correlation पर टैग किए गए जवाब

इस तरह के दो प्रकार के चर के बीच के संबंध का अध्ययन करने के लिए एक सार्थक "सहसंबंध" उपाय क्या है? आर में, यह कैसे करना है?

19 r  correlation  categorical-data  association-measure 

यह समस्या वास्तव में आग का पता लगाने के बारे में है, लेकिन यह कुछ रेडियोधर्मी क्षय का पता लगाने की समस्याओं का दृढ़ता से अनुरूप है। देखी जा रही घटनाएं छिटपुट और उच्च चर दोनों हैं; इस प्रकार, एक समय श्रृंखला में चर मानों से बाधित शून्य के लंबे …

19 time-series  correlation  crostons-method  intermittent-time-series 

पर विचार करें lognormal यादृच्छिक परिवर्तनीय एक्स1एक्स1X_1 और एक्स2एक्स2X_2 के साथ log(X1)∼N( 0 , 1 )log⁡(X1)~एन(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1) , और लॉग( एक्स)2) ∼ एन( 0 , σ2)लॉग⁡(एक्स2)~एन(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) । ρ मिनट ρ ( एक्सρअधिकतमρअधिकतम\rho_{\max}ρमिनटρमिनट\rho_{\min}ρ ( एक्स)1, एक्स2)ρ(एक्स1,एक्स2)\rho (X_1,X_2) ρmax=ρ(exp(Z),exp(σZ))ρmax=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(σZ))\rho_{\max}=\rho (\exp(Z),\exp(\sigma Z)) और ρmin=ρ(exp(Z),exp(−σZ))ρmin=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(−σZ))\rho_{\min}=\rho (\exp(Z),\exp(-\sigma Z)) , लेकिन उन्होंने comonotonicity और countercomonotonicity …

19 correlation  copula 

मान लें कि मेरे पास दो मानक सामान्य यादृच्छिक चर X1X1X_1 और X2X2X_2 जो संयुक्त रूप से सहसंबंध गुणांक साथ सामान्य हैं rrr। max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

मुझे एक ब्लॉग पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण मिला और मैं सहसंबंध की गैर-परिवर्तनशीलता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा: हमारे पास निम्नलिखित निर्विवाद तथ्य हैं: औसतन, पुरुषों और महिलाओं के बीच मस्तिष्क की मात्रा में अंतर होता है बुद्धि और मस्तिष्क के आकार के बीच एक संबंध है; सहसंबंध …

18 correlation  categorical-data  mean  descriptive-statistics  neuroscience 

मुझे एक लेख में एक संदर्भ मिला जो इस प्रकार है: तबैकनिक एंड फिडेल (1996) के अनुसार, एक से अधिक बाइरवेट सहसंबंध के साथ स्वतंत्र चर .70 को कई प्रतिगमन विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। समस्या: मैंने एकाधिक प्रतिगमन डिज़ाइन में उपयोग किया है 3 चर> .80, VIF's …

18 correlation  multiple-regression  multicollinearity  partial-correlation 

मैं एक सिमुलेशन अध्ययन करने की योजना बनाता हूं जहां मैं विभिन्न वितरणों के साथ कई मजबूत सहसंबंध तकनीकों के प्रदर्शन की तुलना करता हूं (तिरछा, बाहरी लोगों के साथ, आदि)। मजबूत के साथ , मेरा मतलब है कि एक) तिरछा वितरण, बी) आउटलेरर्स, और सी) भारी पूंछ के खिलाफ …

18 r  correlation  robust  spearman-rho  winsorizing 

मेरे पास कुछ डेटा हैं जो अत्यधिक सहसंबद्ध हैं। यदि मैं एक रेखीय प्रतिगमन को चलाता हूं तो मुझे एक ढलान के साथ एक प्रतिगमन रेखा मिलती है (= 0.93)। अगर यह ढलान 1.0 से काफी अलग है तो मैं क्या करना चाहूंगा। मेरी अपेक्षा यह है कि यह नहीं …

18 regression  correlation  hypothesis-testing 

पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का उपयोग करते हुए, मेरे पास कई चर हैं जो अत्यधिक सहसंबद्ध हैं ( 2 मॉडल के जोड़े के लिए और ρ = 0.989 जो मेरे मॉडल में हैं)।ρ=0.978ρ=0.978\rho = 0.978ρ=0.989ρ=0.989\rho = 0.989 कारण चर के कुछ अत्यधिक सहसंबद्ध होते हैं क्योंकि एक चर में इस्तेमाल …

18 regression  correlation  modeling 

मैं समय-श्रृंखला डेटा से एसीएफ और पीएसीएफ की साजिश रचने के लिए एक कोड बनाना चाहता हूं। ठीक इसी तरह से मिनीटैब (नीचे) से उत्पन्न प्लॉट। मैंने सूत्र को खोजने की कोशिश की है, लेकिन मैं अभी भी इसे अच्छी तरह से नहीं समझता हूं। क्या आप मुझे फार्मूला बताने …

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

मैंने अभी-अभी परीक्षा दी थी जहाँ हमें दो चर के साथ प्रस्तुत किया गया था। तानाशाह के खेल में जहां एक तानाशाह को 100 USD दिए जाते हैं, और यह चुन सकता है कि अपने लिए कितना भेजना या रखना है, उम्र के बीच सकारात्मक संबंध था और प्रतिभागियों ने …

17 correlation  causality 

मैंने एक रैखिक प्रतिगमन मॉडल को प्रशिक्षित किया है, जिसमें चर / सुविधाओं का एक सेट है। और मॉडल का अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि, मैंने महसूस किया है कि अनुमानित चर के साथ एक अच्छा संबंध नहीं है। यह कैसे संभव है?

17 regression  machine-learning  correlation  multiple-regression  linear-model 

हम इस तथ्य को जानते हैं कि शून्य सहसंबंध स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। मैं एक गैर शून्य सहसंबंध निर्भरता का अर्थ है कि क्या में दिलचस्पी है - यानी अगर Corr(X,Y)≠0Corr(X,Y)≠0\text{Corr}(X,Y)\ne0 कुछ यादृच्छिक चर के लिए XXX और YYY , हम सामान्य रूप में कह सकते हैं कि fX,Y(x,y)≠fX(x)fY(y)fX,Y(x,y)≠fX(x)fY(y)f_{X,Y}(x,y) …

17 correlation  independence 

मैं विशिष्ट, वास्तविक मामलों की तलाश कर रहा हूं जिनमें एक कारण संबंध अनुचित रूप से एक सहसंबंध के सबूत से प्रभावित था। विशेष रूप से, मैं निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले उदाहरणों में दिलचस्पी लेता हूं: कारण संबंध के अस्तित्व को व्यापक रूप से पर्याप्त रूप से स्वीकार्य …

17 correlation  causality 

मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि तीन चर का "सहसंबंध" कुछ है या नहीं, और यदि है, तो यह क्या होगा? पीयरसन उत्पाद पल सहसंबंध गुणांक E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} अब 3 चर के लिए प्रश्न: है E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} कुछ भी? R में ऐसा लगता है जैसे कुछ व्याख्या करने योग्य है: …

17 correlation  pearson-r