aic पर टैग किए गए जवाब

इसलिए मैं समझता हूं कि परिवर्तनीय चयन मॉडल चयन का एक हिस्सा है। लेकिन वास्तव में मॉडल के चयन में क्या शामिल है? क्या यह निम्नलिखित से अधिक है: 1) अपने मॉडल के लिए एक वितरण चुनें 2) व्याख्यात्मक चर चुनें? मैं यह पूछता हूं क्योंकि मैं एक लेख पढ़ …

12 feature-selection  model-selection  aic  bic 

विकिपीडिया से Akaike की सूचना मानदंड (AIC) की परिभाषा , जहाँ मापदंडों की संख्या है और मॉडल की लॉग-लाइबिलिटी है।k k log LA मैंसी= 2 k - 2 लॉगएलAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L कkkलॉगएलlog⁡L\log L हालाँकि, हमारे इकोनोमेट्रिक्स ने एक अच्छी तरह से सम्मानित विश्वविद्यालय में नोट किया …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटासेट है और लगभग 5% यादृच्छिक मूल्य गायब हैं। ये चर एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हैं। निम्नलिखित उदाहरण R डाटासेट केवल एक खिलौना उदाहरण है जिसमें डमी सहसंबद्ध डेटा है। set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

मेरे पास एक समय श्रृंखला डेटा सेट है, जिसमें मैं डेटा में अव्यक्त राज्यों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक छिपे हुए मार्कोव मॉडल (एचएमएम) को फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा करने के लिए मेरा छद्म कोड निम्नलिखित है: for( i in 2 : max_number_of_states …

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कोवरिएट और वितरण परिवार के एक ही सेट को देखते हुए, मैं विभिन्न लिंक फ़ंक्शन वाले मॉडल की तुलना कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है कि यहां सही उत्तर "एआईसी / बीआईसी" है, लेकिन मुझे 100% यकीन नहीं है। क्या उनके पास एक अलग लिंक होने पर नेस्टेड मॉडल …

12 generalized-linear-model  aic  link-function 

AIC को रूप में परिभाषित किया गया है , जहां अधिकतम संभावना अनुमानक है और पैरामीटर स्थान का आयाम है। के आकलन के लिए , एक आमतौर पर घनत्व के स्थिर कारक की उपेक्षा करता है। यह वह कारक है, जो संभावना को सरल बनाने के लिए, मापदंडों पर निर्भर …

12 model-selection  aic  nested-models 

एआईसी या किसी अन्य सूचना मानदंड का पूरा बिंदु यह है कि कम बेहतर है। इसलिए अगर मेरे दो मॉडल हैं M1: y = a0 + XA + e और M2: y = b0 + ZB + u, और अगर पहले (A1) का AIC दूसरे (A2) से कम है, तो …

12 regression  aic 

यह अच्छी तरह से स्थापित है, कम से कम कुछ उच्च कैलिबर के सांख्यिकीविदों के बीच, कि न्यूनतम मूल्य की एक निश्चित सीमा के भीतर एआईसी सांख्यिकी के मूल्यों के साथ मॉडल को एआईसी सांख्यिकी को न्यूनतम करने वाले मॉडल के रूप में उपयुक्त माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, …

12 time-series  model-selection  aic 

या तो आर प्रलेखन बहुत प्रकाश नहीं बहाता है। मैं इस लिंक से जो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं वह यह है कि किसी एक का उपयोग ठीक होना चाहिए। जो मुझे नहीं मिलता है, वह समान क्यों नहीं है। तथ्य: R में स्टेप वाइज रिग्रेशन फंक्शन, step()उपयोग करता …

11 r  regression  aic  stepwise-regression 

क्रिस चैटफ़ील्ड, जिनकी कई गुणवत्ता वाली पुस्तकों और पत्रों को पढ़ने में मुझे मज़ा आया, (1) निम्नलिखित सलाह देता है: उदाहरण के लिए, एआरआईसी के कम और लगभग समान मूल्यों वाले एआरआईएमए समय-श्रृंखला के मॉडल के बीच का विकल्प संभवतः बनाया जाना चाहिए, जिस पर न्यूनतम एआईसी देने के लिए …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

मैं उन डेटा की तुलना करना चाहता हूं जो तीन अलग-अलग समूहों के बीच अनुपात में हैं जैसे: ID Group Prop.Nitrogen 1 A 0.89 2 A 0.85 3 B 0.92 4 B 0.97 व्हार्टन और हुई (दोई: 10.1890 / 10-0340.1 1 ) के बाद, हालांकि मैं यह देखूंगा कि अगर …

11 data-transformation  aic  fitting 

मैं हाल ही में एक ही भविष्यवक्ता / प्रतिक्रिया डेटा के लिए 4 कई प्रतिगमन मॉडल फिट करता हूं। दो मॉडल मैं पॉइसन प्रतिगमन के साथ फिट हूं। model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(), ...) …

11 regression  aic  count-data  likelihood-ratio  model-comparison 

मैं अपने एआईसी की गणना करने के लिए एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में मापदंडों की संख्या की गणना कैसे कर सकता हूं?

11 neural-networks  aic 

विकिपीडिया पेज का कहना है कि बॉक्स जेनकींस एक समय श्रृंखला के लिए एक ARIMA मॉडल फिटिंग की एक विधि है। अब, अगर मैं एक ARIMA मॉडल को टाइम सीरीज़ में फिट करना चाहता हूं, तो मैं एसएएस को खोलूंगा, कॉल करूंगा, proc ARIMAपैरामीटर आपूर्ति करूंगा और एसएएस मुझे एआर …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

मैं इस साहित्य से परिचित नहीं हूँ, इसलिए यदि यह एक स्पष्ट प्रश्न है तो कृपया मुझे क्षमा करें। चूंकि एआईसी और बीआईसी संभावना को अधिकतम करने पर निर्भर करते हैं, ऐसा लगता है कि उनका उपयोग केवल किसी दिए गए डेटा-सेट को फिट करने के प्रयास के मॉडल के …

10 model-selection  aic  bic