autocorrelation पर टैग किए गए जवाब

मैं एसीएफ और पीएसीएफ के टाइम सीरीज़ प्लॉट में कट ऑफ और टेल ऑफ के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हूं। "कट ऑफ लैग" का क्या मतलब है? इस सीमा के बारे में? "टेल्स ऑफ" का क्या मतलब है? ऊपर दिए गए उदाहरण में, जिस पुस्तक का मैं …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

मेरे पास दो डेटासेट हैं: मेरा पहला डेटासेट समय के मुकाबले एक निवेश (अरबों डॉलर में) का मूल्य है, प्रत्येक इकाई समय 1947 के Q1 से एक चौथाई है। समय 2002 के Q3 तक फैला हुआ है। मेरा दूसरा डेटासेट "निवेश के मूल्यों को [पहले डाटासेट में] लगभग स्थिर प्रक्रिया …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

एक समय श्रृंखला को देखते हुए, कोई ऑटोक्रेलेशन-फ़ंक्शन का अनुमान लगा सकता है और इसे प्लॉट कर सकता है, उदाहरण के लिए नीचे देखा गया है: इस आटोक्लेररेशन-फंक्शन से समय श्रृंखला के बारे में पढ़ना क्या संभव है? क्या उदाहरण के लिए यह संभव है कि समय श्रृंखला की स्थिरता …

11 time-series  autocorrelation 

मैं लिए साथ में दो-राज्य की प्रक्रिया के साथ काम कर रहा हूंxtएक्सटीx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots आटोक्लेरेशन फ़ंक्शन लंबी-मेमोरी के साथ एक प्रक्रिया का संकेत है, अर्थात यह एक घातांक के साथ एक शक्ति कानून क्षय को प्रदर्शित करता है <1. आप आर के साथ एक समान श्रृंखला …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

मेरे पास दो साल का डेटा है जो मूल रूप से इस तरह दिखता है: दिनांक _ __ हिंसा Y / N? _ रोगियों की संख्या 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 3/1/2008 _ …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

ऐसा लगता है कि यह वास्तव में उच्च है, लेकिन यह मेरे लिए नकली है। क्या कोई समझा सकता है? मैं इस मुद्दे से बहुत उलझन में हूं और एक विस्तृत, व्यावहारिक विवरण की सराहना करूंगा। आपका अग्रिम रूप से बोहोत धन्यवाद!

11 autocorrelation  random-walk 

एक प्रक्रिया सख्ती से स्थिर है अगर के संयुक्त वितरण के संयुक्त वितरण रूप में ही है सभी m के लिए , सभी k के लिए और सभी t_1, t_2, ..., t_m के लिए ।XtXtX_tXt1,Xt2,...,XtmXt1,Xt2,...,XtmX_{t_1},X_{t_2},...,X_{t_m}Xt1+k,Xt2+k,...,Xtm+kXt1+k,Xt2+k,...,Xtm+kX_{t_1+k},X_{t_2+k},...,X_{t_m+k}mmmkkkt1,t2,...,tmt1,t2,...,tmt_1,t_2,...,t_m एक प्रक्रिया द्वितीय क्रम स्थिर है यदि इसका माध्य स्थिर है और इसका आटोक्लेवेरियन कार्य …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

मैं MCMC में स्वत :संबंध की जाँच करने की आवश्यकता के बारे में पढ़ता रहता हूँ। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि ऑटोक्रेलेशन कम है? यह MCMC के संदर्भ में क्या मापता है?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

मैंने अपने प्रतिगमन मॉडल में DW परीक्षण को R में लागू किया और मुझे 1.78 का DW परीक्षण आँकड़ा और 2.2e-16 = 0 का p-मान मिला। क्या इसका मतलब यह है कि अवशिष्टों के बीच कोई स्वसंबंध नहीं है क्योंकि प्रतिमा एक छोटे पी-मान के साथ 2 के करीब है …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

हम स्वत: सहसंबद्ध यादृच्छिक मूल्यों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका उपयोग समय के रूप में किया जाएगा। हमारे पास कोई मौजूदा डेटा नहीं है जिसे हम संदर्भित करते हैं और केवल खरोंच से वेक्टर बनाना चाहते हैं। एक तरफ हमें वितरण और उसके एसडी के साथ एक …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

मैं R और JAGS का उपयोग करके मेटा-विश्लेषण के लिए एक जटिल जटिल पदानुक्रमित बायेसियन मॉडल का निर्माण कर रहा हूं। थोड़ा सरल बनाने, मॉडल के दो प्रमुख स्तर है α j = Σ ज γ ज ( जे ) + ε j जहां y मैं j है मैं endpoint …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

डर्बिन-वॉटसन परीक्षण लैग 1 पर अवशिष्टों के ऑटोकॉरेलेशन का परीक्षण करता है। लेकिन ऐसा करने से लैग 1 पर ऑटोकॉर्लेशन का सीधे परीक्षण होता है। इसके अलावा, आप लैग 2,3,4 पर ऑटोकॉरेस्टेशन का परीक्षण कर सकते हैं और कई लैग्स में ऑटोकॉरेलेशन के लिए अच्छे पोर्टमेन्ट्यू टेस्ट होते हैं, और …

10 time-series  autocorrelation 

मुझे आटोक्लेररेशन फंक्शन की निम्न तस्वीर में नीली बिंदीदार रेखाओं को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है: क्या कोई मुझे सरल व्याख्या दे सकता है, जो वे मुझे बता रहे हैं?

10 r  time-series  autocorrelation 

मेरे पास एक डेटासेट है जहां अनुभवजन्य अंतर्ज्ञान कहते हैं कि मुझे एक साप्ताहिक मौसमीता की उम्मीद करनी चाहिए (यानी, शनिवार और रविवार को व्यवहार सप्ताह के बाकी हिस्सों से अलग है)। क्या यह आधार सही होना चाहिए, क्या ऑटोकॉर्पेशन ग्राफ मुझे 7 के लैग मल्टीप्ले में फटने नहीं देना …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

मैं अपनी टाइम सीरीज़ और नॉन टाइम सीरीज़ कॉन्सेप्ट्स को मिला सकता हूं, लेकिन एक सीरियल मॉडल और एक यूनिट रूट प्रदर्शित करने वाले मॉडल के बीच अंतर क्या है? इसके अलावा, ऐसा क्यों है कि आप धारावाहिक संबंध के परीक्षण के लिए एक डर्बिन-वाटसन परीक्षण का उपयोग कर सकते …

10 time-series  autocorrelation  unit-root