ARMA मॉडल को राज्य-स्पेस-मॉडल के रूप में व्यक्त करने और कलमन फ़िल्टर का उपयोग करने के पूर्वानुमान क्या हैं?
यह कार्यप्रणाली उदाहरण के लिए अजगर-सांख्यिकीमॉडल के SARIMAX कार्यान्वयन में उपयोग की जाती है:
https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace
जवाबों:
मेरे लिए मुख्य लाभ में से एक गायब डेटा और असमान समय के कदमों को संभालना है। कलमन फ़िल्टर आसानी से लापता टिप्पणियों को संभालता है, और वास्तव में उन्हें थोपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
ओएलएस और एमएलई लापता डेटा को आसानी से संभाल नहीं पाते हैं, और हर पैकेज में यह फीचर सपोर्ट नहीं होगा।