cdf पर टैग किए गए जवाब

मुझे लगभग यकीन है कि मैंने पहले ही आँकड़ों में निम्न परिणाम देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। यदि एक धनात्मक यादृच्छिक चर और तो जब , जहाँ है cdf ।XXXE(X)&lt;∞E(X)&lt;∞\mathbb{E}(X)<\inftyεF−1(1−ε)→0εF−1(1−ε)→0\varepsilon F^{-1}(1-\varepsilon) \to 0ε→0+ε→0+\varepsilon\to 0^+FFFXXX यह ज्यामितीय रूप से का उपयोग करके और एकीकृत के …

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एक पीडीएफ आमतौर पर के रूप में लिखा है f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta), जहां लोअरकेस xxx यादृच्छिक संस्करण के एक एहसास या परिणाम के रूप में माना जाता है XXXजिसमें वह पीडीएफ है। इसी तरह, एक cdf के रूप में लिखा जाता हैFX(x)FX(x)F_X(x), जिसका अर्थ है P(X&lt;x)P(X&lt;x)P(X<x)। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि …

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उदाहरण: मेरे पास नौकरी के विवरण में एक वाक्य है: "यूके में जावा वरिष्ठ इंजीनियर"। मैं इसे 2 श्रेणियों के रूप में भविष्यवाणी करने के लिए एक गहरे शिक्षण मॉडल का उपयोग करना चाहता हूं: English और IT jobs। यदि मैं पारंपरिक वर्गीकरण मॉडल का उपयोग करता हूं, तो यह …

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मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे प्राप्त किया जाए pppके लिए -values एक पक्षीय Kolmogorov-स्मिर्नोव परीक्षण , और के लिए CDFS खोजने के लिए संघर्ष कर रहा हूँD+n1,n2Dn1,n2+D^{+}_{n_{1},n_{2}} तथा D−n1,n2Dn1,n2−D^{-}_{n_{1},n_{2}}दो-नमूना मामले में। नीचे सीडीएफ के रूप में कुछ स्थानों पर उद्धृत किया गया हैD+nDn+D^{+}_{n} एक नमूना मामले …

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चलो अलग टिप्पणियों (कोई संबंध) हो। चलो निरूपित एक बूटस्ट्रैप नमूना (अनुभवजन्य CDF से एक नमूना) और जाने । खोजें और ।एक्स1, । । । ,एक्सnX1,...,XnX_{1},...,X_{n}एक्स*1, । । । ,एक्स*nX1∗,...,Xn∗X_{1}^{*},...,X_{n}^{*}एक्स¯*n=1nΣnमैं = १एक्स*मैंX¯n∗=1n∑i=1nXi∗\bar{X}_{n}^{*}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_{i}^{*}इ(एक्स¯*n)E(X¯n∗)E(\bar{X}_{n}^{*})V a r (एक्स¯*n)Var(X¯n∗)\mathrm{Var}(\bar{X}_{n}^{*}) मेरे पास अब तक जो है प्रत्येक में प्रायिकता so और जो एक्स*मैंXi∗X_{i}^{*}एक्स1, । । …

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मैं एक यादृच्छिक चलने की अधिकतम गिरावट के वितरण में रुचि रखता हूं: जहां । पीरियड के बाद की अधिकतम गिरावट । मैगडन-इस्माइल एट द्वारा एक पेपर । अल। बहाव के साथ एक ब्राउनियन गति की अधिकतम गिरावट के लिए वितरण देता है। अभिव्यक्ति में एक अनंत राशि शामिल होती …

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