state-space-models पर टैग किए गए जवाब

मैं वर्तमान में एक समस्या पर काम कर रहा हूं, जहां मुझे एक राज्य अंतरिक्ष मॉडल के लिए मार्कोव श्रृंखला मोंटे कार्लो (एमसीएमसी) एल्गोरिदम विकसित करने की आवश्यकता है । समस्या को हल करने में सक्षम होने के लिए, मैं के निम्नलिखित संभावना दिया गया है ττ\tau पी (: ) …

24 distributions  bayesian  prior  state-space-models  cauchy 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} हमारे पास एक यादृच्छिक प्रक्रिया है जो समय-समय पर अवधि के एक निर्धारित समय में कई बार हो सकती है । हमारे पास इस प्रक्रिया के पहले से मौजूद मॉडल से एक डेटा फीड है, जो की अवधि में होने वाली कई घटनाओं की संभावना प्रदान करता है । …

24 negative-binomial  kalman-filter  poisson-process  state-space-models 

मैं एक हालिया जर्नल लेख में "क्लस्टर कंप्यूटिंगमैन एट अल के साथ पैमाने पर मानचित्रण मस्तिष्क गतिविधि" शीर्षक से हाल ही में पीसीए के उपयोग को समझने की कोशिश कर रहा हूं , ( लैब वेबसाइट पर उपलब्ध मुफ्त पीडीएफ )। वे समय श्रृंखला डेटा पर पीसीए का उपयोग करते …

19 time-series  pca  state-space-models  neuroimaging  neuroscience 

मैं राज्य अंतरिक्ष विधियों द्वारा समय श्रृंखला डेटा विश्लेषण कर रहा हूं। मेरे डेटा के साथ स्टोकेस्टिक स्थानीय स्तर के मॉडल ने निर्धारक को पूरी तरह से अलग कर दिया। लेकिन नियतात्मक स्तर और ढलान मॉडल स्टोकेस्टिक स्तर और स्टोचैस्टिक / निर्धारक ढलान के साथ की तुलना में बेहतर परिणाम …

15 time-series  state-space-models 

मेरे पास एक समय श्रृंखला डेटा सेट है, जिसमें मैं डेटा में अव्यक्त राज्यों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक छिपे हुए मार्कोव मॉडल (एचएमएम) को फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा करने के लिए मेरा छद्म कोड निम्नलिखित है: for( i in 2 : max_number_of_states …

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R में MARSS पैकेज गतिशील कारक विश्लेषण के लिए कार्य करता है। इस पैकेज में, डायनेमिक फैक्टर मॉडल को स्टेट स्पेस मॉडल के एक विशेष रूप के रूप में लिखा गया है और वे मानते हैं कि सामान्य रुझान एआर (1) प्रक्रिया का पालन करते हैं। जैसा कि मैं उन …

12 r  time-series  forecasting  factor-analysis  state-space-models 

मैं हैमिल्टन अध्याय 13 पढ़ रहा हूं और उसके पास ARMA (p, q) के लिए निम्नलिखित राज्य स्थान प्रतिनिधित्व है। मान लें कि । जब एआरएमए (पी, क्यू) प्रक्रिया इस प्रकार है: \ start {align} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - # mu) + \ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

ARMA मॉडल को राज्य-स्पेस-मॉडल के रूप में व्यक्त करने और कलमन फ़िल्टर का उपयोग करने के पूर्वानुमान क्या हैं? यह कार्यप्रणाली उदाहरण के लिए अजगर-सांख्यिकीमॉडल के SARIMAX कार्यान्वयन में उपयोग की जाती है: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

राज्य अंतरिक्ष मॉडल में कलमन फ़िल्टर के उपयोग में क्या कदम शामिल हैं? मैंने कुछ विभिन्न योगों को देखा है , लेकिन मैं विवरणों के बारे में निश्चित नहीं हूं। उदाहरण के लिए, काउपरवेट समीकरणों के इस सेट से शुरू होता है: θटी=जीटीθटी-1+डब्ल्यूटीyt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} = F^{'}_{t}\theta_{t}+v_{t} θt=Gtθt−1+wtθt=Gtθt−1+wt\theta_{t} = G_{t}\theta_{t-1}+w_{t} जहाँ पर …

10 kalman-filter  state-space-models 

प्रश्न: कौन से डेटा के लिए यह आवश्यक है कि राज्य-स्थान मॉडलिंग और कलमन फ़िल्टरिंग को स्प्लिनिंग स्प्लिन के बजाय और इसके विपरीत उपयोग किया जाए? क्या दोनों के बीच कुछ समानता का संबंध है? मैं इन तरीकों को एक साथ फिट करने के बारे में कुछ उच्च-स्तरीय समझ प्राप्त …

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