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एक बहुभिन्नरूपी सामान्य वितरण से नमूने खींचने के लिए कोलेस्की बनाम ईगेंडेकोम्पोजिशन
मैं एक नमूना आकर्षित करना चाहूंगा । विकिपीडिया या तो एक का उपयोग कर पता चलता है Cholesky या Eigendecomposition , यानी या x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T और इसलिए नमूना के माध्यम से तैयार किया जा सकता है: या जहां x=D1vx=D1v \mathbf{x} …