time-series पर टैग किए गए जवाब

मुझसे समय श्रृंखला के बारे में एक और सवाल। मेरे पास एक डेटासेट है जो एक मनोरोग अस्पताल में तीन वर्षों में हिंसक घटनाओं का दैनिक रिकॉर्ड देता है। अपने पिछले प्रश्न की मदद से मैं इसके साथ जुड़ गया हूं और अब इसके बारे में थोड़ा खुश हूं। मेरे …

10 time-series  forecasting 

जब मैंने कलमन फ़िल्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया तो लगा कि यह ARIMA मॉडल (अर्थात् ARIMA (0,1,1)) का एक विशेष मामला है। लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि स्थिति अधिक जटिल है। सबसे पहले, ARIMA को भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और Kalman फ़िल्टर …

10 time-series  bayesian  arima  kalman-filter 

जिस समस्या से मैं निपट रहा हूं, वह समय श्रृंखला मूल्यों की भविष्यवाणी कर रही है। मैं एक समय में एक श्रृंखला देख रहा हूं और उदाहरण के लिए 15% इनपुट डेटा पर आधारित हूं, मैं इसके भविष्य के मूल्यों की भविष्यवाणी करना चाहता हूं। अब तक मैं दो मॉडल …

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वर्तमान में मैं एक समय श्रृंखला डेटा (मासिक डेटा) का पूर्वानुमान करने के लिए एक परियोजना पर काम कर रहा हूं। मैं पूर्वानुमान लगाने के लिए R का उपयोग कर रहा हूं। मेरे पास 1 आश्रित चर (y) और 3 स्वतंत्र चर (X1, x2, x3) हैं। Y चर में 73 …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags 

शार्प अनुपात या सूचना अनुपात के महत्व का परीक्षण करने का उचित तरीका क्या है? शार्प अनुपात विभिन्न इक्विटी सूचकांकों पर आधारित होगा और इसमें परिवर्तनीय लुक-बैक अवधि हो सकती है। एक समाधान जो मैंने देखा है वह बस स्टूडेंट टी-टेस्ट पर लागू होता है, डीएफ के साथ लुक-बैक अवधि …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

सामान्यीकृत रैखिक मॉडल का उपयोग करने में क्या अंतर हैं, जैसे कि स्वचालित प्रासंगिकता निर्धारण (एआरडी) और रिज रिग्रेशन, बनाम बॉक्स श्रृंखला मॉडल जैसे बॉक्स-जेनकिंस (एआरआईएमए) या पूर्वानुमान के लिए घातीय चौरसाई? क्या जीएलएम का उपयोग करने के लिए और समय श्रृंखला का उपयोग करने के लिए अंगूठे के कोई …

10 time-series  generalized-linear-model  forecasting 

मुझे कई समय-श्रृंखला डेटासेट पर विसंगति का पता लगाने की आवश्यकता है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है और कुछ सलाह की उम्मीद कर रहा था। मैं अजगर के साथ बहुत सहज हूं, इसलिए मैं इस समाधान को लागू करना पसंद करूंगा (मेरे कोड के अधिकांश मेरे काम के …

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मैं सिर्फ यह जांचना चाहता हूं कि मैं एसीएफ और पीएसीएफ प्लॉटों की सही ढंग से व्याख्या कर रहा हूं: डेटा वास्तविक डेटा बिंदुओं और एआर (1) मॉडल का उपयोग करके उत्पन्न अनुमानों के बीच उत्पन्न त्रुटियों से मेल खाती है। मैंने यहाँ जवाब देखा है: ACF और PACF निरीक्षण …

10 time-series  arima  interpretation  autocorrelation  acf-pacf 

मैं आर का उपयोग करके समय श्रृंखला विश्लेषण कर रहा हूं। मुझे अपने डेटा को प्रवृत्ति, मौसमी और यादृच्छिक घटक में विघटित करना है। मेरे पास 3 साल का साप्ताहिक डेटा है। मुझे आर - stl()और में दो कार्य मिले हैं decompose()। मैंने पढ़ा है कि stl()गुणात्मक अपघटन के लिए …

10 r  time-series 

सबसे पहले: मैंने जो समझा, उसमें से बूटस्ट्रैपिंग अवशिष्ट काम करता है: फिट मॉडल डेटा के लिए अवशिष्टों की गणना करें अवशिष्टों को फिर से भरें और उन्हें 1 में जोड़ें। 3 से नए डाटासेट के लिए फिट मॉडल। बार- nबार दोहराएं , लेकिन 1 से फिट किए गए रेजिड्यूलेटेड …

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मैं आर में एक असतत समय मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे करना है। मैंने पढ़ा है कि आप विभिन्न चर में निर्भर चर को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रत्येक समय-अवलोकन के लिए, और glmएक लॉगिट या क्लॉगलॉग लिंक के …

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मैं एक समय श्रृंखला विश्लेषण पुस्तक पढ़ रहा हूं और नमूना ऑटोकॉवरियन के लिए सूत्र पुस्तक में परिभाषित किया गया है: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) साथ में γˆ(−h)=γˆ(h)γ^(−h)=γ^(h)\widehat{\gamma}(-h) = \widehat{\gamma}(h)\; के लिये h=0,1,...,n−1h=0,1,...,n−1\;h = 0,1, ..., n-1। x¯x¯\bar{x} मतलब है। क्या कोई सहज रूप से समझा सकता है कि हम योग …

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मैंने इस प्रश्न के उत्तर को जाँचा है। आँकड़े.स्टैकएक्सचेंज: आँकड़ों का इतिहास प्रदान करने वाले अच्छे संसाधन क्या हैं? वास्तव में, स्टिगलर पुस्तक "सांख्यिकी ऑन द टेबल" उत्कृष्ट लगती है और मैं इसे पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। लेकिन मैं आधुनिक ARIMA मॉडल के विकास में अधिक रुचि रखता हूं। …

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निम्नलिखित उदाहरण में मेरे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें समुद्र में 5 गहराई पर रिकॉर्ड किए गए पानी के तापमान माप की एक समय श्रृंखला शामिल है जहां प्रत्येक मूल्य Tempतिथि DateTimeऔर गहराई में मेल खाती है Depth। set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth <- c(1:5) DateTime …

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यह सामने आना चाहिए --- 0 और 1 के बीच फंसी चीजों का पूर्वानुमान। मेरी श्रृंखला में, मुझे एक ऑटो-रिग्रेशन कंपोनेंट पर संदेह है, और एक अर्थ-रीवेरिंग कंपोनेंट भी है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ चाहिए, जिसकी मैं ARIMA की तरह व्याख्या कर सकूं --- लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह …

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