सांख्यिकी और बिग डेटा arima

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मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ARIMA मॉडलिंग / बॉक्स जेनकिंस (BJ) में मापदंडों का अनुमान कैसे लगाया जाता है। दुर्भाग्य से, मेरे द्वारा सामना की गई पुस्तकों में से कोई भी अनुमान प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता है जैसे कि लॉग-लिकेलिहुड अनुमान प्रक्रिया विस्तार से। मुझे …

15 time-series forecasting arima optimization box-jenkins

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डेली डेटा के साथ टाइम सीरीज़ पूर्वानुमान: प्रतिगामी के साथ ARIMA

मैं बिक्री डेटा के दैनिक समय की श्रृंखला का उपयोग कर रहा हूं जिसमें लगभग 2 साल के दैनिक डेटा बिंदु शामिल हैं। कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल / उदाहरणों के आधार पर मैंने डेटा में मौसमी पहचान की कोशिश की। ऐसा लगता है कि एक साप्ताहिक, मासिक और शायद एक वार्षिक …

15 r time-series forecasting arima multiple-seasonalities

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कैसे कई टाइम्स श्रृंखला को संभालना है?

मेरे पास 25 अवधि के लिए कई उत्पादों (1200 उत्पादों) की मांग सहित एक डेटा सेट है और मुझे अगली अवधि के लिए प्रत्येक उत्पाद की मांग की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, मैं एआरआईएमए का उपयोग करना चाहता था और प्रत्येक उत्पाद के लिए एक मॉडल को …

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आर में एआईआईएमए अवशिष्ट के लिए लजंग-बॉक्स सांख्यिकी: भ्रामक परीक्षण परिणाम

मेरे पास एक समय श्रृंखला है जिसका मैं पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने मौसमी ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] मॉडल (= fit2) का उपयोग किया है। यह अलग है कि आर ने ऑटो के साथ क्या सुझाव दिया है। आरिमा (आर गणना की एआरआईएमए (0,1,1) (0,1,0) …

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ARMA / ARIMA मिश्रित प्रभाव मॉडलिंग से कैसे संबंधित है?

पैनल डेटा विश्लेषण में, मैंने ऑटो-सहसंबंध के मुद्दों से निपटने के लिए यादृच्छिक / मिश्रित प्रभावों के साथ बहु-स्तरीय मॉडल का उपयोग किया है (यानी, समय के साथ व्यक्तियों के भीतर टिप्पणियों का क्लस्टर किया जाता है) समय के कुछ विनिर्देश और ब्याज के झटके को समायोजित करने के लिए …

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बॉक्स-जेनकिंस मॉडल चयन

समय श्रृंखला विश्लेषण में बॉक्स-जेनकिंस मॉडल चयन प्रक्रिया श्रृंखला के ऑटोकॉरेलेशन और आंशिक ऑटोकॉरेलेशन कार्यों को देखकर शुरू होती है। ये भूखंड ARMA ( p , q ) मॉडल में उपयुक्त और q का सुझाव दे सकते हैं । उपयोगकर्ता द्वारा सफेद शोर त्रुटि वाले मॉडल का उत्पादन करने वालों …

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/ Lags और समय श्रृंखला के साथ कई रैखिक प्रतिगमन के बीच "यांत्रिक" अंतर क्या है?

मैं व्यवसाय और अर्थशास्त्र से स्नातक हूं जो वर्तमान में डेटा इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन कर रहा है। रैखिक प्रतिगमन (LR) और फिर समय श्रृंखला विश्लेषण (TS) का अध्ययन करते समय, एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौंध गया। एक से अधिक रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करने के …

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Arima समय श्रृंखला का पूर्वानुमान (auto.arima) आर में कई बहिर्जात चर के साथ

मैं कई बहिर्गमन चर के साथ कई समय श्रृंखला ARIMA- मॉडल के आधार पर एक पूर्वानुमान का संचालन करना चाहूंगा। चूँकि मैं न तो आँकड़ों के साथ कौशलपूर्ण हूँ और न ही आरआई रखना चाहता हूँ, इसलिए जितना संभव हो उतना सरल है (3 महीने के लिए रुझान का पूर्वानुमान …

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ACF & PACF MA और AR शब्दों के क्रम की पहचान कैसे करता है?

2 साल से अधिक हो गया है कि मैं अलग-अलग समय श्रृंखला पर काम कर रहा हूं। मैंने कई लेखों पर पढ़ा है कि AC शब्द का उपयोग MA शब्द के क्रम को पहचानने के लिए किया जाता है, और AR के लिए PACF को। एक अंगूठे का नियम है …

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परिपत्र डेटा का समय श्रृंखला मॉडलिंग

मैं कुछ हवा / तरंगों के डेटा के लिए ARIMA मॉडल बना रहा हूं। मैं प्रत्येक चर के लिए एक अलग मॉडल बना रहा हूं। दो चर जिन्हें मुझे मॉडल करने की आवश्यकता है वे हैं लहर और हवा की दिशा। मान डिग्री (0-360 °) में हैं। क्या इस प्रकार …

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टाइम्स विश्लेषण प्रक्रिया और आर का उपयोग करने के तरीके

मैं एक छोटी परियोजना पर काम कर रहा हूं, जहां हम अगले 6 महीनों के लिए वस्तुओं (तेल, एल्यूमीनियम, टिन, आदि) की कीमतों की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास भविष्यवाणी करने के लिए 12 ऐसे चर हैं और मेरे पास अप्रैल, 2008 - मई, 2013 के …

13 r time-series forecasting neural-networks arima

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ARIMA बनाम ARMA विभेदित श्रृंखला पर

आर (2.15.2) में मैं एक बार श्रृंखला में एक बार एआरएमए (3,1,3) और एक बार अंतरित समय पर एक एआरएमए (3,3) फिट हुआ। फिट किए गए पैरामीटर अलग हैं, जिन्हें मैंने ARIMA में फिटिंग विधि के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, ARMA (3,3) के समान डेटा पर ARIMA (3,0,3) को …

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क्या मॉडल की पहचान auto.arima () के साथ की गई है?

मैं ARIMA मॉडल सीखने और लागू करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पंकरात्ज़ द्वारा ARIMA पर एक उत्कृष्ट पाठ पढ़ रहा हूं - यूनीवार्केट बॉक्स के साथ पूर्वानुमान - जेनकिंस मॉडल: अवधारणाएं और मामले । पाठ में लेखक विशेष रूप से ARIMA मॉडल को चुनने में पार्सिमोनी के राजकुमार …

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अरिमा से पहले या अरिमा के भीतर अंतर समय श्रृंखला

क्या अरिमा का उपयोग करने से पहले सीरीज़ को अंतर करना बेहतर है (यह इसकी ज़रूरत है) या अरिमा के भीतर डी पैरामीटर का उपयोग करना बेहतर है? मैं आश्चर्यचकित था कि अलग-अलग फिट किए गए मान किस मार्ग पर समान मॉडल और डेटा के साथ लिए गए हैं। या …

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समय श्रृंखला मॉडल को इकट्ठा करें

मुझे समय-श्रृंखला पूर्वानुमान को स्वचालित करने की आवश्यकता है, और मैं उन श्रृंखलाओं (मौसमी, प्रवृत्ति, शोर, आदि) की विशेषताओं को पहले से नहीं जानता। मेरा उद्देश्य प्रत्येक श्रृंखला के लिए सर्वोत्तम संभव मॉडल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बहुत खराब मॉडलों से बचना है। दूसरे शब्दों में, हर बार छोटी …

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