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क्या आर में 2-पक्षीय कोलमोगोरोव स्मिरनोव परीक्षण के लिए एक शक्ति विश्लेषण करना संभव है? मैं परीक्षण कर रहा हूं कि क्या दो अनुभवजन्य वितरण ks.test () का उपयोग करके भिन्न हैं, और एक शक्ति विश्लेषण जोड़ने के लिए देख रहा हूं। मैं आर। में किसी भी परीक्षण के लिए …

10 r  power-analysis  kolmogorov-smirnov 

मैं बायेसियन कार्यप्रणाली का उपयोग करके एबी परीक्षण के परिणामों की गणना करने के लिए बायेसियन एब परीक्षण से सूत्र का उपयोग कर रहा हूं । Pr(pB>pA)=∑i=0αB−1B(αA+i,βB+βA)(βB+i)B(1+i,βB)B(αA,βA)Pr(pB>pA)=∑i=0αB−1B(αA+i,βB+βA)(βB+i)B(1+i,βB)B(αA,βA) \Pr(p_B > p_A) = \sum^{\alpha_B-1}_{i=0} \frac{B(\alpha_A+i,\beta_B+\beta_A)}{(\beta_B+i)B(1+i,\beta_B)B(\alpha_A, \beta_A)} कहाँ पे αAαA\alpha_Aएक के लिए एक से अधिक सफलताओं की संख्या में \ Alpha_A βAβA\beta_A प्लस …

10 r  bayesian  ab-test 

मैं का उपयोग कर कुछ व्यवहार डेटा का विश्लेषण कर रहा हूँ lme4में R, ज्यादातर निम्नलिखित बोडो विंटर्स उत्कृष्ट ट्यूटोरियल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैं बातचीत से निपटने कर रहा हूँ ठीक से। इससे भी बदतर, इस शोध में शामिल कोई भी मिश्रित मॉडल का उपयोग …

10 r  mixed-model  p-value  lme4-nlme 

मैं आर का उपयोग करके समय श्रृंखला विश्लेषण कर रहा हूं। मुझे अपने डेटा को प्रवृत्ति, मौसमी और यादृच्छिक घटक में विघटित करना है। मेरे पास 3 साल का साप्ताहिक डेटा है। मुझे आर - stl()और में दो कार्य मिले हैं decompose()। मैंने पढ़ा है कि stl()गुणात्मक अपघटन के लिए …

10 r  time-series 

रॉबर्ट काबाकोफ के क्विक-आर से # Bootstrap 95% CI for regression coefficients library(boot) # function to obtain regression weights bs <- function(formula, data, indices) { d <- data[indices,] # allows boot to select sample fit <- lm(formula, data=d) return(coef(fit)) } # bootstrapping with 1000 replications results <- boot(data=mtcars, statistic=bs, R=1000, …

10 r  regression  p-value  bootstrap 

अनुपात के दो-नमूना तुलना, नमूना आकार का अनुमान: आर बनाम स्टाटा नमूने के आकार के लिए मुझे अलग-अलग परिणाम मिले, जो इस प्रकार है: में आर power.prop.test(p1 = 0.70, p2 = 0.85, power = 0.90, sig.level = 0.05) परिणाम: n = 160.7777n=160.7777n = 160.7777 (ऐसा 161) प्रत्येक समूह के लिए। …

10 r  stata  sample-size  power-analysis  jmp 

मुझे MNIST, CIFAR, STL-10, आदि के लिए रैंडम फ़ॉरेस्ट्स के आवेदन पर कोई साहित्य नहीं मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें क्रमपरिवर्तन-अपरिवर्तनीय MNIST के साथ स्वयं प्रयास करूँगा। में आर , मैंने कोशिश की: randomForest(train$x, factor(train$y), test$x, factor(test$y), ntree=500) यह 2 घंटे तक चला और 2.8% परीक्षण त्रुटि …

10 r  machine-learning  classification  random-forest  scikit-learn 

निम्नलिखित कोड में मैं glle और "हाथ से" mle2 का उपयोग करके समूहीकृत डेटा पर एक लॉजिस्टिक प्रतिगमन करता हूं। R में logLik फ़ंक्शन मुझे लॉग की संभावना क्यों देता है logLik (fit.glm) = - 2.336 जो एक logLik (fit.ml) से भिन्न है = - 5.514 मैं हाथ से प्राप्त …

10 r  self-study  generalized-linear-model 

मैं अपनी बहु-वर्ग वर्गीकरण समस्या में असंतुलन को सही करने के लिए SMOTE का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। यद्यपि SMOTE पूरी तरह से काम करता है SMOTE सहायता दस्तावेज़ के अनुसार आईरिस डेटासेट पर, यह समान डेटासेट पर काम नहीं करता है। यहां बताया गया है कि …

10 r  classification  unbalanced-classes  oversampling 

मेरे पास इस तरह के मॉडल हैं: require(nlme) set.seed(123) n <- 100 k <- 5 cat <- as.factor(rep(1:k, n)) cat_i <- 1:k # intercept per kategorie x <- rep(1:n, each = k) sigma <- 0.2 alpha <- 0.001 y <- cat_i[cat] + alpha * x + rnorm(n*k, 0, sigma) plot(x, …

10 r  mixed-model  aic 

मैं आर में एक असतत समय मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे करना है। मैंने पढ़ा है कि आप विभिन्न चर में निर्भर चर को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रत्येक समय-अवलोकन के लिए, और glmएक लॉगिट या क्लॉगलॉग लिंक के …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

मुझे दो तरह से दोहराए जाने वाले उपायों में त्रुटि की शर्तों को परिभाषित करने में समस्या हो रही है। एनोवा में आर। मेरे डेटा में एक पेड़ से निकाले गए कोर के साथ तीन रेडियल पदों (आंतरिक, मध्य और बाहरी) के लिए लकड़ी के घनत्व का अनुमान है। कुल …

10 r  anova  repeated-measures 

मैं अपने मिश्रित मॉडल विश्लेषण को चलाने के लिए साहित्य में खुदाई करने का प्रयास करने के बाद अभिभूत महसूस करता हूं कि एआईसी का उपयोग करने के साथ सबसे अच्छा मॉडल या मॉडल का चयन करने के बाद। मुझे नहीं लगता कि मेरा डेटा इतना जटिल है, लेकिन मैं …

10 r  lme4-nlme  random-effects-model  aic 

जब आपको मापदंडों के वितरण का अंदाजा नहीं होता है तो क्या होता है? हमें किस दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए? यदि हम एक निश्चित चर का किसी विशेष प्रजाति की उपस्थिति / अनुपस्थिति पर कोई प्रभाव डालते हैं, और चर को महत्व के अनुसार स्वीकार नहीं किया जाता है, …

10 r  bayesian  mcmc  bugs  winbugs 

मेरा सवाल mgcv आर पैकेज में GAMs से संबंधित है। एक छोटे से नमूने के आकार के कारण मैं छुट्टी-एक-आउट क्रॉस-सत्यापन का उपयोग करके भविष्यवाणी त्रुटि निर्धारित करना चाहता हूं। क्या यह उचित है? क्या कोई पैकेज या कोड है कि मैं यह कैसे कर सकता हूं? errorest()में समारोह ipred …

10 r  cross-validation  gam  mgcv