mathematical-statistics पर टैग किए गए जवाब

यह अनिवार्य रूप से एक प्रश्न का एक प्रतिकृति है , जो मुझे math.se पर मिला था, जिसके उत्तर मुझे नहीं मिले , जिसकी मुझे आशा थी। Let स्वतंत्र, समान रूप से वितरित यादृच्छिक चर का एक क्रम हो, जिसमें और ।{Xi}i∈N{Xi}i∈N\{ X_i \}_{i \in \mathbb{N}}E[Xi]=1E[Xi]=1\mathbb{E}[X_i] = 1V[Xi]=1V[Xi]=1\mathbb{V}[X_i] = 1 …

19 probability  mathematical-statistics  asymptotics 

जब तक हम जनसंख्या के सभी मापदंडों का अनुमान नहीं लगाते हैं, तब तक हम आम तौर पर क्षणों के अनुमानकों को "उनके नमूना समकक्ष के लिए जनसंख्या के क्षणों की बराबरी" द्वारा पेश करते हैं; इसलिए, एक सामान्य वितरण के मामले में, हमें केवल पहले और दूसरे क्षण की …

19 mathematical-statistics  lognormal  moments  method-of-moments 

यह इस सवाल का रचनात्मक उत्तरकथा है । यदि हमारे पास एक असतत समरूप रैंडम वैरिएबल नहीं हो सकता है, जो इंटरवल में सभी युक्तियों का समर्थन करता है , तो अगली सबसे अच्छी बात यह है: [0,1][0,1][0,1] एक यादृच्छिक चर निर्माण करें जिसमें यह समर्थन है, , और यह …

19 distributions  mathematical-statistics 

मैं आंकड़ों में मास्टर कर रहा हूं और मुझे अंतर ज्यामिति सीखने की सलाह दी जा रही है। मुझे अंतर ज्यामिति के लिए सांख्यिकीय अनुप्रयोगों के बारे में सुनकर खुशी होगी क्योंकि यह मुझे प्रेरित करेगा। क्या किसी को आँकड़ों में अंतर ज्यामिति के लिए आवेदन पता है?

19 mathematical-statistics  information-geometry 

के प्रमाण के साथ मेरे पास एक मुद्दा है E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X)∈arg⁡ming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X) \in \arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(X)\big)^2\Big] जो बहुत संभावना और सशर्त अपेक्षाओं की गहरी गलतफहमी को प्रकट करता है। जो प्रमाण मुझे पता है वह इस प्रकार है (इस प्रमाण का दूसरा संस्करण यहां पाया जा सकता है ) ===argming(X)E[(Y−g(x))2]argming(X)E[(Y−E(Y|X)+E(Y|X)−g(X))2]argming(x)E[(Y−E(Y|X))2+2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]argming(x)E[2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]arg⁡ming(X)E[(Y−g(x))2]=arg⁡ming(X)E[(Y−E(Y|X)+E(Y|X)−g(X))2]=arg⁡ming(x)E[(Y−E(Y|X))2+2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]=arg⁡ming(x)E[2(Y−E(Y|X))(E(Y|X)−g(X))+(E(Y|X)−g(X))2]\begin{align*} …

19 mathematical-statistics  conditional-probability  proof  conditional-expectation 

Wackerly et al का पाठ इस प्रमेय को बताता है "Let और क्रमशः रैंडम वैरिएबल X और Y के कार्य-उत्पादक कार्यों को सूचित करते हैं। यदि दोनों पल-उत्पन्न करने वाले फ़ंक्शन मौजूद हैं और टी के सभी मूल्यों के लिए, फिर एक्स और वाई के समान संभावना वितरण है। " …

19 mathematical-statistics  references  moments  proof  mgf 

मैंने शॉवर में इस समस्या के बारे में सोचा, यह निवेश रणनीतियों से प्रेरित था। मान लीजिए कि एक जादू का पेड़ था। हर दिन, आप पैसे के पेड़ को राशि की पेशकश कर सकते हैं और यह या तो इसे तीन गुना कर देगा, या इसे 50/50 संभावना के …

19 probability  mathematical-statistics  econometrics  random-walk  martingale 

यह इस प्रश्न द्वारा उत्पन्न समस्या का अधिक सामान्य उपचार है । नमूना विचरण के स्पर्शोन्मुख वितरण को प्राप्त करने के बाद, हम मानक विचलन के लिए इसी वितरण पर आने के लिए डेल्टा विधि को लागू कर सकते हैं। आइडल गैर-सामान्य यादृच्छिक चर { X i } के आकार …

19 mathematical-statistics  variance  central-limit-theorem  asymptotics 

क्या ओवरफिटिंग की एक गणितीय या एल्गोरिथम परिभाषा है? अक्सर प्रदान की जाने वाली परिभाषाएं हर एक बिंदु के माध्यम से जाने वाली रेखा के साथ अंक की क्लासिक 2-डी साजिश हैं और सत्यापन हानि वक्र अचानक ऊपर जा रही हैं। लेकिन क्या कोई गणितीय रूप से कठोर परिभाषा है?

18 mathematical-statistics  optimization  overfitting 

क्या यह सच है कि दो यादृच्छिक चर और ,AAABBB E(A∣B)=E(B∣A)E(A)E(B)?E(A∣B)=E(B∣A)E(A)E(B)?E(A\mid B)=E(B\mid A)\frac{E(A)}{E(B)}?

18 bayesian  mathematical-statistics 

मैंने एक दशक पहले गणित का अध्ययन किया था, इसलिए मेरे पास एक गणित और सांख्यिकी पृष्ठभूमि है, लेकिन यह प्रश्न मुझे मार रहा है। यह सवाल अभी भी मेरे लिए थोड़ा दार्शनिक है। यादृच्छिक मेट्रिसेस के साथ काम करने के लिए सांख्यिकीविदों ने सभी प्रकार की तकनीकों का विकास …

18 distributions  mathematical-statistics  random-variable  random-matrix 

मैं आँकड़ों का अध्ययन कर रहा हूँ और अक्सर सूत्रों से युक्त logहोता हूँ और मैं हमेशा उलझन में रहता हूँ अगर मुझे यह व्याख्या करनी चाहिए कि मानक अर्थ के रूप में log, अर्थात आधार 10, या यदि आँकड़ों में प्रतीक log को आमतौर पर प्राकृतिक लॉग माना जाता …

18 mathematical-statistics  notation  logarithm 

और , आज्ञा दें । को रूप में क्या उम्मीद है ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow \infty

18 mathematical-statistics  random-variable  expected-value 

मुद्दा पहले भी सामने आया है, लेकिन मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं जो एक उत्तर को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा जो इसे स्पष्ट करेगा (और वर्गीकृत करेगा): "गरीब आदमी की विषमताएं" में, कोई भी स्पष्ट अंतर रखता है (ए) यादृच्छिक चर का एक क्रम जो एक निरंतरता …

18 mathematical-statistics  variance  convergence  asymptotics  consistency 

मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई व्यक्ति यह तर्क देते हुए बता सकता है कि यादृच्छिक चर Y1=X2−X1Y1=X2−X1Y_1=X_2-X_1 और Y2=X1+X2Y2=X1+X2Y_2=X_1+X_2 , XiXiX_i मानक सामान्य वितरण क्यों हैं, सांख्यिकीय रूप से स्वतंत्र हैं। उस तथ्य का प्रमाण एमजीएफ तकनीक से आसानी से प्राप्त होता है, फिर भी मैं इसे बेहद …

18 probability  self-study  mathematical-statistics