कई शून्य मानों के साथ समय श्रृंखला का विश्लेषण


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यह समस्या वास्तव में आग का पता लगाने के बारे में है, लेकिन यह कुछ रेडियोधर्मी क्षय का पता लगाने की समस्याओं का दृढ़ता से अनुरूप है। देखी जा रही घटनाएं छिटपुट और उच्च चर दोनों हैं; इस प्रकार, एक समय श्रृंखला में चर मानों से बाधित शून्य के लंबे तार शामिल होंगे।

उद्देश्य केवल घटनाओं (शून्य में विराम) को पकड़ना नहीं है, बल्कि स्वयं घटनाओं का मात्रात्मक लक्षण वर्णन है। हालांकि, सेंसर सीमित हैं, और इस प्रकार कभी-कभी शून्य रिकॉर्ड करेगा भले ही "वास्तविकता" गैर-शून्य हो। इस कारण से, सेंसर की तुलना करते समय शून्य को शामिल किया जाना चाहिए।

सेंसर बी सेंसर ए की तुलना में अधिक संवेदनशील हो सकता है, और मैं उस सांख्यिकीय का वर्णन करने में सक्षम होना चाहूंगा। इस विश्लेषण के लिए, मेरे पास "सत्य" नहीं है, लेकिन मेरे पास सेंसर सी है, जो सेंसर ए और बी से स्वतंत्र है। इस प्रकार मेरी उम्मीद है कि ए / बी और सी के बीच बेहतर समझौता "सच्चाई" के साथ बेहतर समझौते का संकेत देता है। (यह अस्थिर लग सकता है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा - मैं यहां ठोस जमीन पर हूं, जो सेंसर के बारे में अन्य अध्ययनों से ज्ञात है, इसके आधार पर)।

तब समस्या यह है कि "समय श्रृंखला के बेहतर समझौते" को कैसे निर्धारित किया जाए। सहसंबंध स्पष्ट पसंद है, लेकिन उन सभी शून्य (जो नहीं छोड़ा जा सकता है) से प्रभावित होगा, और निश्चित रूप से अधिकतम मूल्यों से बिल्कुल प्रभावित होगा। RMSE की गणना भी की जा सकती है, लेकिन निकट-शून्य मामले में सेंसर के व्यवहार के प्रति दृढ़ता से भारित किया जाएगा।

Q1: गैर-शून्य मानों के लिए लघुगणकीय स्केलिंग को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जो कि समय-श्रृंखला विश्लेषण में शून्य के साथ जोड़ा जाएगा?

Q2: इस प्रकार के टाइम-सीरीज़ विश्लेषण के लिए आप "सर्वोत्तम प्रथाओं" की सिफारिश कर सकते हैं, जहां गैर-शून्य मानों पर व्यवहार फोकस है, लेकिन शून्य मान हावी है और इसे बाहर नहीं किया जा सकता है?

जवाबों:


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अपने प्रश्न को टालने के लिए "विश्लेषक बिना किसी मांग के लंबे समय से कैसे निपटता है जो कोई विशिष्ट पैटर्न का पालन नहीं करता है?"

आपके प्रश्न का उत्तर आंतरायिक मांग विश्लेषण या विरल डेटा विश्लेषण है। यह सामान्य रूप से तब उठता है जब आपके पास गैर-शून्य की संख्या के सापेक्ष "बहुत सारे शून्य" होते हैं। मुद्दा यह है कि दो यादृच्छिक चर हैं; घटनाओं और घटना के अपेक्षित आकार के बीच का समय। जैसा कि आपने कहा कि रीडिंग के पूर्ण सेट का ऑटोकॉरेलेशन (एसीएफ) शून्य के अनुक्रम के कारण निरर्थक रूप से एसईएफ को बढ़ाता है। आप "क्रॉस्टन की विधि" जैसे धागे का अनुसरण कर सकते हैं, जो डेटा-आधारित प्रक्रिया के बजाय एक मॉडल-आधारित प्रक्रिया है। क्रॉस्टन की विधि आउटलेर्स और परिवर्तन / प्रवृत्तियों / स्तर की शिफ्ट में मांग की दर से कमजोर होती है अर्थात मांग की संख्या से विभाजित होती है। अंतिम मांग के बाद की अवधि। एक बहुत अधिक कठोर दृष्टिकोण "विरल डेटा - असमान रूप से अंतरित डेटा" को आगे बढ़ाने या उस के बारे में खोज करने के लिए हो सकता है। OSU के प्रो। रमेश शारदा द्वारा एक सरल समाधान मुझे सुझाया गया था और मैं इसे कई वर्षों से अपने परामर्श अभ्यास में उपयोग कर रहा हूं। यदि किसी श्रृंखला में समय बिंदु हैं जहां बिक्री उत्पन्न होती है और लंबे समय तक जहां कोई बिक्री नहीं होती है, तो बिक्री को प्रति अवधि बिक्री में परिवर्तित करना संभव है, किसी भी बिक्री की अवधि की संख्या से बिक्री को इस प्रकार दर प्राप्त करना। तब पूर्वानुमानित दर और पूर्वानुमानित अंतराल में बिक्री के बीच के अंतराल और बिक्री के अंतराल के बीच एक मॉडल की पहचान करना संभव है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी autobox.com और google "आंतरायिक मांग" पर प्राप्त कर सकते हैं यदि किसी श्रृंखला में समय बिंदु हैं जहां बिक्री उत्पन्न होती है और लंबे समय तक जहां कोई बिक्री नहीं होती है, तो बिक्री को प्रति अवधि बिक्री में परिवर्तित करना संभव है, किसी भी बिक्री की अवधि की संख्या से बिक्री को इस प्रकार दर प्राप्त करना। तब पूर्वानुमानित दर और पूर्वानुमानित अंतराल में बिक्री के बीच के अंतराल और बिक्री के अंतराल के बीच एक मॉडल की पहचान करना संभव है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी autobox.com और google "आंतरायिक मांग" पर प्राप्त कर सकते हैं यदि किसी श्रृंखला में समय बिंदु हैं जहां बिक्री उत्पन्न होती है और लंबे समय तक जहां कोई बिक्री नहीं होती है, तो बिक्री को प्रति अवधि बिक्री में परिवर्तित करना संभव है, किसी भी बिक्री की अवधि की संख्या से बिक्री को इस प्रकार दर प्राप्त करना। तब पूर्वानुमानित दर और पूर्वानुमानित अंतराल में बिक्री के बीच के अंतराल और बिक्री के अंतराल के बीच एक मॉडल की पहचान करना संभव है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी autobox.com और google "आंतरायिक मांग" पर प्राप्त कर सकते हैं


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मुझे आंतरायिक मांग के साथ पूर्वानुमान की समस्या है। मुझे हल करने के लिए कहा गया है। मुझे पता है कि पूर्वानुमान के इस समय के लिए कई सॉफ्टवेअर विशिष्ट हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप इस समस्या को हल करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (जैसे R, उदाहरण के लिए) में किसी भी अंतर्निहित फ़ंक्शन के बारे में जानते हैं? मैं खोज रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिला ... धन्यवाद!
Assu

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@assu: मैं किसी भी मुफ्त सॉफ्टवेयर से अनजान हूं जो आपकी जरूरतों को पूरा करता है।
आयरिशस्टैट

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@assu। croston()में समारोह forecastआर में पैकेज की भविष्यवाणी रुक-रुक कर मांग डेटा के लिए Croston की विधि को लागू करेगा।
रॉब हयंडमैन
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