time-series पर टैग किए गए जवाब

मैंने एक पूर्वानुमान विधि की कोशिश की और जांचना चाहता हूं कि मेरी विधि सही है या नहीं। मेरा अध्ययन विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंडों की तुलना कर रहा है। मैं उनमें से एक के लिए एक बेंचमार्क के रूप में जीसीसी सूचकांक का उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन समस्या …

12 time-series  forecasting  missing-data 

मैं पैकेज ur.df()में फ़ंक्शन का उपयोग करके समय श्रृंखला पर निम्नलिखित यूनिट रूट टेस्ट (डिक्की-फुलर) चला रहा हूं urca। आदेश है: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) आउटपुट है: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

मैं वर्तमान में R में एक बहुभिन्नरूपी श्रृंखला को बूटस्ट्रैप करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करता हूं: ब्लॉक आकार निर्धारित करें - पैकेज b.starमें फ़ंक्शन चलाएं npजो प्रत्येक श्रृंखला के लिए ब्लॉक आकार का उत्पादन करता है अधिकतम ब्लॉक आकार का चयन करें tsbootचयनित ब्लॉक आकार का उपयोग …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

मैंने पढ़ा है कि समय श्रृंखला के लिए आर-स्क्वेर का उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि एक समय श्रृंखला के संदर्भ में (मुझे पता है कि अन्य संदर्भ हैं) आर-स्क्वायर्ड अब अद्वितीय नहीं है। ऐसा क्यों है? मैंने इसे देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आमतौर पर …

12 regression  time-series  r-squared 

क्या कोई कृपया मुझे यह समझने में मदद कर सकता है कि इसके साथ-साथ समीकरण मॉडल और संरचनात्मक समीकरण मॉडल (SEM) में क्या अंतर हैं? यह बहुत अच्छा होगा अगर कोई मुझे इस पर कुछ साहित्य प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, क्या कोई साहित्य है जहां SEM का उपयोग …

12 time-series  references  sem 

मैं इस तरह से एक समीकरण के साथ आर में एक से अधिक रैखिक प्रतिगमन का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) पूछे जाने वाले प्रश्न और प्रश्न त्रैमासिक डेटा टाइम-सीरीज़ हैं, जिनके साथ निर्माण किया गया है …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

मैं हैमिल्टन अध्याय 13 पढ़ रहा हूं और उसके पास ARMA (p, q) के लिए निम्नलिखित राज्य स्थान प्रतिनिधित्व है। मान लें कि । जब एआरएमए (पी, क्यू) प्रक्रिया इस प्रकार है: \ start {align} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - # mu) + \ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

मैं एसीएफ और पीएसीएफ के टाइम सीरीज़ प्लॉट में कट ऑफ और टेल ऑफ के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हूं। "कट ऑफ लैग" का क्या मतलब है? इस सीमा के बारे में? "टेल्स ऑफ" का क्या मतलब है? ऊपर दिए गए उदाहरण में, जिस पुस्तक का मैं …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

मुझे आधे घंटे का डिमांड डेटा मिला है, जो एक बहु-मौसमी समय श्रृंखला है। मैं आर tbatsमें forecastपैकेज में इस्तेमाल किया , और इस तरह के परिणाम मिले: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) क्या इसका मतलब यह है कि श्रृंखला आवश्यक रूप से बॉक्स-कॉक्स परिवर्तन का उपयोग करने के …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

मैं ऊर्जा और मौसम के भंडार के बीच एक मॉडल की तलाश कर रहा हूं। मेरे पास यूरोप के देशों के बीच खरीदे गए MWatt की कीमत है, और मौसम पर बहुत सारे मूल्य हैं (ग्रिब फाइलें)। 5 साल (2011-2015) की अवधि पर प्रत्येक घंटे। मूल्य / दिन यह प्रति …

11 time-series  forecasting  predictive-models  modeling  large-data 

मैं समय-श्रृंखला में बाहरी पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने यहां रोब हंडमैन द्वारा प्रस्तावित समाधान के एक संशोधन का उपयोग किया है । कहते हैं, मैं विभिन्न देशों की वेबसाइट पर दैनिक यात्राओं को मापता हूं। कुछ देशों के लिए जहां दैनिक दौरे कुछ …

11 time-series  outliers  computational-statistics 

आप इसके सैंपल पाथ (स) से व्यापक अर्थों वाली स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं की क्षीणता की जांच कैसे करते हैं? क्या हम एकल नमूना पथ से एर्गोडिसिटी की जांच कर सकते हैं? या हम कई नमूना पथ की जरूरत है? एर्गोडिसिटी की जाँच की एक प्रेरणा समय श्रृंखला में यह सुनिश्चित करने …

11 time-series  ergodic 

मैं एक समय श्रृंखला वर्गीकरण समस्या पर काम कर रहा हूं जहां सेल फोन खाते के पहले 21 दिनों के लिए इनपुट समय श्रृंखला आवाज उपयोग डेटा (सेकंड में) है। संबंधित लक्ष्य चर 35-45 दिन की सीमा में उस खाते को रद्द किया गया है या नहीं। तो यह एक …

11 time-series  classification 

मैं वित्तीय रिटर्न की एक समय श्रृंखला के पूरे संस्करण / एसटीडी त्रुटि बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं फंस गया हूं। मेरे पास मासिक स्टॉक रिटर्न डेटा की एक श्रृंखला है (चलो इसे कहते हैं ), जिसका अपेक्षित मूल्य 1.00795 है, …

11 time-series  variance  independence  finance 

मेरे पास बहुभुजों के एक सेट (~ 200 अनियमित आकार, निरंतर बहुभुज) के लिए बहुतायत में प्रजातियों की एक वार्षिक गणना का 20-yr डेटासेट है। मैं प्रत्येक बहुभुज के लिए अनुमानित रुझान (प्रति वर्ष गणना में परिवर्तन), साथ ही प्रबंधन सीमाओं के आधार पर बहुभुज डेटा के एकत्रीकरण के लिए …

11 r  time-series  correlation  spatial  spatio-temporal