सांख्यिकी और बिग डेटा

चलो स्वतंत्र यादृच्छिक मान लेने चर हो या संभावना 0.5 प्रत्येक के साथ। योग पर विचार करें । मैं संभावना को ऊपरी तौर पर बांधना चाहता हूं । मेरे पास अभी जो सर्वश्रेष्ठ बाउंड है, वह जहां c एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह क्षीण संभावना बाउंडिंग द्वारा हासिल की है …

9 probability  random-variable  bernoulli-distribution 

अगर क1, … ,कnक1,...,कnK_1, \dots, K_n पैरामीटर के साथ iid पॉइसन वितरण हैं ββ\beta मैंने काम किया है कि अधिकतम संभावना अनुमान है β^(क1, …,कn) =1nΣमैं = १nकमैंβ^(क1,...,कn)=1nΣमैं=1nकमैं\hat\beta (k_1, \dots, k_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i डेटा के लिए क1, … ,कnक1,...,कnk_1, \dots, k_n। इसलिए हम संबंधित अनुमानक को परिभाषित कर …

9 variance  maximum-likelihood  poisson-distribution 

मुझे यकीन नहीं है कि यह प्रश्न यहां पूरी तरह से उचित है, यदि नहीं, तो कृपया हटाएं। मैं अर्थशास्त्र में एक स्नातक छात्र हूं। एक प्रोजेक्ट के लिए जो सामाजिक बीमा में मुद्दों की जांच करता है, मेरे पास बड़ी संख्या में प्रशासनिक मामले की रिपोर्ट (> 200k) तक …

9 machine-learning  data-mining  econometrics  text-mining  natural-language 

पृष्ठभूमि एपस्टीन (1991) के एक पेपर में: मासिक साधनों से दैनिक जलवायु संबंधी मूल्यों को प्राप्त करने पर , आवधिक और सम-स्पंदित मूल्यों के लिए फूरियर प्रक्षेप की गणना के लिए सूत्रीकरण और एक एल्गोरिथ्म दिया जाता है। कागज में, लक्ष्य मासिक साधनों से प्रक्षेप द्वारा दैनिक मूल्यों को प्राप्त …

9 r  interpolation  fourier-transform 

स्थिति मेरे पास एक आश्रित के साथ एक डेटासेट है yyy और एक स्वतंत्र चर एक्सएक्सx। मैं के साथ एक सतत टुकड़ा रेखीय प्रतिगमन फिट करना चाहते हैंककk ज्ञात / निश्चित विराम बिंदु पर होने वाली (ए1,ए2, … ,एक)(ए1,ए2,...,एक)(a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{k})। गोलमाल अनिश्चितता के बिना जाना जाता है, इसलिए …

9 r  regression  standard-error  piecewise-linear 

दो यादृच्छिक वैक्टर और लिए विहित सहसंबंध विश्लेषण (सीसीए) के बारे में विकिपीडिया को पढ़ते हुए , मैं सोच रहा था कि क्या मुख्य घटक एन्सिलिसिस (पीसीए) रूप में सीसीए के समान है ?XXXYYYX=YX=YX=Y

9 pca  multivariate-analysis  canonical-correlation 

मैं मोंटे कार्लो विधियों द्वारा एक सांख्यिकीय मॉडल के लिए सीमांत संभावना की गणना करने की कोशिश कर रहा हूं: च( x ) = ∫च( X | θ ) π( θ )घθच(एक्स)=∫च(एक्स|θ)π(θ)घθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta संभावना अच्छी तरह से व्यवहार किया है - चिकनी, लॉग-अवतल - लेकिन उच्च …

9 monte-carlo  likelihood  marginal 

मैं विशेष रूप से MCMC का उपयोग करते हुए एक दूसरे से कई मोड में होने के बाद नमूना लेने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादातर मामलों में, इनमें से केवल एक मोड में 95% एचपीडी होता है जिसकी मुझे तलाश है। मैंने टेम्पर्ड सिमुलेशन …

9 sampling  mcmc  inference  convergence 

EDIT: इस पोस्ट को बनाने के बाद से, मैंने यहाँ एक अतिरिक्त पोस्ट के साथ काम किया है । नीचे दिए गए पाठ का सारांश: मैं एक मॉडल पर काम कर रहा हूं और रैखिक प्रतिगमन, बॉक्स कॉक्स परिवर्तन और GAM की कोशिश की है, लेकिन बहुत प्रगति नहीं की …

9 r  multiple-regression  data-transformation  nonlinear-regression  gam 

कहते हैं कि मैं एक विशेष स्वास्थ्य उपाय को देखकर विश्लेषण कर रहा हूं। मैं रोगियों और नियंत्रणों के बीच उस माप के अंतर में दिलचस्पी रखता हूं और अंतर 0. से भिन्न है या नहीं। अतीत में मेरे एक ही शोध प्रश्न और स्वास्थ्य उपाय को देखते हुए अध्ययन …

9 bayesian  meta-analysis  case-control-study 

यदि आप पहले से ही Dirichlet प्रक्रिया मिश्रण के बारे में पर्याप्त जानते हैं तो इसमें से अधिकांश पृष्ठभूमि है । मान लीजिए कि मैं कुछ डेटा को Dirichlet प्रक्रियाओं के मिश्रण से आ रहा हूं, अर्थातएफ∼ डी ( α H))एफ~डी(αएच)F \sim \mathcal D(\alpha H)और पर सशर्त मान लेंएफएफFYमैं~मैं i …

9 bayesian  nonparametric-bayes 

क्या यह सच है कि गॉस मार्कोव मान्यताओं के तहत साधारण से कम वर्ग की विधि कुशल और निष्पक्ष अनुमानक देती है? इसलिए: इ(यूटी) = 0E(ut)=0E(u_t)=0 सबके लिए टीtt इ(यूटीयूरों) =σ2E(utus)=σ2E(u_tu_s)=\sigma^2 के लिये टी = एसt=st=s इ(यूटीयूरों) = 0E(utus)=0E(u_tu_s)=0 के लिये टी ≠ एसt≠st\neq s कहाँ पे यूuu अवशिष्ट हैं।

9 regression  self-study  least-squares 

मैं इस विषय पर अपना सिर लपेटना चाहता हूं, लेकिन श्वेत-पत्र और ट्यूटोरियल से सीखना कठिन है क्योंकि कई अंतराल हैं जो आमतौर पर पाठ्यपुस्तकों में भरे जाते हैं। अगर यह महत्वपूर्ण है कि मेरे पास अपेक्षाकृत मजबूत गणितीय पृष्ठभूमि है जैसा कि मैंने अपना पीएच.डी. लागू गणित में (सीएफडी …

9 bayesian  nonparametric  references  nonparametric-bayes 

2 से 2 आकस्मिक तालिका के लिए, कुछ ने कहा कि फिशर का सटीक परीक्षण परीक्षण सांख्यिकीय के रूप में तालिका में (1,1) सेल में की गिनती का उपयोग करता है , और शून्य परिकल्पना के तहत, होगा हाइपरजोमेट्रिक वितरण करें।एक्स1 , 1X1,1X_{1,1}एक्स1 , 1X1,1X_{1,1} कुछ ने कहा कि इसका …

9 hypothesis-testing  fishers-exact  hypergeometric 

मैं एक रेखीय प्रतिगमन मॉडल सीखने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि, मुझे डेटा के सामान्यीकरण से संबंधित कुछ भ्रम है। मैंने फीचर्स / प्रेडिक्टर्स को शून्य माध्य और यूनिट वेरिएशन के लिए सामान्य कर दिया है। क्या मुझे लक्ष्य के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है। यदि हां तो …

9 regression  multiple-regression  normalization