estimation पर टैग किए गए जवाब

मान लीजिए कि मेरे पास मानों का एक बड़ा समूह है जो कभी-कभी दोहराता है। मैं बड़े सेट में अद्वितीय मूल्यों की कुल संख्या का अनुमान लगाना चाहता हूं ।SSS यदि मैं मानों का यादृच्छिक नमूना लेता हूं , और यह निर्धारित करता कि इसमें अद्वितीय मान हैं, तो क्या …

16 estimation  sampling 

मान लीजिए कि हमारे पास विफलता की संभावना q (जो कि छोटी, कहते हैं, q ≤ 0.01 ) के साथ एक बर्नौली प्रक्रिया है जिसमें से हम 10 विफलताओं का सामना करने तक नमूना लेते हैं । हम इस तरह के रूप में विफलता की संभावना का अनुमान क्ष : …

15 estimation  bernoulli-distribution 

क्रमपरिवर्तन परीक्षण (इसे रेंडमाइजेशन टेस्ट, री-रैंडमाइजेशन टेस्ट या एक सटीक परीक्षण भी कहा जाता है) बहुत उपयोगी होते हैं और उदाहरण के लिए आवश्यक सामान्य वितरण की धारणा को पूरा करने और काम में आने पर काम में आते t-testहैं। गैर-पैरामीट्रिक परीक्षण की तरह Mann-Whitney-U-testअधिक जानकारी खो जाएगी। हालांकि, इस …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

मुझे कुछ नमूनों के साथ एक बीवरिएट गौसियन के वितरण को "सीखना" चाहिए, लेकिन पूर्व वितरण पर एक अच्छी परिकल्पना है, इसलिए मैं बायेसियन दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहूंगा। मैंने अपने पूर्व को परिभाषित किया: / mathbf {\ _ mu_0} = \ start {शुरू} bmatrix} 0 \\ 0 \ end …

15 distributions  bayesian  estimation  covariance  posterior 

सामान्य वितरण के मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए सामान्य दृष्टिकोण का मतलब और नमूना मानक विचलन / विचरण का उपयोग करना है। हालांकि, अगर कुछ आउटलेयर हैं, तो माध्यिका और माध्यिका से मध्य विचलन बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए, है ना? कुछ डेटा सेट पर मैंने कोशिश की, सामान्य …

15 normal-distribution  estimation  outliers  robust  unbiased-estimator 

मैं कर्नेल घनत्व अनुमान करने के लिए R में ' घनत्व ' फ़ंक्शन का उपयोग करने का प्रयास कर रहा हूं । मैं के रूप में ऐसा लगता है वक्र के तहत क्षेत्र जरूरी 1. किसी भी के लिए नहीं है कुछ परेशानी परिणाम की व्याख्या और विभिन्न डेटासेट की …

15 r  estimation  pdf  kernel-smoothing  auc 

क्रॉस सेक्शन और पैनल डेटा (पृष्ठ 357) के अपने इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में जेफरी वोल्ड्रिज का कहना है कि अनुभवजन्य हेसियन "हम जिस विशेष नमूने के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए सकारात्मक निश्चितता, या सकारात्मक सकारात्मक भी नहीं है।" यह मेरे लिए गलत लगता है (संख्यात्मक समस्याओं के अलावा) …

15 estimation  maximum-likelihood  econometrics  asymptotics 

मुझे जेम्स-स्टीन संकोचन के विचार से लिया गया है (यानी कि संभवतः स्वतंत्र मानदंडों के वेक्टर के एक अवलोकन का एक अरेखीय कार्य यादृच्छिक चर के साधनों का एक बेहतर अनुमानक हो सकता है, जहां 'बेहतर' को स्क्विट त्रुटि से मापा जाता है। )। हालाँकि, मैंने इसे लागू काम में …

15 estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

मुझे लगता है, मैं एक सुसंगत अनुमानक की गणितीय परिभाषा को पहले ही समझ चुका हूं। यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही करों: WnWnW_n लिए एक सुसंगत अनुमानक है अगरθθ\theta∀ϵ>0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in \Theta कहाँ, ΘΘ\Theta पैरामीट्रिक स्पेस है। लेकिन मैं …

15 estimation  consistency 

मेरे पास एक बड़ी इतालवी फर्म के कर्मचारियों के दस साल से अधिक के आंकड़े हैं और मैं यह देखना चाहूंगा कि समय के साथ पुरुष-महिला आय में लिंग अंतर कैसे बदल गया है। इस प्रयोजन के लिए मैं जमा OLS चलाएँ: yit=X′itβ+δmalei+∑t=110γtdt+εityit=Xit′β+δmalei+∑t=110γtdt+εit y_{it} = X'_{it}\beta + \delta {\rm male}_i …

15 hypothesis-testing  estimation  econometrics  fixed-effects-model 

मैं मार्क वैन डेर लान के कुछ पत्रों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। वह बर्कले में एक सैद्धांतिक सांख्यिकीविद् है जो मशीन सीखने के साथ समस्याओं पर काम करता है। मेरे लिए एक समस्या (गहरी गणित के अलावा) यह है कि वह अक्सर पूरी तरह से अलग शब्दावली …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

मैं एक कागज के माध्यम से जा रहा हूं जो कुछ साबित करने के लिए oracle असमानता का उपयोग करता है लेकिन मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि यह क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने 'ओरेकल असमानता' के बारे में ऑनलाइन खोज की, तो कुछ स्रोतों …

15 mathematical-statistics  estimation  probability-inequalities  inequality  oracle 

मैं सोच रहा हूं कि क्या आंकड़ों में कभी अधिकतम संभावना अनुमान का इस्तेमाल किया गया है। हम इसकी अवधारणा को सीखते हैं लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि यह वास्तव में कब उपयोग किया जाता है। यदि हम डेटा के वितरण को मान लेते हैं, तो हम दो मापदंडों …

14 estimation  maximum-likelihood 

θ^\hat\thetaθ∗\theta^*nn ‖ θ - θ * ‖∥θ^−θ∗∥\lVert\hat\theta-\theta^*\rVert आम तौर पर कम हो जाती है के रूप में हे ( 1 / √n )O(1/n−−√)O(1/\sqrt n)। त्रिकोण असमानता और उम्मीद के गुणों का उपयोग करना, यह है कि इस त्रुटि दर है कि दोनों "पूर्वाग्रह" का तात्पर्य दिखाया जा सकता है‖ई θ …

14 variance  estimation  maximum-likelihood  bias 

कुछ मामलों में, एक पूर्ण बहुआयामी मॉडल के लिए जेफ्री को सामान्य रूप से अपर्याप्त माना जाता है, यह उदाहरण के लिए मामले में है: (जहां ε ~ एन ( 0 , σ 2 ) , के साथ μ और σ अज्ञात) जहां पहले निम्नलिखित पसंद है (पूर्ण जेफ्रेय्स से …

14 distributions  bayesian  estimation  prior  jeffreys-prior