random-variable पर टैग किए गए जवाब

रैंडम वेरिएबल ( ) के लिए मुझे सहज ही लगता है कि के बराबर होना चाहिए के बाद से memoryless संपत्ति द्वारा के वितरण की तरह ही है लेकिन द्वारा सही करने के लिए स्थानांतरित कर दिया ।X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda)E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}E[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X > x]x+E[X]x+E[X]x + \mathbb{E}[X]X|X>xX|X>xX|X > xXXXxxx हालांकि, मैं ठोस …

13 random-variable  exponential  conditional-expectation 

जब मैं आँकड़े सीख रहा था तब इन दोनों अभिव्यक्तियों ने मुझे बहुत भ्रमित किया। यह मुझे लगता है कि वे पूरी तरह से अलग चीजें हैं। एक यादृच्छिक नमूना आबादी से एक नमूना लेने के लिए है, जबकि एक यादृच्छिक चर एक फ़ंक्शन की तरह है जो एक प्रयोग …

13 mathematical-statistics  random-variable  terminology  sample 

वैलेंटाइन वी। पेट्रोव की पुस्तक "लिमिट थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी" में, मैंने एक वितरण की परिभाषाओं के बीच एक अंतर देखा, जो "निरंतर" और "बिल्कुल निरंतर" है, जिसे निम्नानुसार बताया गया है: (∗)(∗)(*) "... यादृच्छिक चर वितरण को निरंतर कहा जाता है यदि वास्तविक लाइन के किसी भी परिमित या …

13 probability  distributions  random-variable 

यादृच्छिक चर पीढ़ी एल्गोरिदम के परीक्षण के लिए कौन से तरीकों का उपयोग किया जाता है?

12 algorithms  hypothesis-testing  random-variable  random-generation 

वाई एक्स ~ χ 2 ( एन - 1 ) वाई ~ बीटा ( nXXX और स्वतंत्र रूप से यादृच्छिक चर वितरित किए जाते हैं जहां और । का वितरण क्या है ?YYYX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)}Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)Z=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X का संयुक्त घनत्व द्वारा दिया जाता है(X,Y)(X,Y)(X,Y) fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n-1}{2}-1}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{y^{\frac{n}{2}-2}(1-y)^{\frac{n}{2}-2}}{B\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)}\mathbf1_{\{x>0\,,\,00\,,\,|z|<w\}} का सीमांत pdf फिर , जो मुझे कहीं …

12 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

कैसे एक प्रायिकता वितरण का एक उदाहरण है, जिसके लिए निर्माण करने के लिए रखती है, यह सोचते हैं ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 सकारात्मक-मूल्यवान आरवी लिए जेन्सेन की असमानता से जो असमानता होती है, वह (यदि के विपरीत असमानता )। इसका कारण यह है कि मैपिंग लिए उत्तल है और लिए अवतल है …

12 probability  distributions  random-variable  expected-value 

चलो कहते हैं कि हम से घिरा मानों की एक श्रेणी के साथ एक यादृच्छिक चर है और , जहां न्यूनतम मूल्य और है अधिकतम मूल्य।b a baaabbbaaabbb मुझे बताया गया था कि , जहाँ हमारा नमूना आकार है, हमारे नमूना साधनों का नमूना वितरण एक सामान्य वितरण है। यही …

12 normal-distribution  sampling  random-variable  central-limit-theorem 

यदि एक असतत है और एक सतत यादृच्छिक चर है तो हम के वितरण के बारे में क्या कह सकते हैं ? क्या यह निरंतर है या यह मिश्रित है?वाई एक्स + वाईएक्सएक्सXYYYएक्स+ यएक्स+YX+Y उत्पाद बारे में क्या ?एक्सYएक्सYXY

12 self-study  distributions  random-variable 

मैं स्लटस्की के प्रमेय के बारे में कुछ विवरणों को लेकर भ्रमित हूं : Let , अदिश / सदिश / मैट्रिक्स यादृच्छिक तत्वों के दो क्रम होते हैं।{ Y n }{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} यदि एक यादृच्छिक तत्व के वितरण में परिवर्तित होता है और एक निरंतर लिए प्रायिकता में होता है , …

12 probability  random-variable  convergence  slutsky-theorem 

चलो यादृच्छिक परिवर्तनीय सेंट का एक अनुक्रम होना संभावना है, जहां में एक निश्चित स्थिर है। मैं निम्नलिखित दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ: और दोनों को प्रायिकता में। मैं यह देखने के लिए यहाँ हूँ कि क्या मेरा तर्क ध्वनि था। यहाँ मेरा काम है{ एक्सn}n ≥ 1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1}एक्सn→ …

12 random-variable  convergence  asymptotics  probability-inequalities  coverage-probability 

सहसंबद्ध यादृच्छिक चर के उत्पाद का विचरण क्या है ?कkk

12 variance  random-variable 

मेरे पास दो यादृच्छिक चर और ।X&gt;0X&gt;0X > 0Y&gt;0Y&gt;0Y > 0 यह देखते हुए कि मैं अनुमान लगा सकता हूं मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूंकोव ( लॉग ( एक्स ) , लॉग ( वाई ) ) ?Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y),Cov(log(X),log(Y))?Cov(log⁡(X),log⁡(Y))?\text{Cov}(\log(X), \log(Y))?

12 data-transformation  covariance  random-variable 

समस्या: मैं एक बेयर्सियन मेटा-विश्लेषण में एक पुजारी और डेटा के रूप में उपयोग के लिए वितरण को पैरामीटर कर रहा हूं। डेटा को सारांश आंकड़ों के रूप में साहित्य में प्रदान किया जाता है, लगभग विशेष रूप से सामान्य रूप से वितरित होने के लिए माना जाता है (हालांकि …

12 distributions  bayesian  variance  random-variable  meta-analysis 

मैं स्थान-स्तरीय परिवार के अर्थ के बारे में सोच रहा था। मेरी समझ यह है कि स्थान और स्केल के मापदंडों वाले परिवार के हर सदस्य के लिए , फिर का वितरण किसी भी पैरामीटर पर निर्भर नहीं करता है और यह उस परिवार से संबंधित प्रत्येक लिए समान है।ए …

12 probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  moments 

मान लें कि हमारे पास एक यादृच्छिक वेक्टर , जो वितरण घनत्व से संभाव्यता घनत्व फ़ंक्शन । यदि हम इसे प्राप्त करने के लिए इसे पूर्ण-श्रेणी मैट्रिक्स से बदलते हैं , तो का घनत्व द्वारा दिया जाता है।X⃗ ∈RnX→∈Rn\vec{X} \in \mathbb{R}^nfX⃗ (x⃗ )fX→(x→)f_\vec{X}(\vec{x})n×nn×nn \times nAAAY⃗ =AX⃗ Y→=AX→\vec{Y} = A\vec{X}Y⃗ Y→\vec{Y}fY⃗ …

12 references  random-variable  pdf  linear