स्टाटा में इंस्ट्रूमेंटेड इंटरेक्शन टर्म के साथ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल रिग्रेशन कैसे करें?

Question

मुझे स्टैटा सिंटैक्स के साथ थोड़ी समस्या हो रही है। मुझे निम्नलिखित प्रतिगमन करने की आवश्यकता है:

$$y = ax + bz + c(xz) + e$$

जहां दोनों और instrumented कर रहे हैं और यह भी बातचीत अवधि की instrumented मूल्यों का उपयोग करता और ।$x$$z$$xz$$x$$z$

बस और लिए अनुमानित मान उत्पन्न करना और उन्हें regressors के रूप में उपयोग करना गलत मानक त्रुटियों को उत्पन्न करता है।$x$$z$

संपादित करें: मुझे केवल एक चर के साथ एक समान प्रतिगमन करने की आवश्यकता है और इसके साथ एक साधन चर बातचीत के समय में है।

Answer 1

यह एक ऐसा प्रश्न है जो कभी-कभी Statalist में भी दिखाई देता है। मुझे और बजाय और लिखने दें (साहित्य में आमतौर पर अंतर्जात चर के बजाय उपकरणों के लिए आरक्षित है) और । आपका मॉडल तब बनता है: जिसमें तीन अंतर्जात चर होते हैं। मान लें कि आप दो चर है कि और जिसके लिए मान्य साधन हैं और , तो के लिए एक वैध साधन है$x_{1}$$x_{2}$$x$$z$$z$$x_3 = x_1 \cdot x_2$

$$y = ax_1 + bx_2 + cx_3 + e$$ $z_1$$z_2$$x_1$$x_2$$x_3$$z_3 = z_1 \cdot z_2$। स्टैटा में यह संबंधित अंतःक्रियाओं को उत्पन्न करने और ivreg2उदाहरण के लिए उपयुक्त अनुमान कमांड में उनका उपयोग करने के लिए सीधा है ।

ध्यान दें कि एक से अधिक अंतर्जात चर वाले मॉडल की व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है और यह भी कि आप इस सवाल से सामना कर सकते हैं कि आप एक ही समय में दो कारण प्रश्नों से कैसे निपट रहे हैं। इस मुद्दे पर एंग्रीस्ट और पिस्चके द्वारा सबसे अधिक हानिरहित अर्थमिति ब्लॉग पर चर्चा की गई है।

आपकी दूसरी समस्या उस मामले के लिए समान है, जहां आप एक मॉडल के प्रकार मॉडल में अंतर्जात ( ) और एक बहिर्जात चर ( ) को इंटरैक्ट करते हैं, यदि एक मान्य साधन है के लिए , तो के लिए एक वैध साधन है । इस प्रक्रिया को स्टैटालिस्ट में सुझाया गया था । मैं सिर्फ एक लिंक प्रदान करता हूं, लेकिन इसके बारे में कई और चर्चाएं हैं (जिनमें से अधिकांश Google पर "दो अंतर्जात चर" की बातचीत के लिए खोज करते समय पॉप अप होगा)।$x$$w$

$$y = ax + bw + c(x\cdot w) + e$$ $z$$x$$(x\cdot w)$$(z\cdot w)$