arima पर टैग किए गए जवाब

मेरे पास अमेरिका में एक राज्य के लिए आत्महत्या से संबंधित मौतों के 17 साल (1995 से 2011) के आंकड़े हैं, आत्महत्याओं और महीनों / मौसमों के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं, जिनमें से बहुत विरोधाभासी हैं, और साहित्य की '' ve की समीक्षा की गई, मुझे परिणामों …

24 r  chi-squared  arima  count-data  seasonality 

मैं समझता हूं कि हमें गैर-स्थिर समय श्रृंखला मॉडलिंग के लिए ARIMA का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूं वह कहता है कि एआरएमए को केवल स्थिर समय श्रृंखला के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह …

23 r  time-series  arima  stationarity 

आज सुबह मैं यह सोचकर जाग गया (यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि पिछली रात मुझे बहुत नींद नहीं आई थी): चूंकि क्रॉस-मान्यता उचित समय-श्रृंखला पूर्वानुमान की आधारशिला लगती है, ऐसे कौन से मॉडल हैं जो मुझे सामान्य रूप से "चाहिए" "के खिलाफ क्रॉस-मान्य? मैं कुछ (आसान) …

23 time-series  cross-validation  arima 

आर में समय श्रृंखला अनुसंधान करते समय, मैंने पाया कि arima फिट किए गए मॉडल के केवल गुणांक मान और उनकी मानक त्रुटियां प्रदान करता है। हालांकि, मैं गुणांक के पी-मूल्य भी प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिला जो कॉफ की महत्ता प्रदान करता हो। इसलिए …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

मैं एक ARIMA मॉडल को दैनिक समय श्रृंखला में फिट कर रहा हूं। डेटा को दैनिक रूप से 02-01-2010 से 30-07-2011 तक एकत्र किया जाता है और अखबार की बिक्री के बारे में होता है। चूंकि बिक्री में एक साप्ताहिक पैटर्न पाया जा सकता है (बिकने वाली प्रतियों की दैनिक …

21 r  time-series  arima  seasonality 

बन्द है। यह सवाल ऑफ टॉपिक है । यह वर्तमान में उत्तर स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रश्न को सुधारना चाहते हैं? प्रश्न को अपडेट करें ताकि यह क्रॉस मान्य के लिए विषय पर हो । 6 साल पहले बंद हुआ । मैं एक छोटी सी परियोजना पर एक …

19 time-series  arima 

यह बॉक्स-जेनकिंस एमए मॉडल पर एक बुनियादी सवाल है। मैं समझता हूँ के रूप में, एमए मॉडल मूल रूप से समय श्रृंखला की एक रेखीय प्रतिगमन है महत्व देता YYY पिछले त्रुटि शर्तों के खिलाफ et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} । अर्थात्, अवलोकन YYY को पहले इसके पिछले मूल्यों विरुद्ध पुन: प्राप्त किया …

18 regression  time-series  arima  box-jenkins 

मैंने इस साइट पर अनगिनत पोस्ट पढ़ी हैं जो अविश्वसनीय रूप से किसी भी प्रकार के मानदंड का उपयोग करके चर के चयन के खिलाफ हैं चाहे वह पी-मान आधारित हो, एआईसी, बीआईसी, आदि। मैं समझता हूं कि ये प्रक्रियाएं सामान्य क्यों हैं, चर के चयन के लिए काफी खराब …

17 forecasting  predictive-models  arima  aic  stepwise-regression 

मेरे पास मासिक समय श्रृंखला डेटा है, और आउटलेर्स का पता लगाने के साथ पूर्वानुमान करना चाहते हैं। यह मेरे डेटा सेट का नमूना है: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

मेरे पास समय श्रृंखला पूर्वानुमान में मध्यम पृष्ठभूमि है। मैंने कई पूर्वानुमान वाली पुस्तकों को देखा है, और मुझे उनमें से किसी में भी निम्नलिखित प्रश्न नहीं दिखते हैं। मेरे दो सवाल हैं: यदि किसी निश्चित समय श्रृंखला में मैं निष्पक्ष रूप से (सांख्यिकीय परीक्षण के माध्यम से) कैसे निर्धारित …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

यह एक लंबी पोस्ट है इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरे साथ सहन कर सकते हैं, और कृपया मुझे सही कर सकते हैं जहां मैं गलत हूं। मेरा लक्ष्य 3 या 4 सप्ताह के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर एक दैनिक पूर्वानुमान का उत्पादन करना है। डेटा एक ट्रांसफार्मर …

16 forecasting  arima  model-selection  seasonality  fourier-transform 

इस साइट पर पोस्ट पढ़ने से मुझे पता है कि एक आर फ़ंक्शन auto.arima ( forecast पैकेज में ) है। मुझे यह भी पता है कि IrishStat , इस साइट की के एक सदस्य वाणिज्यिक पैकेज बनाया autobox 1980 के दशक में। जैसा कि ये दोनों पैकेज आज भी मौजूद …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

अनुमान के लिए ARIMA त्रुटियों (डायनेमिक प्रतिगमन) के साथ प्रतिगमन का उपयोग करने की स्थिर आवश्यकताएं क्या हैं? विशेष रूप से, मेरे पास एक गैर-स्थिर निरंतर परिणाम चर , एक गैर-स्थिर निरंतर भविष्य कहनेवाला चर x a और एक डमी चर उपचार श्रृंखला x b । मैं यह जानना चाहूंगा …

16 regression  time-series  arima  stationarity 

मैं caretआर में पैकेज के माध्यम से ढाल बूस्टिंग मशीन एल्गोरिदम का प्रयोग कर रहा हूं । एक छोटे से कॉलेज प्रवेश डेटासेट का उपयोग करते हुए, मैंने निम्नलिखित कोड चलाया: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

मैं रेखीय प्रतिगमन मॉडल में लेसो, रिज और इलास्टिक-नेट प्रकार के नियमितीकरण से अवगत हूं। सवाल: क्या यह (या एक समान) तरह का दंडात्मक अनुमान ARIMA मॉडलिंग (गैर-रिक्त एमए भाग के साथ) पर लागू किया जा सकता है? ARIMA मॉडल के निर्माण में, पहले से चयनित अधिकतम लैग ऑर्डर ( …

15 time-series  arima  lasso  regularization  ridge-regression