ताह या महीना। साथ stl()समारोह या के साथ loess(x ~ y)मैं देख सकते हैं कि विशेष समय श्रृंखला देखो के रुझान। मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि समय श्रृंखला का चलन बढ़ रहा है या घट रहा है। …

9 r  time-series  trend 

मैं समय-भिन्न गुणांक वाले एक डीएलएम को फिट करना चाहता हूं, अर्थात सामान्य रेखीय प्रतिगमन का विस्तार, yटी=θ1+θ2एक्स2yटी=θ1+θ2एक्स2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2। मेरे पास एक भविष्यवक्ता है (एक्स2एक्स2x_2) और एक प्रतिक्रिया चर (yटीyटीy_t), 1950 से 2011 तक क्रमशः समुद्री और अंतर्देशीय वार्षिक मछली पकड़ता है। मैं चाहता हूं कि DLM …

9 r  regression  time-series  dlm  dynamic-regression 

मेरे पास विभिन्न सेंसरों से कई उपग्रह रेखापुंज चित्र उपलब्ध हैं। इनमें से, मोटे लोगों के पास एक बहुत ही प्रचुर अस्थायी समाधान है। मध्यम रिज़ॉल्यूशन रेज़र में अधिग्रहण की तारीख कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ डिग्री की जानकारी उपलब्ध होती है। महीन रिज़ॉल्यूशन वाले लोगों के पास …

9 time-series  machine-learning  predictive-models  multivariate-regression 

प्रश्न : क्या एक छिपे हुए मार्कोव मॉडल के एक समझदार कार्यान्वयन के नीचे सेट-अप है? मेरे पास 108,000प्रेक्षणों का एक डेटा सेट है (100 दिनों के दौरान लिया गया है) और 2000पूरे अवलोकन समय-अवधि में लगभग घटनाएँ हैं। डेटा नीचे दिए गए चित्र की तरह दिखता है जहां मनाया …

9 time-series  machine-learning  predictive-models  markov-chain  hidden-markov-model 

मेरे पास एक डायनेमिक नाइव बेयस मॉडल है जो कि कुछ अस्थायी चरों पर प्रशिक्षित है। मॉडल का आउटपुट P(Event) @ t+1प्रत्येक की अनुमानित भविष्यवाणी है t। P(Event)बनाम timeका प्लॉट नीचे दिए गए चित्र में दिया गया है। इस चित्र में, काली रेखा को दर्शाता है P(Event)के रूप में अपने …

9 time-series  probability  prediction  model-comparison  model-evaluation 

जैसा कि मैं ARIMA मॉडल के साथ पूर्वानुमान लगा रहा हूं, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ARIMA पर आधारित पूर्वानुमान को कैसे बेहतर बना सकता हूं ताकि सीज़न और ड्रिफ्ट के साथ फिट हो। मेरा डेटा निम्नलिखित समय श्रृंखला है (3 वर्ष से अधिक, स्पष्ट …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

मैं "क्वेरी" और "टेम्प्लेट" वक्र से मिलान करने के लिए डायनेमिक टाइम वारिंग का उपयोग कर रहा हूं और इस प्रकार अब तक उचित सफलता पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ बुनियादी प्रश्न हैं: मैं यह आंकलन करके "मैच" कर रहा हूं कि क्या DTW का परिणाम कुछ सीमा …

9 time-series  normalization  functional-data-analysis 

मुझे स्कैडैसिटी और स्टेशनरी की अवधारणाओं के बीच अंतर करने में परेशानी हो रही है। जैसा कि मैं उन्हें समझता हूं, उप-आबादी में विषमता भिन्नताएं हैं और समय के साथ गैर-स्थिरता एक बदलते माध्य / विचरण है। यदि यह एक सही (यद्यपि सरल) समझ है, तो क्या गैर-स्थैतिकता समय के …

9 time-series  heteroscedasticity  stationarity  intuition