copula पर टैग किए गए जवाब

एक नौकरी के साक्षात्कार में किसी ने मुझसे यह सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया कि उनका संयुक्त वितरण हमेशा गौसियन है। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा अपने माध्यमों और विचरण और सहसंयोजी के साथ एक बीवरिएट गौसियन लिख सकता हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या ऐसा कोई …

91 normal-distribution  multivariate-analysis  copula  bivariate 

पिछले कुछ समय से, मैं अपने सेमिनार के लिए कोपल्स पर एक अच्छी परिचयात्मक पढ़ने की तलाश में हूँ। मुझे बहुत सारी सामग्री मिल रही है जो सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में बात करती है, जो अच्छा है, लेकिन इससे पहले कि मैं उन पर आगे बढ़ूं मैं विषय पर …

25 correlation  references  marginal  copula 

पर विचार करें lognormal यादृच्छिक परिवर्तनीय एक्स1एक्स1X_1 और एक्स2एक्स2X_2 के साथ log(X1)∼N( 0 , 1 )log⁡(X1)~एन(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1) , और लॉग( एक्स)2) ∼ एन( 0 , σ2)लॉग⁡(एक्स2)~एन(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) । ρ मिनट ρ ( एक्सρअधिकतमρअधिकतम\rho_{\max}ρमिनटρमिनट\rho_{\min}ρ ( एक्स)1, एक्स2)ρ(एक्स1,एक्स2)\rho (X_1,X_2) ρmax=ρ(exp(Z),exp(σZ))ρmax=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(σZ))\rho_{\max}=\rho (\exp(Z),\exp(\sigma Z)) और ρmin=ρ(exp(Z),exp(−σZ))ρmin=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(−σZ))\rho_{\min}=\rho (\exp(Z),\exp(-\sigma Z)) , लेकिन उन्होंने comonotonicity और countercomonotonicity …

19 correlation  copula 

मुझे आश्चर्य है कि मल्टीवेरेट मानक सामान्य वितरण और गौसियन कोप्युला के बीच क्या अंतर है जब से मैं घनत्व फ़ंक्शन को देखता हूं, वे मेरे लिए समान लगते हैं। मेरा मुद्दा यह है कि गॉसियन कोप्युला क्यों पेश किया जाता है या गॉसियन कोप्युला से क्या लाभ होता है …

17 normal-distribution  copula 

Fréchet-Hoeffding ऊपरी बाध्य योजक वितरण समारोह पर लागू होता है और यह द्वारा दिया जाता है C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. क्या सीडीएफ के बजाय घनत्व लिए ऊपरी सीमा पर समान (इस अर्थ में कि यह सीमांत घनत्व पर निर्भर करता है ?c(u1,...,ud)c(u1,...,ud)c(u_1,...,u_d) किसी भी संदर्भ बहुत सराहना की जाएगी।

16 references  joint-distribution  bounds  copula 

मान लीजिए कि मेरे पास दो यूनिवर्सिएट सीमांत वितरण हैं, और कहते हैं , जिससे मैं अनुकरण कर सकता हूं। अब, एक गौसियन कोप्युला का उपयोग करके उनके संयुक्त वितरण का निर्माण करें, जो दर्शाता । सभी मापदंडों को जाना जाता है।FFFGGGC(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) क्या इस कोपला से अनुकरण के लिए एक …

16 normal-distribution  simulation  copula 

दो सहसंबद्ध यादृच्छिक चर के नमूने के लिए कुछ तकनीकें क्या हैं: यदि उनकी संभाव्यता वितरण को मानकीकृत किया जाता है (जैसे, लॉग-सामान्य) यदि उनके पास गैर-पैरामीट्रिक वितरण है। डेटा दो समय श्रृंखला है जिसके लिए हम गैर-शून्य सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। हम भविष्य में इन आंकड़ों …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

मैं एक शोध प्रश्न को सरल कर रहा हूं जो मेरे पास काम पर है। कल्पना कीजिए कि मेरे पास 5 सिक्के हैं और चलो सिर को एक सफलता कहते हैं। ये बहुत सफल होने की संभावना के साथ पक्षपाती सिक्के हैं p = 0.1। अब, यदि सिक्के स्वतंत्र थे, …

15 multivariate-analysis  bernoulli-distribution  copula 

मैं सहसंबद्ध, गैर-सामान्य डेटा बनाने के लिए एक विधि खोजने में दिलचस्पी रखता हूं। तो आदर्श रूप से कुछ प्रकार के वितरण जो एक कोवरियस (या सहसंबंध) मैट्रिक्स में एक पैरामीटर के रूप में लेते हैं और इसे अनुमानित करने वाले डेटा उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पकड़ है: जिस …

14 multivariate-analysis  references  random-generation  skewness  copula 

mgcvके लिए पैकेज Rफिटिंग टेन्सर उत्पाद बातचीत के लिए दो कार्य करता है: te()और ti()। मैं दोनों के बीच श्रम के बुनियादी विभाजन को समझता हूं (गैर-रैखिक बातचीत को फिट करना बनाम इस बातचीत को मुख्य प्रभावों और एक इंटरैक्शन में विघटित करना)। क्या मुझे समझ नहीं आता क्यों है …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

मुझे आशा है कि यह एक आत्म-व्याख्यात्मक है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या कुछ स्पष्ट नहीं है: क्या वीबुल वितरण का एक बहुभिन्नरूपी संस्करण है?

10 distributions  multivariate-analysis  copula  weibull 

संक्षिप्त संदर्भ का लघु संस्करण चलो yyy सीडीएफ के साथ एक यादृच्छिक चर हो F(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y > 0} मान लीजिए कि …

9 r  distributions  sampling  simulation  copula 

मेरा मूल प्रश्न है: एक अनुकूली कोप्युला क्या है? मेरे पास एक प्रस्तुति से स्लाइड्स हैं (दुर्भाग्य से, मैं स्लाइड्स के लेखक से नहीं पूछ सकता) अनुकूली कोप्युले के बारे में और मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है। यह किसके लिए अच्छा है? ये हैं स्लाइड्स: फिर …

9 data-visualization  copula