autocorrelation पर टैग किए गए जवाब

मैं सिर्फ यह जांचना चाहता हूं कि मैं एसीएफ और पीएसीएफ प्लॉटों की सही ढंग से व्याख्या कर रहा हूं: डेटा वास्तविक डेटा बिंदुओं और एआर (1) मॉडल का उपयोग करके उत्पन्न अनुमानों के बीच उत्पन्न त्रुटियों से मेल खाती है। मैंने यहाँ जवाब देखा है: ACF और PACF निरीक्षण …

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मैं आर में एक असतत समय मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे करना है। मैंने पढ़ा है कि आप विभिन्न चर में निर्भर चर को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रत्येक समय-अवलोकन के लिए, और glmएक लॉगिट या क्लॉगलॉग लिंक के …

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मैं डेटा में मौजूद स्थानिक प्रवृत्ति को समायोजित करने के लिए प्रतिगमन समीकरण में सहसंयोजक के रूप में निर्देशांक शामिल करने की योजना बना रहा हूं। उसके बाद, मैं यादृच्छिक भिन्नता में स्थानिक निरंकुशता पर अवशेषों का परीक्षण करना चाहता हूं। मेरे पास कई प्रश्न हैं: क्या मुझे रेखीय प्रतिगमन …

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मेरे पास मापों की एक समय श्रृंखला है (ऊँचाई-एक आयामी श्रृंखला)। अवलोकन अवधि में, माप प्रक्रिया कुछ समय बिंदुओं के लिए नीचे चली गई। इसलिए परिणामी डेटा NaNs के साथ एक वेक्टर है जहां डेटा में अंतराल थे। MATLAB का उपयोग करते हुए, यह मुझे एक समस्या पैदा कर रहा …

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दोनों चर (आश्रित और स्वतंत्र) स्वतःसंबंधी प्रभाव दिखाते हैं। डेटा समय-श्रृंखला और स्थिर है जब मैं प्रतिगमन अवशेषों को चलाता हूं तो सहसंबंधित नहीं दिखाई देता है। मेरा डर्बिन-वाटसन स्टेटिस्टिक अपर क्रिटिकल वैल्यू से अधिक है, इसलिए इस बात के प्रमाण हैं कि त्रुटि शब्द सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध नहीं …

9 regression  time-series  autocorrelation 

मैं उस गणना को दोहराने की कोशिश कर रहा हूं जो एसएएस और एसपीएसएस आंशिक ऑटोक्रेलेशन फ़ंक्शन (पीएसीएफ) के लिए करते हैं। एसएएस में यह प्रोक अरिमा के माध्यम से निर्मित होता है। पीएसीएफ मूल्य श्रृंखला के पिछड़े हुए मूल्यों पर ब्याज की श्रृंखला के एक ऑटोरेजेशन के गुणांक हैं। …

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क्या गैर-स्थिर समय श्रृंखला के साथ ऑटोक्रेलेशन फ़ंक्शन का कोई अर्थ है? आमतौर पर बॉक्स और जेनकिंस मॉडलिंग उद्देश्यों के लिए ऑटोकरेलेशन का उपयोग करने से पहले समय श्रृंखला को स्थिर माना जाता है।

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