अतुल्यकालिक (अनियमित) समय श्रृंखला विश्लेषण

Question

मैं दो स्टॉक कीमतों की समय श्रृंखला के बीच लीड-लैग का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। नियमित समय श्रृंखला विश्लेषण में, हम क्रॉस कोरेलाटन, वीईसीएम (ग्रेंजर कॉजेलिटी) कर सकते हैं। हालाँकि अनियमित समय की श्रृंखला में कोई भी इसे कैसे संभालता है।

परिकल्पना यह है कि उपकरणों में से एक दूसरे का नेतृत्व करता है।

मेरे पास माइक्रोसेकंड के लिए दोनों प्रतीकों का डेटा है।

मैंने आरटीएक्यू पैकेज को देखा है और वीईसीएम लगाने की भी कोशिश की है। आरटीएक्यू एक अविभाज्य समय श्रृंखला पर अधिक है जबकि वीईसीएम इन समयसीमाओं पर महत्वपूर्ण नहीं है।

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

Comments

आपको

— जॉन

सच में यकीन नहीं है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं?

— शोयना

@ जॉन का अर्थ है (मुझे लगता है) कि आप एक उपयोगी उत्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं यदि आप डेटा प्रदान करते हैं जो आसानी से उत्तरदाताओं द्वारा उनके तरीकों का परीक्षण और वर्णन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है (देखें smallurl.com/reproducible-000 )। मुझे लगता है कि क्रॉस-सहसंबंधों / क्रॉस-स्पेक्ट्रा के लिए पैरामीट्रिक मॉडल आवश्यक होंगे ...

— बेन बोल्कर

यह वास्तव में CrossValidated

— निको

क्योंकि प्रश्न संभवतः पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण है कि एक स्पष्ट मानक पद्धति नहीं है। इसके बजाय "मैं अच्छी तरह से ज्ञात सांख्यिकीय प्रक्रिया एक्स का उपयोग करना चाहता हूं, क्या इसे आर / में कार्यान्वित किया जाता है / मैं इसका उपयोग कैसे करूं?", यह "वाई की समस्या को हल करने के लिए एक अच्छी सांख्यिकीय प्रक्रिया है" की तर्ज पर अधिक है? वैकल्पिक रूप से, यह r-sig-Finance की जांच के लायक हो सकता है (मुझे लगता है कि ऐसी कोई मेलिंग सूची है ...)

— बेन बोल्कर

Answer 1

मैं एक संभावित समाधान के बारे में जानता हूं, लेकिन यह पर्याप्त रूप से जटिल है कि मैं आसान विकल्प लेने जा रहा हूं और आपको प्रासंगिक अकादमिक पेपर (मेरी राय में एक समीक्षकों से कम मूल्यांकन वाले पेपर) से जोड़ता हूं:

फ्रैंक डी जोंग, थियो निजमान (1997) "वित्तीय बाजारों के बीच लीड-लेग संबंधों के उच्च आवृत्ति विश्लेषण"

मुझे यकीन है कि तब से इस समस्या पर और काम किया जाना चाहिए था। इसे खोजने का एक अच्छा तरीका विचारों पर "उद्धरण" पृष्ठ का उपयोग करना है। उपर्युक्त कागज के लिए प्रासंगिक पृष्ठ का लिंक यहां दिया गया है । कुछ शीर्षक काफी प्रासंगिक लगते हैं।