मैं उस गणना को दोहराने की कोशिश कर रहा हूं जो एसएएस और एसपीएसएस आंशिक ऑटोक्रेलेशन फ़ंक्शन (पीएसीएफ) के लिए करते हैं। एसएएस में यह प्रोक अरिमा के माध्यम से निर्मित होता है। पीएसीएफ मूल्य श्रृंखला के पिछड़े हुए मूल्यों पर ब्याज की श्रृंखला के एक ऑटोरेजेशन के गुणांक हैं। मेरी परिवर्तनीय बिक्री है, इसलिए मैं lag1, lag2 ... lag12 की गणना करता हूं और मैं निम्नलिखित OLS प्रतिगमन चलाता हूं:
दुर्भाग्य से मुझे मिलने वाले गुणांक PACF (lags 1 से 12) के पास भी नहीं हैं जो SAS या SPSS प्रदान करते हैं। कोई सुझाव? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? मेरे दिमाग में यह बात आती है कि इस मॉडल का कम से कम वर्ग का अनुमान उचित नहीं हो सकता है और शायद किसी अन्य अनुमान तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।
अग्रिम में धन्यवाद।