सांख्यिकी और बिग डेटा

Q & A में सांख्यिकी, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण, डेटा माइनिंग और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए

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क्या एक खोजपूर्ण कारक विश्लेषण समाधान को असंबद्ध छोड़ने का कारण है?
क्या एक खोजपूर्ण कारक विश्लेषण समाधान को घुमाने के लिए कोई कारण नहीं हैं? ओरिकोगोनल समाधानों की तुलना तिरछे समाधानों से करना आसान लगता है, और मुझे लगता है कि मैं उस सामान को पूरी तरह से समझता हूं। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों में मुझे जो कुछ भी मिला है, उसमें …

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ज्ञात औसत निरपेक्ष विचलन के लिए किस वितरण में अधिकतम एन्ट्रापी है?
मैं हैकर न्यूज पर अन्य विचलन जैसे माध्य निरपेक्ष विचलन के विपरीत मानक विचलन के उपयोग के बारे में चर्चा पढ़ रहा था । इसलिए, अगर हम अधिकतम एन्ट्रापी के सिद्धांत का पालन करते हैं, तो हम किस तरह के वितरण का उपयोग करेंगे यदि हम केवल वितरण के माध्य …

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क्या lmerTest में स्वतंत्रता की डिग्री :: aova सही हैं? वे RM-ANOVA से बहुत अलग हैं
मैं आर में एक प्रतिक्रिया समय प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण कर रहा हूं। मैंने एक दोहराए हुए उपाय ANOVA (2 स्तरों के साथ 1 भीतर-विषय कारक और 2 स्तरों के साथ 1-विषय कारक) को चलाया। मैंने एक समान रैखिक मिश्रित मॉडल चलाया और मैं एनोवा तालिका के उपयोग के …

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अमेरिकी समुदाय सर्वेक्षण विविधता डेटा को फिर से भारित करने में त्रुटि के मार्जिन को कैसे प्रभावित करेगा?
पृष्ठभूमि: मेरा संगठन वर्तमान में अमेरिकी श्रम सर्वेक्षण (अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा एक सर्वेक्षण परियोजना) के आधार पर उन समूहों के लिए कुल श्रम शक्ति उपलब्धता के लिए अपने कर्मचारियों की विविधता के आंकड़ों (विकलांगों,% महिलाओं,% दिग्गजों) के साथ तुलना करता है। यह एक गलत मानदंड है, क्योंकि हमारे पास …

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अनुदैर्ध्य अध्ययन में, क्या मुझे उस परिणाम को लागू करना चाहिए, जो समय 2 पर मापा गया था, उन व्यक्तियों के लिए जो अनुवर्ती के लिए खो गए थे?
मेरे पास लोगों के नमूने में 2 गुना बिंदुओं पर दोहराए गए उपाय हैं। 1 समय में 18k लोग होते हैं, और 13k समय 2 (5000 फॉलो-अप के लिए हार गए)। मैं समय 2 पर मापा गया एक परिणाम वाई को फिर से प्राप्त करना चाहता हूं (और परिणाम 1 …

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मिश्रित मॉडल विचार और बायेसियन विधि
मिश्रित मॉडल में, हम मानते हैं कि यादृच्छिक प्रभाव (पैरामीटर) यादृच्छिक चर हैं जो सामान्य वितरण का पालन करते हैं। यह बायेसियन पद्धति के समान दिखता है, जिसमें सभी मापदंडों को यादृच्छिक माना जाता है। तो बेयेसियन विधि का विशेष मामले का यादृच्छिक प्रभाव मॉडल प्रकार है?

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सबसे छोटा सहसंयोजक मैट्रिक्स खोजने के लिए उपयुक्त उपाय
पाठ्यपुस्तक में मैं पढ़ रहा हूं कि वे दो कोविरियस मैट्रिसेस की तुलना करने के लिए सकारात्मक निश्चितता (अर्ध-सकारात्मक निश्चितता) का उपयोग करते हैं। यह विचार कि यदि pd है तो से छोटा है । लेकिन मैं इस रिश्ते का अंतर्ज्ञान पाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं?ए - बीA−BA-BबीBBएAA …

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मजबूत प्रतिगमन प्रतिरोध और सैंडविच अनुमानक
क्या आप मुझे मजबूत अनुमान लगाने के लिए सैंडविच अनुमानकों के उपयोग का उदाहरण दे सकते हैं? मैं उदाहरण देख सकता हूं ?sandwich, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि हम कैसे lm(a ~ b, data)( r- coded) से एक अनुमान तक जा सकते हैं और एक प्रतिगमन मॉडल …
10 r  regression  lm  sandwich 

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मतलब, एसडी, न्यूनतम और अधिकतम के साथ सारांश आँकड़े प्लॉट करना?
मैं एक अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि से हूं और आमतौर पर अनुशासन में चर के सारांश आंकड़े एक तालिका में बताए जाते हैं। हालांकि, मैं उन्हें प्लॉट करना चाहता हूं। मैं एक बॉक्स प्लॉट को संशोधित कर सकता था ताकि यह औसत, मानक विचलन, न्यूनतम और अधिकतम प्रदर्शित करने की अनुमति दे …

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जब बड़ा हो तो नेस्टेड बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की तुलना करना
अपने प्रश्न को बेहतर ढंग से पूछने के लिए, मैंने 16 वेरिएबल मॉडल ( fit) और 17 वेरिएबल मॉडल ( fit2) इन दोनों मॉडलों में से कुछ आउटपुट प्रदान किए हैं (इन मॉडलों में सभी पूर्वानुमान वेरिएबल निरंतर हैं, जहां इन मॉडलों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि fitऐसा …

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यदि लोग बार-बार नुकसान के बाद दांव छोड़ते हैं या कम करते हैं तो टेस्ट करें
मेरे पास प्रत्येक राउंड के बाद सट्टेबाजी के साथ 5 राउंड से अधिक दांव जीतने और हारने की श्रृंखला पर डेटा है। मैं डेटा प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित की तरह एक निर्णय पेड़ का उपयोग कर रहा हूं। पेड़ के शीर्ष की ओर नोड्स वे हैं जो जीतने वाले …

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आरसीडी में ईसीडीएफ के साथ एकीकृत करें
मेरे पास जहां है, जहां अनुभवजन्य cdf और एक फ़ंक्शन है । मेरे पास एक संकुचन मानचित्रण है और इसलिए मैं बाणच निश्चित बिंदु प्रमेय अनुक्रम का उपयोग करके अभिन्न समीकरण को हल करने की कोशिश कर रहा हूं।T1(x)=∫x0g(T1(y)) dF^n(y)T1(x)=∫0xg(T1(y)) dF^n(y) T_1(x) = \int_0^x g(T_1(y)) \ d\hat{F}_n(y) F^nF^n\hat{F}_nggg हालाँकि, R …

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दो नमूनों के माध्य की तुलना कैसे करें जिनका डेटा घातांक वितरण में फिट बैठता है
मेरे पास डेटा के दो नमूने हैं, एक आधार रेखा नमूना है, और एक उपचार नमूना है। परिकल्पना यह है कि उपचार के नमूने का आधारभूत नमूने की तुलना में अधिक मतलब है। दोनों नमूने आकार में घातीय हैं। चूंकि डेटा बड़ा है, इसलिए मेरे पास केवल प्रत्येक नमूने के …

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क्या सांख्यिकीय मॉडल अंकन के लिए कोई "मानक" है?
उदाहरण के लिए, बीयूजीएस मैनुअल या ली और वेगेनमेकर्स ( पीडीएफ ) द्वारा आगामी पुस्तक और कई अन्य स्थानों पर एक प्रकार के अंकन का उपयोग किया जाता है जो मुझे बहुत लचीला लगता है कि इसका उपयोग सबसे सांख्यिकीय मॉडल का सफलतापूर्वक वर्णन करने के लिए किया जा सकता …

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मैं दिखाना चाहता हूँ
चलो संभावना अंतरिक्ष पर एक यादृच्छिक चर हो .show किX:Ω→NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N(Ω,B,P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P)E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). से मेरी परिभाषा समान E(X)E(X)E(X)E(X)=∫ΩXdP.E(X)=∫ΩXdP.E(X)=\int_\Omega X \, dP. धन्यवाद।

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