सांख्यिकी और बिग डेटा

मेरे पास ऐसे संदर्भ हैं जो डेटा फिटिंग वितरण के लिए न्यूनतम 20 के नमूने के आकार पर विचार करने की सलाह देते हैं। क्या इसमें कोई समझदारी है? धन्यवाद

12 sample-size 

निम्नलिखित aovऔर lmकॉल में पी-वैल्यू में अंतर क्या बताते हैं? क्या अंतर केवल विभिन्न प्रकार के रकम-वर्गों की गणना के कारण है? set.seed(10) data=rnorm(12) f1=rep(c(1,2),6) f2=c(rep(1,6),rep(2,6)) summary(aov(data~f1*f2)) summary(lm(data~f1*f2))$coeff

12 r  regression  anova  linear-model  sums-of-squares 

मेरे पास 8000 क्लस्टर और 4 मिलियन टिप्पणियों के साथ एक डेटासेट है। दुर्भाग्य से मेरा सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर, स्टैटा, लॉजिस्टिक प्रतिगमन के लिए अपने पैनल डेटा फ़ंक्शन का उपयोग करते समय धीरे-धीरे चलता है: xtlogitयहां तक ​​कि 10% सदस्यता के साथ। हालांकि, नॉनपैनल logitफ़ंक्शन का उपयोग करते समय परिणाम बहुत …

12 logistic  categorical-data  stata  fixed-effects-model 

मेरे पास हिस्टोग्राम, कर्नेल घनत्व और वित्तीय लॉग रिटर्न का एक सामान्य सामान्य वितरण है, जो नुकसान (संकेत बदल जाता है) में बदल जाता है, और इन आंकड़ों का एक सामान्य क्यूक्यू प्लॉट: क्यूक्यू साजिश स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पूंछ सही ढंग से फिट नहीं हैं। लेकिन अगर …

12 data-visualization  normality-assumption  histogram  qq-plot 

क्या रैंडम फ़ॉरेस्ट को गणना डेटा की उचित भविष्यवाणी करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है? यह कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे पास मूल्यों की एक व्यापक श्रेणी है इसलिए वर्गीकरण वास्तव में मायने नहीं रखता है। यदि मैं प्रतिगमन का उपयोग करूंगा तो क्या मैं परिणामों को कम कर …

12 r  regression  random-forest  prediction  count-data 

मैं इस समय बाइनरी क्लासिफायरियर चला रहा हूं। जब मैं आरओसी वक्र की साजिश करता हूं तो मुझे शुरुआत में एक अच्छी लिफ्ट मिलती है, फिर यह दिशा बदलता है और विकर्ण को पार करता है, फिर निश्चित रूप से वक्र को आकार की तरह झुका हुआ एस बनाता है। …

12 roc 

मैं इस तरह के संकेतन से परिचित हूँ: β0जे=β0+यूजेyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eijyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align} जहां , औरβ0j=β0+ujβ0j=β0+uj\beta_{0j}=\beta_{0}+u_j yij=β0+β1xij+u0j+u1jxij+eij=β0j+β1jxij+eijyij=β0+β1xij+u0j+u1jxij+eij=β0j+β1jxij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_1 x_{ij} + u_{0j} + u_{1j} x_{ij} + e_{ij} \\ &= \beta_{0j} + \beta_{1j} x_{ij} …

12 mixed-model  mathematical-statistics 

टेनिस में एक अजीबोगरीब तीन स्तरीय स्कोरिंग प्रणाली है, और मुझे आश्चर्य है कि बेहतर खिलाड़ी को निर्धारित करने के लिए एक प्रयोग के रूप में एक मैच के दृष्टिकोण से, इसका कोई सांख्यिकीय लाभ है। उन अपरिचित लोगों के लिए, सामान्य नियमों में एक गेम को पहले 4 अंक …

12 probability  inference  games 

बायोफिजिक्स के प्रयोग के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, मैं वर्तमान में एक अत्यधिक गैर-रेखीय मॉडल के साथ वक्र फिटिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। मॉडल फ़ंक्शन मूल रूप से दिखता है: y=ax+bx−1/2y=ax+bx−1/2y = ax + bx^{-1/2} यहां, विशेष रूप से का मूल्य बहुत रुचि है।bbb इस फ़ंक्शन के …

12 curve-fitting  nonlinear 

कोवरिएट और वितरण परिवार के एक ही सेट को देखते हुए, मैं विभिन्न लिंक फ़ंक्शन वाले मॉडल की तुलना कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है कि यहां सही उत्तर "एआईसी / बीआईसी" है, लेकिन मुझे 100% यकीन नहीं है। क्या उनके पास एक अलग लिंक होने पर नेस्टेड मॉडल …

12 generalized-linear-model  aic  link-function 

मेरे पास दो यादृच्छिक चर और ।X>0X>0X > 0Y>0Y>0Y > 0 यह देखते हुए कि मैं अनुमान लगा सकता हूं मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूंकोव ( लॉग ( एक्स ) , लॉग ( वाई ) ) ?Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y),Cov(log(X),log(Y))?Cov(log⁡(X),log⁡(Y))?\text{Cov}(\log(X), \log(Y))?

12 data-transformation  covariance  random-variable 

मेरे पास एक डेटासेट है जो स्पष्ट रूप से समय के साथ बढ़ता जा रहा है (मुद्रा की विनिमय दर, 20 वर्षों में मासिक डेटा), मेरा सवाल है: क्या मैं डेटा को रोक सकता हूं और फिर इसे स्थिर बनाने के लिए भी अंतर कर सकता हूं, अगर अपने आप …

12 time-series  stationarity 

सहसंबंध, , दो चर के बीच रैखिक संघ का एक उपाय है। निर्धारण का गुणांक, , एक माप है कि एक चर में परिवर्तनशीलता का कितना "दूसरे में भिन्नता" द्वारा समझाया जा सकता है।आर 2आरrrआर2r2r^2 उदाहरण के लिए, यदि दो चर के बीच संबंध है, तो । इसलिए, एक में …

12 regression  correlation  r-squared 

मुझे स्टैटा सिंटैक्स के साथ थोड़ी समस्या हो रही है। मुझे निम्नलिखित प्रतिगमन करने की आवश्यकता है: y=ax+bz+c(xz)+ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e जहां दोनों और instrumented कर रहे हैं और यह भी बातचीत अवधि की instrumented मूल्यों का उपयोग करता और ।xxxzzzxzxzxzxxxzzz बस और लिए अनुमानित …

12 stata  interaction  instrumental-variables 

मुझे पर्याप्त आँकड़ों को समझने में कुछ परेशानी है? बता दें कि एक पर्याप्त आँकड़ा है।T=ΣxiT=ΣxiT=\Sigma x_i अगर प्रायिकता 1 के साथ, कुछ फ़ंक्शन , तो यह पूर्ण रूप से पर्याप्त आँकड़ा है।E[g(T)]=0E[g(T)]=0E[g(T)]=0ggg लेकिन इसका क्या मतलब है? मैंने वर्दी और बर्नौली के उदाहरण देखे हैं (पेज 6 http://amath.colorado.edu/courses/4520/2011fall/HandOuts/umvue.pdf ), …

12 self-study  estimation  intuition  decision-theory