stochastic-processes पर टैग किए गए जवाब

Kolmogorov-Smirnov वितरण Kolmogorov-Smirnov परीक्षण से जाना जाता है । हालांकि, यह ब्राउनियन पुल के वर्चस्व का वितरण भी है। चूंकि यह स्पष्ट (मुझसे) दूर है, इसलिए मैं आपसे इस संयोग की सहज व्याख्या के लिए पूछना चाहूंगा। संदर्भ भी स्वागत योग्य हैं।

16 distributions  hypothesis-testing  mathematical-statistics  stochastic-processes 

दो सहसंबद्ध यादृच्छिक चर के नमूने के लिए कुछ तकनीकें क्या हैं: यदि उनकी संभाव्यता वितरण को मानकीकृत किया जाता है (जैसे, लॉग-सामान्य) यदि उनके पास गैर-पैरामीट्रिक वितरण है। डेटा दो समय श्रृंखला है जिसके लिए हम गैर-शून्य सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। हम भविष्य में इन आंकड़ों …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

पूर्णांकों पर एक 1 आयामी यादृच्छिक की पैदल दूरी पर विचार करें प्रारंभिक अवस्था के साथ :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} जहां वेतन वृद्धि IID है जैसे कि ।ξiξi\xi_iP{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} एक साबित कर सकता है कि (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

व्यवहार में, कैसे मूल्यांकन करें कि क्या एआर (पी) प्रक्रिया स्थिर है या नहीं? एआर और एमए मॉडल के लिए ऑर्डर कैसे निर्धारित करें?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

प्रसंग : मैं इसलिए मैं उपयोग कर रहा हूँ एक scatterplot कि पैरामीट्रिक प्रकट नहीं होता है में एक रेखा खींच करना चाहते हैं, geom_smooth()में ggplotमें R। यह स्वचालित रूप से रिटर्न करता है geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ …

14 r  gam  splines  loess  r  data-visualization  boxplot  mathematical-statistics  theory  sufficient-statistics  machine-learning  classification  correlation  svm  feature-selection  probability  stochastic-processes  machine-learning  reinforcement-learning 

ध्यान दें: बोरेल-केंटेली लेम्मा का कहना है कि ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 फिर, अगर ∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty Borel-Cantelli Lemma का उपयोग करके मैं वह दिखाना चाहता …

13 probability  self-study  stochastic-processes  probability-inequalities 

मैं एक सामान्य, स्वच्छ और तेज (यानी सी ++ रूटीन का उपयोग करके) आर पैकेज को गैर-सजातीय गैर-प्रसार प्रसार से अनुकरण करने के लिए देख रहा हूं जैसे (1) यूलर-मारुयामा योजना, मिलस्टीन योजना (या किसी अन्य) का उपयोग करके। यह एक बड़ा अनुमान कोड में एम्बेड किया जा किस्मत में …

13 r  simulation  stochastic-processes  markov-process 

डेटा: मैंने हाल ही में पवन ऊर्जा उत्पादन पूर्वानुमान त्रुटियों के अनुपात-लौकिक क्षेत्र के स्टोचैस्टिक गुणों का विश्लेषण करने पर काम किया है। औपचारिक रूप से, यह एक प्रक्रिया होने के लिए कहा जा सकता है समय में दो बार अनुक्रमित किया जाता है (tऔरh के साथ) और एक बार …

13 forecasting  data-mining  stochastic-processes  spatial  spatio-temporal 

कल्पना करें कि हमारे पास दो समय-श्रृंखला प्रक्रियाएं हैं, जो स्थिर हैं, उत्पादन कर रही हैं: ।xt,ytxt,ytx_t,y_t क्या , भी स्थिर है? ∀ अल्फा , बीटा ∈ आरzt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} किसी भी सहायता की सराहना की जाएगी। मैं कहूंगा कि हां, क्योंकि इसमें एमए प्रतिनिधित्व …

12 time-series  stochastic-processes  stationarity 

यहां एक छात्र द्वारा मेरे लिए एक मनोरंजक समस्या लाई गई। यद्यपि यह मूल रूप से एक बंदूक द्वारा नियमित अंतराल पर चलाई गई गोलियों को नष्ट करने के संदर्भ में चित्रित किया गया था, मैंने सोचा कि आप एक और अधिक मनोरंजक प्रस्तुति का आनंद ले सकते हैं। ओज …

12 probability  stochastic-processes  puzzle 

मेरा मानना ​​है कि गॉसियन प्रक्रिया (जीपी) का व्युत्पन्न एक और जीपी है, और इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जीपी के व्युत्पन्न समीकरणों के पूर्वानुमान समीकरणों के लिए बंद फॉर्म समीकरण हैं? विशेष रूप से, मैं चुकता घातांक (जिसे गाऊसी भी कहा जाता है) कोवरियस कर्नेल का उपयोग …

12 stochastic-processes  gaussian-process  derivative 

यदि पर ग़ैर शून्य मान के साथ एक प्रायिकता वितरण है , किस प्रकार (ओं) के लिए वहाँ मौजूद है एक निरंतर ऐसी है कि सभी के लिए ?[ 0 , + ∞ ) पी ( एक्स ) ग > 0 ∫ ∞ 0 पी ( एक्स ) लॉग पी …

12 probability  stochastic-processes  kullback-leibler  probability-inequalities 

मैं कुछ परेशानी मार्कोव श्रृंखला संपत्ति को समझने की है अलघुकरणीय । इरेड्यूसिबल का अर्थ है कि स्टोकेस्टिक प्रक्रिया "किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में जा सकती है"। लेकिन क्या यह परिभाषित करता है कि क्या यह राज्य से राज्य जा सकता है, या नहीं जा सकता है?iiijjj …

12 stochastic-processes  markov-process 

यह शब्द अपने आप को Google के लिए एक कठिन विषय है क्योंकि एक खोज में शब्द अनुकूलन और स्टोकेस्टिक एक होने के कारण लगभग स्वचालित रूप से स्टोचस्टिक ऑप्टिमाइज़ेशन की खोज में चूक करते हैं। लेकिन मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि कंप्यूटर मॉडल के अनुकूलन के लिए …

11 optimization  stochastic-processes 

मैं वर्तमान में अपने ईसीई स्नातक के लिए बुनियादी आंकड़ों में अपने फाइनल के लिए अध्ययन कर रहा हूं। जबकि मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादातर गणित है, मुझे सहज समझ की कमी है कि वास्तव में संख्याओं का क्या मतलब है। (प्रस्तावना: मैं सुस्त भाषा का उपयोग करूंगा)। …

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