समय श्रृंखला के एकीकरण के क्रम को निर्धारित करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है?

Question

अर्थशास्त्री अक्सर आदेश के, आई (के) के साथ एकीकृत होने वाली एक समय श्रृंखला के बारे में बात करते हैं । k एक स्थिर समय श्रृंखला प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतरों की न्यूनतम संख्या है।

एक समय श्रृंखला के एकीकरण के क्रम को निर्धारित करने के लिए कौन से तरीकों या सांख्यिकीय परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है ?

Answer 1

इस समस्या से निपटने के लिए कई सांख्यिकीय परीक्षण ("यूनिट रूट टेस्ट" के रूप में जाना जाता है) हैं। सबसे लोकप्रिय शायद "ऑगमेंटेड डिकी-फुलर" (एडीएफ) परीक्षण है, हालांकि फिलिप्स-पेरोन (पीपी) परीक्षण और केपीएसएस परीक्षण भी व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।

एडीएफ और पीपी दोनों परीक्षण एक यूनिट रूट (यानी, I (1) श्रृंखला) की एक शून्य परिकल्पना पर आधारित हैं। KPSS परीक्षण स्थिरता की एक निरर्थक परिकल्पना पर आधारित है (अर्थात, I (0) श्रृंखला)। नतीजतन, केपीएसएस परीक्षण एडीएफ या पीपी परीक्षणों से काफी अलग परिणाम दे सकता है।

Comments

क्या एकीकरण का क्रम निर्धारित करने का एक सुविधाजनक तरीका है यदि I (0) या I (1), उदाहरण I (2) आदि से परे है?

डेटा अंतर करें और परीक्षण फिर से लागू करें।

— रोब हंडमैन

Answer 2

इसके अलावा, कुछ विस्तृत चर्चा के लिए (ADF / PP / KPSS को कोसने सहित) :) आप मददाला और किम की पुस्तक पर एक नज़र डालना चाहते हैं:

http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824

काफी व्यापक और कभी-कभी पढ़ने में बहुत आसान नहीं, लेकिन एक उपयोगी संदर्भ।