time-series पर टैग किए गए जवाब

मुझे समय श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। मैं कुछ कागजों को लागू करने और फिर यह पता लगाने से सावधान हूं कि उन्होंने अपने तरीकों की क्षमता को बहुत अधिक बताया है। इसलिए यदि आपके पास उन तरीकों के …

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मेरे पास नियमित अंतराल पर 5-10 डेटा अंक प्रति डेटा सेट के साथ एक सरल समय श्रृंखला है। मैं सोच रहा हूं कि यह निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि दो डेटा सेट अलग हैं। क्या मुझे प्रत्येक डेटा बिंदु पर टी-परीक्षण करने की कोशिश करनी चाहिए, …

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अर्थशास्त्री अक्सर आदेश के, आई (के) के साथ एकीकृत होने वाली एक समय श्रृंखला के बारे में बात करते हैं । k एक स्थिर समय श्रृंखला प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतरों की न्यूनतम संख्या है। एक समय श्रृंखला के एकीकरण के क्रम को निर्धारित करने के लिए कौन से …

16 time-series 

मेरे पास प्रदूषण के आंकड़ों का एक बड़ा समूह है जो 2 साल के कोर्स के लिए हर 10 मिनट में रिकॉर्ड किया गया है, हालांकि डेटा में कई अंतराल हैं (कुछ में जो एक समय में कुछ हफ्तों के लिए जाते हैं)। डेटा काफी मौसमी प्रतीत होता है और …

16 time-series  missing-data  data-imputation 

आप ACF और PACF भूखंडों के दृश्य निरीक्षण द्वारा समय श्रृंखला के लिए उपयुक्त पूर्वानुमान मॉडल का अनुमान कैसे लगाते हैं? कौन सा (यानी, ACF या PACF) AR या MA को बताता है (या वे दोनों करते हैं)? ग्राफ़ का कौन सा भाग आपको मौसमी ARIMA के लिए मौसमी और …

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अनुमान के लिए ARIMA त्रुटियों (डायनेमिक प्रतिगमन) के साथ प्रतिगमन का उपयोग करने की स्थिर आवश्यकताएं क्या हैं? विशेष रूप से, मेरे पास एक गैर-स्थिर निरंतर परिणाम चर , एक गैर-स्थिर निरंतर भविष्य कहनेवाला चर x a और एक डमी चर उपचार श्रृंखला x b । मैं यह जानना चाहूंगा …

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मैं आर forecastपैकेज से प्रभावित हूं , साथ ही zooअनियमित समय श्रृंखला के लिए पैकेज और लापता मूल्यों के प्रक्षेप। मेरा आवेदन कॉल सेंटर ट्रैफ़िक पूर्वानुमान के क्षेत्र में है, इसलिए सप्ताहांत पर डेटा (लगभग) हमेशा गायब रहता है, जिसे अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है zoo। इसके अलावा, …

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यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि अनियमित समय श्रृंखला (आदर्श रूप से वीईसीएम के साथ जोहान्सन परीक्षण का उपयोग करके ) के साथ संयोग की गणना कैसे करें । मेरा प्रारंभिक विचार श्रृंखला को नियमित करना और लापता मूल्यों को प्रक्षेपित करना होगा, हालांकि यह अनुमान पूर्वाग्रह कर सकता …

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

मैं कुछ मजबूत तकनीकों की तलाश कर रहा हूं जो वित्तीय समय-श्रृंखला डेटा (यानी टिकडाटा) से आउटलेर और त्रुटियों (जो भी कारण हो) को हटाने के लिए। टिक-दर-टिक वित्तीय समय-श्रृंखला डेटा बहुत गड़बड़ है। इसमें एक्सचेंज बंद होने पर बहुत बड़ा (समय) अंतराल होता है, और जब एक्सचेंज फिर से …

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मैं एक मिश्रित प्रभाव मॉडल का उपयोग करके निर्धारित डेटा का विश्लेषण कर रहा हूं जिसमें एक निश्चित प्रभाव (स्थिति) और दो यादृच्छिक प्रभाव (विषय डिजाइन और जोड़ी के कारण प्रतिभागी) हैं। मॉडल lme4पैकेज के साथ उत्पन्न किया गया था exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp):। इसके बाद, मैंने निश्चित प्रभाव (स्थिति) के बिना मॉडल …

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मैं caretआर में पैकेज के माध्यम से ढाल बूस्टिंग मशीन एल्गोरिदम का प्रयोग कर रहा हूं । एक छोटे से कॉलेज प्रवेश डेटासेट का उपयोग करते हुए, मैंने निम्नलिखित कोड चलाया: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" …

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बेयसियन स्ट्रक्चरल टाइम सीरीज़ मॉडल के बारे में इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने के बाद , मैं इसे एक समस्या के संदर्भ में लागू करना चाहता था जिसे मैंने पहले आईआईएमए के लिए इस्तेमाल किया था। मेरे पास कुछ ज्ञात (लेकिन शोर) मौसमी घटकों के साथ कुछ डेटा हैं - …

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मैं रेखीय प्रतिगमन मॉडल में लेसो, रिज और इलास्टिक-नेट प्रकार के नियमितीकरण से अवगत हूं। सवाल: क्या यह (या एक समान) तरह का दंडात्मक अनुमान ARIMA मॉडलिंग (गैर-रिक्त एमए भाग के साथ) पर लागू किया जा सकता है? ARIMA मॉडल के निर्माण में, पहले से चयनित अधिकतम लैग ऑर्डर ( …

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मैं एक समय श्रृंखला पर काम कर रहा हूं जिसके मूल्य कड़ाई से सकारात्मक हैं । AR, MA, ARMA, आदि सहित विभिन्न मॉडलों के साथ काम करना, मुझे कड़ाई से सकारात्मक पूर्वानुमान प्राप्त करने का आसान तरीका नहीं मिला। मैं अपने पूर्वानुमानों को करने के लिए R का उपयोग कर …

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मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ARIMA मॉडलिंग / बॉक्स जेनकिंस (BJ) में मापदंडों का अनुमान कैसे लगाया जाता है। दुर्भाग्य से, मेरे द्वारा सामना की गई पुस्तकों में से कोई भी अनुमान प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता है जैसे कि लॉग-लिकेलिहुड अनुमान प्रक्रिया विस्तार से। मुझे …

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